[新聞] 散戶末日？人工智慧在對沖基金的崛起

看板Stock作者 (I am an agent of chaos)時間10年前 (2016/02/07 00:02), 編輯推噓35(41推 6噓 45→)
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散戶末日？人工智慧在對沖基金的崛起 1.原文連結(必須檢附)： http://goo.gl/K3RfLW 文章來自 Wired《The Rise of the Artificially Intelligent Hedge Fund》，由 TECH2IPO 翻譯 上週， Ben Goertzel 和他的創業公司 Aidyia 將他們管理的對沖基金裡的所有股票交易 完全交給了人工智慧（AI）來進行交易，期間沒有任何人類干預行為。作為 AI 界的領軍 人物和首席科學家， Goertzel 如是說，「如果我們都死了，人工智慧還是會照常交易。 」 他說的都是真的。 Goertzel 和其他同事一起開發了這個系統，以後還會根據情況來對系 統進行維護升級。他們所創造的這個交易系統可以發現並自己進行股票交易，整個系統涉 及多種類型的人工智慧，其中還包括一種能夠「基因進化」的人工智慧以及一種邏輯概率 人工智慧。每一天，在分析完所有的股票價格、交易量、宏觀數據、上市公司帳目之後， 所有的 AI 引擎會「聚在一起」做市場預測，然後「投票選出」最佳的市場決策。 如果我們都死了，人工智慧還是會照常交易。 儘管 Aidyia 的總部位於香港，這個人工智慧交易系統的交易卻全部發生在美國的證券市 場上。 Goertzel 表示，在這個系統上線的第一天，對沖基金就獲得了 2% 的回報（他並 沒有透露基金池的規模）。 2% ，看上去並不是特別驚人，而且也有可能只是正常的股市 波動罷了。但是這卻反映出了金融界的重大轉變。美國舊金山創業公司 Sentient Technologies 去年拿到了風投 1.43 億美元的投資，用的也是和 Aidyia 相似的自動交 易系統。同樣，國外的 Two Sigma 和 Renaissance Technologies 等依靠數據來進行投 資的基金最近也宣稱開始依賴人工智慧做出投資決定。根據媒體報導， Bridgewater 合 夥人和 Point72 資產管理也開始轉向人工智慧自動交易方向。 虷菾妎i步 對沖基金依賴電腦輔助交易的歷史由來已久。根據 Preqin 的市場研究報告，大約有 1360 家對沖基金的大部分交易都是在電腦模型的幫助下完成的，這些基金佔所有對沖基 金的 9% 左右，這些基金管理著約 1970 億美元的基金。不過，電腦模型需要數據科學家 的介入，使用電腦來建立一個大型的統計模型。這些模型相當複雜，但是相對來說是靜態 的模型。隨著市場變化和時間推進，過去可用的模型到了現在可能就不再那麼精準了。在 Preqin 的研究中，典型的系統化基金的收益並沒有比人工操作的基金效益好 http://goo.gl/lmEjZQ 紅線電腦處理的基金，藍線所有對沖基金 最近幾年，此類基金開始移向真正的「機器學習」，這樣人工智慧系統就可以以更快的速 度來研究更大量的數據，並且通過數據分析來自我提高。紐約一家名為 Rebellion Research 的研究機構就使用了一種名為「貝葉斯網路」的機器學習系統，用大量的電腦 來預測市場趨勢，尋找準確的交易時機。當然，其他人工智慧基金公司的 AI 也是在幾百 台甚至幾千台電腦上運行的。其中需要注意的是，他們所使用的技術中包括一種名為「進 化計算（evolutionary computation）」的技術。進化計算的想法來自於基因進化和深度 學習，它可以用來識別圖像、識別文字以及完成一些任務，Google 和微軟等公司都已經 使用了這一技術。 人們之所以如此看中這一技術，是因為計劃計算能夠自動發現市場中的波動，然後根據波 動進行自動調整，解決了以往電腦模型無法克服的問題。作者 Ben Carlson 表示，「這 一技術可以預見事情發生。」Ben 過去十年一直在管理一家留本基金。 討論這種類型的基金時，不應再扯到「高頻交易」之類的術語。它無法用於短期交易或者 說是那種收到消息就立刻進行交易的行為。人工智慧對沖基金適合進行長期投資，比如按 小時計算、按天計算、按週計算甚至是按月計算的投資甦鮐個 3.心得/評論(必需填寫)： 我倒是對這很感興趣 想追蹤一下這個事情。 ML可以進化到怎樣的地步呢? 畢竟他可是一天24小時在 學習在模擬在測試 他是吃誰的豆腐呢? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.160.166.164 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1454774522.A.FDC.html
推
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這比程式單還強！會自己進化！
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如果case-based為主的一群AI互相交易 醬有用嗎? XD
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水喔。不過太聰明有點恐怖
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推
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當程式交易獲得人性=>機器成為散戶, 讚喔
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推
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當初程式交易也很屌結果崩更快
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推
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人工智慧=最佳化的極致。找死而已
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推
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到時候就比哪個AI比較遲鈍 也是一樣的
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推
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XD 除非他可以做出一個完整的人類行為模型
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否則不小心碰到一段無法成功預測的週期錢就龜苓膏了
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推
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變種的程式交易吧
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這種研發滿久了 台灣做最多大概是陳安斌老師和寶碩
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推
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然後大戶就去買斷Ai系統破解Ai套死Ai.
