Re: [請益] 請教要如何利用選擇權避險?

看板Stock作者 (流雨風雪)時間6年前 (2018/02/16 10:43), 6年前編輯推噓29(29推 0噓 65→)
留言94則, 18人參與, 6年前最新討論串6/8 (看更多)
※ 引述《hrma (資深象迷)》之銘言： : 推 callTM: 股版帶來歡樂...新年快樂 哥免費教一招 covered call + be 02/16 00:40 : → callTM: ar spread 不用謝了 02/16 00:40 : 推 XDDDpupu5566: 3樓教的在2/6台指選會大賠喔 ㄎㄎ 02/16 04:11 : 推 callTM: 請問怎麼賠？你484看不懂嘻嘻 02/16 04:33 : 推 XDDDpupu5566: 怎麼賠？op板系列文已經比葡萄還大串 嘻嘻 02/16 04:34 : 推 callTM: 你要不要賭請這串的人吃雞排？ 我感覺你不只不知道covered 02/16 05:00 : → callTM: call 是啥....也不知道 bear spread 是啥。 覺得有點可憐 02/16 05:00 : → XDDDpupu5566: 你比較可憐，裝懂很會 02/16 05:13 : → XDDDpupu5566: 現貨/期貨多單+sc就covered call也能說嘴 02/16 05:14 : → XDDDpupu5566: 卻不知道op板發生的大事，可悲到不行 02/16 05:14 : → XDDDpupu5566: Bear spread在那天把你抬出去叫媽媽 ㄏㄏ 02/16 05:15 : → XDDDpupu5566: 自以為很懂哩 02/16 05:16 : 推 callTM: Lol bear spread 02/16 05:26 : → callTM: 會被抬？笑死人你是用融資在做避險嗎？ 股版真的是笑死我 02/16 05:26 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 雖然好像大家一面倒覺得callTM的說法是錯的 但我想提醒一下 他提的策略只要"準備充足的保證金" 就算遇到2/6那種行情也不會出事 那天會被抬出去的肯定不是避險 而是在做超高槓桿投機 而且是在壓路機前面撿硬幣那種 台指選賣方50萬一口算幾乎沒槓桿 25萬一口算一倍 17萬一口算兩倍 會被抬出去的應該都超過三倍槓桿 反正不管做什麼策略 都先想清楚可能遇到的最差狀況 用這個狀況做風險管理 這是319槍擊案下一個交易日開盤前期貨掛市價賣結果出不掉的受災戶血淚建議 -- FB: http://0rz.tw/l3Kcq █◣ ▊ ◥\◣◣\◣▼▼◣◣█◣ ▌ ╬╬ █銀ˊ どんだけ── ◥█◣ )) ▲▲██▲╴▲██▲ ▲ ▌ "囧█ ╬╬ █ˊ魂 好文要推── ◥█◣ ◢ ▏ ▼██▼ ▼██▼▏███▌m@▼▄ ╬╬ EVERYBODY SAY ◥█◣█ ▼█▇▇█‥ ▇▇█▏◣ ▌ ▲◇" ╬╬ 市場求生手冊─ (( ╲ ╲ ◣▼ ▇▇▇ ▼ ◣ ▌▆▆▆ ╬╬ http://stasistw.blogspot.com/╲█╲█ ◥██████ ◤████▆▅▄▃▂▁ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 103.246.209.28 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1518749025.A.F40.html
推
02/16 10:55, 6年前 , 1F
50萬理論上是指賣P吧
02/16 10:55, 1F
指數也有連續漲停過
推
02/16 11:03, 6年前 , 2F
wintree那天保證金夠一樣被砍出去 那天暴露很多實務問題
02/16 11:03, 2F
推
02/16 11:07, 6年前 , 3F
做垂直價差為什麼要準備足夠的保證金我實在不懂，都犧
02/16 11:07, 3F
→
02/16 11:07, 6年前 , 4F
牲了預期獲利，等價交換很合理
02/16 11:07, 4F
因為權益數是用市價結算 不夠就是會被砍
→
02/16 11:15, 6年前 , 5F
是啊 有人做的是要付出權利金的買方價差單 結果還被砍
02/16 11:15, 5F
→
02/16 11:15, 6年前 , 6F
倉 真的是很冤
02/16 11:15, 6F
→
02/16 11:15, 6年前 , 7F
不用市價計算風險，就等於券商幫你扛盤中風險，有那麼好?
