Re: [請益] 程式交易，90%的程式都輸錢 ???

看板Stock作者 (Kary)時間4年前 (2019/09/22 21:50), 編輯推噓3(4推 1噓 8→)
留言13則, 6人參與, 4年前最新討論串2/6 (看更多)
這個問題太簡單了,因為: 「一支程式最聰明不過就和它的編寫者一樣,」 如果編寫者經過長期粹煉的交易邏輯具有優勢,能長期賺到錢,為啥要寫來賣?? 再者,市面上9成9的策略都經過調整「參數最佳化」,絕對是看後照鏡開車。 當然,寫出來協助自己客觀冷靜交易那又是另一回事。 ※ 引述《AK47shoot (AK47)》之銘言： : 大家好，程式交易這幾年非常風行，一堆講座,課程，也有人賣策略或是租策略， : 主要商品是期貨，但其他像是匯率,股票也都有人做。 : 本人接觸半年，有跟一些做程式交易的人聊天， : 有聽高手說:實單交易半年，90%的程式都是賠錢的。 : 一般人操作，90%賠錢很正常， : 但程式交易有資料分析的優勢，下單速度快，不會有人為的情緒....... : 即使如此，實單交易竟然跟一般散戶一樣，有90%是賠錢的 ??? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.137.17.197 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1569160225.A.309.html
推
09/22 22:16, 4年前 , 1F
我都唸overfitting
09/22 22:16, 1F
噓
09/22 22:18, 4年前 , 2F
我都看內視鏡開車
09/22 22:18, 2F
推
09/22 22:21, 4年前 , 3F
我直接講啦 如果是用監督學習在做股市應該都會賠錢
09/22 22:21, 3F
→
09/22 22:23, 4年前 , 4F
因為都是在錯誤的前提下在做分析 結果怎麼可能會對?
09/22 22:23, 4F
推
09/22 22:50, 4年前 , 5F
就是overfitting阿，而且要考慮minor game
09/22 22:50, 5F
→
09/22 22:51, 4年前 , 6F
過度簡化的模型，或愚蠢不懂變通的使用者當然悲劇
09/22 22:51, 6F
推
09/22 23:28, 4年前 , 7F
據說有些大戶會故意用某幾個帳戶給程式單訊號上下
09/22 23:28, 7F
→
09/22 23:29, 4年前 , 8F
車，自己手動帳戶再來反操作，畢竟程式單優點就是
09/22 23:29, 8F
→
09/22 23:29, 4年前 , 9F
紀律果斷缺點就是沒彈性，有心人也可以順勢玩程式
09/22 23:29, 9F
→
09/22 23:29, 4年前 , 10F
單
09/22 23:29, 10F
→
09/22 23:45, 4年前 , 11F
這篇比較貼近程式交易的真實情況，最佳化後的程式
09/22 23:45, 11F
→
09/22 23:45, 4年前 , 12F
都是垃圾
09/22 23:45, 12F
→
09/22 23:46, 4年前 , 13F
真的能下場的程式不能最佳化，會賠死
09/22 23:46, 13F
‣ 更多 cancerkary 的文章
文章代碼(AID): #1TXtmXC9 (Stock)
討論串 (同標題文章)
本文引述了以下文章的的內容：
完整討論串 (本文為第 2 之 6 篇)：
排序： 最舊先 | 最新先 | 留言數
在新視窗開啟完整討論串 (共6篇)
‣ 更多 cancerkary 的文章
文章代碼(AID): #1TXtmXC9 (Stock)