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討論串[請益] 程式交易，90%的程式都輸錢 ???
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大家好，程式交易這幾年非常風行，一堆講座,課程，也有人賣策略或是租策略，. 主要商品是期貨，但其他像是匯率,股票也都有人做。. 本人接觸半年，有跟一些做程式交易的人聊天，. 有聽高手說:實單交易半年，90%的程式都是賠錢的。. 一般人操作，90%賠錢很正常，. 但程式交易有資料分析的優勢，下單速度快
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這個問題要解釋起來非常簡單~. 首先我們要理解 市場上永遠都有兩股相對的力量在對作. 有人作多 就有人作空. 有人靠盤整賺錢 就有人靠趨勢賺錢. 不管何種程式交易策略一定都是依靠``某一股力量``作為主要獲利來源的. 而與之呈現對立面的力量占優時 就可能會開始賠錢. 所以正常的獲利曲線一定如下圖.
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基本上賣策略或租策略的，如果你信、賠錢就是正常，. 如果他租你的策略真的像"看起來"的回測績效一樣好、借錢歐印就好；. 租策略的隨便弄個overfitting的神績效，再把程式碼鎖起來，. 讓一堆人租來做夢半年，結果MDD狂破直接虧成狗。. 至於自己寫的也還是同樣問題，如何驗證策略過去績效能延續到未
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