02/16 11:15, 7F
推
02/16 11:15, 6年前 , 8F
市場會教你一切
02/16 11:15, 8F
推
02/16 11:18, 6年前 , 9F
那天會被抬出去的絕對超過10倍槓桿
02/16 11:18, 9F
推
02/16 11:28, 6年前 , 10F
垂直價差是有啥風險好扛請教一下？
02/16 11:28, 10F
推
02/16 11:31, 6年前 , 11F
原PO的講法跟出包的期貨商講法一樣啊，就死抓著25不放
02/16 11:31, 11F
→
02/16 11:32, 6年前 , 12F
我註明一下是純價差喔，不是開SPAN有五花八門的部位
02/16 11:32, 12F
推
02/16 11:38, 6年前 , 13F
做一組買方價差假設11600/11500，扣成本最多賺個幾十點
02/16 11:38, 13F
→
02/16 11:38, 6年前 , 14F
，一組要放個五萬十萬，這種狀況誰要玩？
02/16 11:38, 14F
→
02/16 11:40, 6年前 , 15F
垂直價差還砍，不改之前我肯定縮部位啦，我相信很多人
02/16 11:40, 15F
縮部位很好啊 沒那個屁股就不要吃那個瀉藥
→
02/16 11:40, 6年前 , 16F
一樣的想法，看期交所和券商比較急還是我們下單的人
02/16 11:40, 16F
推
02/16 11:43, 6年前 , 17F
我做價差部位搞到盤中要補錢，奇檸子很不爽，年後準備
02/16 11:43, 17F
→
02/16 11:43, 6年前 , 18F
找國票的來開戶
02/16 11:43, 18F
→
02/16 11:45, 6年前 , 19F
只是不知道要怎麼不砍? 這是流動性問題 判斷標準會很大
02/16 11:45, 19F
推
02/16 11:45, 6年前 , 20F
每家的規矩不是都一樣ㄇ
02/16 11:45, 20F
→
02/16 11:45, 6年前 , 21F
如果判斷線跟現在不一樣 那線某端的人還是一樣跳出來吵阿
02/16 11:45, 21F
推
02/16 11:46, 6年前 , 22F
純垂直價差跟市價怎麼漲跌一點關係都沒有，結算只會有
02/16 11:46, 22F
→
02/16 11:46, 6年前 , 23F
一個價位
02/16 11:46, 23F
推
02/16 11:46, 6年前 , 24F
期權咖不槓桿 等於要他們命
02/16 11:46, 24F
→
02/16 11:48, 6年前 , 25F
快點，誰能跟我解釋垂直價差券商要扛什麼風險的？我好
02/16 11:48, 25F
→
02/16 11:48, 6年前 , 26F
期待
02/16 11:48, 26F
→
02/16 11:49, 6年前 , 27F
券商又不能拿你的一組價差去市場交易 他還不是拆兩筆
02/16 11:49, 27F
→
02/16 11:49, 6年前 , 28F
不砍你結果價格回不去那不就券商風險?
02/16 11:49, 28F
→
02/16 11:50, 6年前 , 29F
價格會回不去？不要笑死人了…你是跟我說結算價會有兩
02/16 11:50, 29F
→
02/16 11:50, 6年前 , 30F
個以上？
02/16 11:50, 30F
→
02/16 11:53, 6年前 , 31F
我是不知道券商會不會有本身的部位虧損問題啦? (結算前)
02/16 11:53, 31F
推
02/16 11:53, 6年前 , 32F
所以你放到結算了?
02/16 11:53, 32F
→
02/16 11:54, 6年前 , 33F
但一般金融機構不都會有相關財務比率等等必須揭露合格的數
02/16 11:54, 33F
→
02/16 11:54, 6年前 , 34F
字? 如果某一天(或某月底)券商虧損50%資產....能看?
02/16 11:54, 34F
→
02/16 11:55, 6年前 , 35F
技術上感覺可行 但現實面或許券商也有他的流動性風險阿
02/16 11:55, 35F
→
02/16 11:55, 6年前 , 36F
我也沒有想笑死人 就想討論 你也是不用這麼氣pupu
02/16 11:55, 36F
還有 23 則推文
還有 1 段內文
→
02/16 13:45, 6年前 , 60F
說錯~是賣出日到履約日
02/16 13:45, 60F
推
02/16 18:52, 6年前 , 61F
條文我知啊，死的條文拿出來說嘴。反正不改量就是會掉
02/16 18:52, 61F
→
02/16 18:52, 6年前 , 62F
，掉的話跳腳的不是我
02/16 18:52, 62F
→
02/16 18:53, 6年前 , 63F
就跟惡法亦法。他照條文走，OK。對不對或日後會不會改
02/16 18:53, 63F
→
02/16 18:53, 6年前 , 64F
是另一回事。
02/16 18:53, 64F
→
02/16 18:55, 6年前 , 65F
盤中風險值破百我就先補錢不會去跟他爭論。事後論這事
02/16 18:55, 65F
→
02/16 18:55, 6年前 , 66F
的對錯，拿原來的條文來嘴一點意義也沒有
02/16 18:55, 66F
→
02/16 18:56, 6年前 , 67F
什麼叫迂？這就見識到了
02/16 18:56, 67F
推
02/16 18:59, 6年前 , 68F
這條文這麼屌的話有本事把違約的全告下去，把人家財產
02/16 18:59, 68F
→
02/16 18:59, 6年前 , 69F
假扣押，笑你不敢啦
02/16 18:59, 69F
→
02/16 19:02, 6年前 , 70F
現在有多少官司要打，要花多少人身財力，等著看戲
02/16 19:02, 70F
→
02/16 19:04, 6年前 , 71F
官司打完我看你改不改，不改跳腳的看是誰
02/16 19:04, 71F
實務上應該是可以談打折啦 但如果擺爛最後上法院的話 就會被實收了喔 法律程序是先發支付命令 不異議期貨商就可以強制執行違約戶財產 異議的話進入民事 我看到的結果都對違約戶不利 因為都是照契約走 以下兩個範例: 想賴帳被打槍 http://0rz.tw/iCd7M 違約給付判例 http://0rz.tw/pS5gx 這個去查一下每家都一堆判例 杜總輝都會變被告了 一般人你覺得跑得掉? @@;; 然後你覺得怎麼改比較好? 以後出現類似狀況 權益數變負值也不能砍? 目前的權益數計算方式是期交所的公定版 要怪也是怪期交所 而非個別期貨商吧?
