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討論串[請益] 程式交易，90%的程式都輸錢 ???
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#6
Re: [請益] 程式交易，90%的程式都輸錢 ???
推噓10(10推 0噓 21→)留言31則，0人參與, 6年前最新作者bitlife (BIT一生)時間6年前 (2019/09/23 09:14), 6年前編輯資訊
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其實跟勝率為0反著做不必然勝率100%, 這是常見的迷思。. 勝率要為0或許很難, 但趨近於0不難. 兩位要買嗎? 我用送的好了。. 一開盤就隨便找一檔股漲停買進, 一旦成交立刻跌停賣出。. 賠錢的機率很大對吧?(勝率趨近於0), 極少數例外是漲停買進成交在. 較低價, 然後反手跌停賣時賣在較高價,
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#5
Re: [請益] 程式交易，90%的程式都輸錢 ???
推噓-1(4推 5噓 29→)留言38則，0人參與, 6年前最新作者YAYA6655 (YAYA)時間6年前 (2019/09/23 00:46), 編輯資訊
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90%賠錢代表還是有10%賺錢. 想辦法把策略弄好，成為那10%，何必去當砲灰成為那90%?. 程式交易是很棒的，只要策略能賺錢，基本上就是完全被動收入提款機了. 提款還得出門去領，程式交易可是睡覺中都還在賺錢，亞股、歐股、美股24小時. 替我們值班賺錢。郭台銘的員工都還得睡覺，程式交易當成員工的話
#4
Re: [請益] 程式交易，90%的程式都輸錢 ???
推噓5(5推 0噓 7→)留言12則，0人參與, 6年前最新作者CLV518 (莫忘世上白癡多)時間6年前 (2019/09/23 00:25), 6年前編輯資訊
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基本上賣策略或租策略的，如果你信、賠錢就是正常，. 如果他租你的策略真的像"看起來"的回測績效一樣好、借錢歐印就好；. 租策略的隨便弄個overfitting的神績效，再把程式碼鎖起來，. 讓一堆人租來做夢半年，結果MDD狂破直接虧成狗。. 至於自己寫的也還是同樣問題，如何驗證策略過去績效能延續到未
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#3
Re: [請益] 程式交易，90%的程式都輸錢 ???
推噓20(21推 1噓 16→)留言38則，0人參與, 6年前最新作者UltraSeven (神奇小熊在我家)時間6年前 (2019/09/22 23:05), 6年前編輯資訊
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這個問題要解釋起來非常簡單~. 首先我們要理解 市場上永遠都有兩股相對的力量在對作. 有人作多 就有人作空. 有人靠盤整賺錢 就有人靠趨勢賺錢. 不管何種程式交易策略一定都是依靠``某一股力量``作為主要獲利來源的. 而與之呈現對立面的力量占優時 就可能會開始賠錢. 所以正常的獲利曲線一定如下圖.
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#2
Re: [請益] 程式交易，90%的程式都輸錢 ???
推噓3(4推 1噓 8→)留言13則，0人參與, 6年前最新作者cancerkary (Kary)時間6年前 (2019/09/22 21:50), 編輯資訊
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這個問題太簡單了,因為:. 「一支程式最聰明不過就和它的編寫者一樣,」. 如果編寫者經過長期粹煉的交易邏輯具有優勢,能長期賺到錢,為啥要寫來賣??. 再者,市面上9成9的策略都經過調整「參數最佳化」,絕對是看後照鏡開車。. 當然,寫出來協助自己客觀冷靜交易那又是另一回事。. --. ※ 發信站: 批
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