推
02/16 20:18, 6年前 , 72F
有個疑問:誰會跳腳?為何跳腳~大不了不要玩而已
02/16 20:18, 72F
推
02/16 20:27, 6年前 , 73F
這種簡單的程式設定不用我教吧。就算用最爛的hardcode
02/16 20:27, 73F
→
02/16 20:27, 6年前 , 74F
解法也是容易的要命
02/16 20:27, 74F
→
02/16 20:29, 6年前 , 75F
戶頭中只有垂直價差的標記一下，掃風險指標25的時候，i
02/16 20:29, 75F
→
02/16 20:29, 6年前 , 76F
f not標記再往下處理
02/16 20:29, 76F
→
02/16 20:31, 6年前 , 77F
垂直價差放著不動有啥風險有誰能開釋一下？抓著權益數
02/16 20:31, 77F
→
02/16 20:31, 6年前 , 78F
這種死腦筋永遠解決不了問題
02/16 20:31, 78F
→
02/16 20:36, 6年前 , 79F
這次的事期交所不改或是期貨商不聰明點解釋的話，量往
02/16 20:36, 79F
→
02/16 20:36, 6年前 , 80F
下掉我等著看你要不要處理，不處理也OK，賭場不是只有
02/16 20:36, 80F
→
02/16 20:36, 6年前 , 81F
你一間。
02/16 20:36, 81F
→
02/16 20:36, 6年前 , 82F
不過營收往下掉在每間公司都是第一優先會處理，這麼屌
02/16 20:36, 82F
→
02/16 20:36, 6年前 , 83F
你期交所和期貨商都不要動作，不過我看很難啦
02/16 20:36, 83F
可以寫信到期交所服務信箱建議 再把期交所回應貼出來分享給大家 http://www.taifex.com.tw/chinese/edu/service.asp
→
02/16 21:41, 6年前 , 84F
他在說的是bear put spread
02/16 21:41, 84F
→
02/16 21:41, 6年前 , 85F
以他腦衝個性應該會做超多口
02/16 21:41, 85F
→
02/16 21:41, 6年前 , 86F
2/6還是會有事
02/16 21:41, 86F
有事的前提是槓桿開太大 對我來說抓一兩根停板不會吃margin call是很正常的事 或許是我太保守吧....不過保守就不會在這種狀況下出事
→
02/16 21:43, 6年前 , 87F
不過2/6狀況真的大bug
02/16 21:43, 87F
→
02/16 21:43, 6年前 , 88F
如果主管機關跟期貨商要因循苟且
02/16 21:43, 88F
→
02/16 21:43, 6年前 , 89F
會很多人不敢像以前那樣做莊
02/16 21:43, 89F
→
02/16 21:43, 6年前 , 90F
成交量一定掉，這我同意蛇大
02/16 21:43, 90F
我只能說價差部位要獨立算風險不是那麼簡單的事情 純價差不算 那又有一般部位又有價差 如果價差部位不算不會被強制砍 算的話會被強制砍 這種狀況到時要不要砍? 有人做期貨現貨對沖(covered call/put) 那現貨部位要不要也算進去風險值? 特殊狀況要考慮的話是考慮不完的 https://www.interactivebrokers.com/en/index.php?f=legalDocs&p=disclosures 就我的認知 就算你下海期出現同樣狀況 也是會被砍 並不是台灣的期交所或期貨商特別GY....
推
02/16 21:49, 6年前 , 91F
(補一下：他是指請雞排小丑)
02/16 21:49, 91F
推
02/16 22:14, 6年前 , 92F
沒關係啊 反正有不會砍的期商，慎選就好了
02/16 22:14, 92F
問一下喔 有哪幾家不會? 不砍的理由是價差部位風控獨立計算 無視權益數? 當然不砍比較"合理" 但是砍了我也不覺得有理由說期貨商錯 這本來就是SOP ※ 編輯: stasis (103.246.209.28), 02/16/2018 22:22:57
推
02/16 23:51, 6年前 , 93F
麥克風大謙虛了，我還記得2/6那天你收了兩百萬
02/16 23:51, 93F
推
02/17 10:46, 6年前 , 94F
推文看了只能說麥大人真好
02/17 10:46, 94F
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