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股票最厲害的就是,專門出百年不見的現象和曲線.XD
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越有錢的AI越容易賺錢?
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推
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交易交給電腦、製造交給自動化、線上服務取代實體
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店面，越來越多技術出現取代人力的需求，人卻又越
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來越長壽...多出那麼多人力都不知該往哪裡去了...
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推
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當自動化取代人力,那人就像養一堆黑奴的貴族阿.
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現在很多失業率也都來自自動化和網路和電腦系統.
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最典型就像銀行分行..被網銀取代很嚴重.
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然後以前年代會餓死,現在想餓死太困難了..
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所以幾百年前你工作到操翻還會餓死.
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02/07 01:38, , 23F
今天你游守好嫌還可以吃的肥肥的(去討飯可以吃到撐
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推
02/07 01:41, , 24F
出現了一個東西 然後沒有人知道那是啥 然後他會賺
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02/07 01:42, , 25F
恩 泡沫要來了嗎?
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推
02/07 01:45, , 26F
不是沒事做 是你願不願意做
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推
02/07 02:07, , 27F
ai永遠不可能贏的。為什麼？因為他們不懂藝術。
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他們就是一群計算機罷了
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推
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多出來的人可以去種樹
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ai 不懂得藝術,但是ai可以做出讓人類讚嘆的藝術
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推
02/07 03:03, , 31F
人工智慧交易沒那麼神奇吧
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推
02/07 03:15, , 32F
當初那兩個諾貝爾獎得主也是這樣以為的
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結果只不過樣本數取的不夠多 標準差算出來是錯的
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一次崩盤就倒啦
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噓
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overfitting
02/07 03:22, 35F
推
02/07 06:04, , 36F
機器心理學 哪裡買的到?
02/07 06:04, 36F
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02/07 07:13, , 37F
一堆沒有相關科系專長的散戶在嘲笑諾貝爾得主 噗嗤
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推
02/07 07:49, , 38F
LTCM對樓上的支持表示欣慰
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推
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AI最大優勢就是遠超越人類的「資料處理」能力，光這
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一點就屌打人類了。它可以全天全球市場進行分析處理
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、資料爬梳，而隨著時間人類累積設計經驗在進一步修
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正模型，最終結果就是可能連模型都由AI自己修正了
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以後變成只要丟錢進去就會變錢出來的AI?!過太爽啦!!
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這怎麼會是散戶的末日~簡直是散戶的最愛啊!!!
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02/07 08:19, , 45F
而且性能擴充太容易，只能說這是趨勢，現階段在鳥至
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少還是在前進，只差在是5年出現第一套強系統還是10
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年或更久
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散戶我想也只能透過基金參與，要說拿到搖錢樹可能差
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很遠，因為本不大
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噓
02/07 08:46, , 50F
你們都死了機器還在交易？這已經是法律和道德問題吧
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？
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法律問題這麼好解決 連機器一起信託就一切搞定
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推
02/07 09:22, , 53F
我對這個很熟悉 有人想找我做
02/07 09:22, 53F
推
02/07 09:31, , 54F
機器人贏了又如何？機器人領薪水嗎？機器人消費嗎？
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多餘的人去哪？機器人對賭有意思嗎
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推
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有機器人操盤，那廢物人類要討什麼飯吃？
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推
02/07 09:46, , 57F
上次好像看到會自體學習的電腦有能力玩過圍棋職業級
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選手，現在連期權也不放過惹
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推
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突然覺得有點恐怖
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噓
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程式邏輯如果太接近，就會常常發生閃崩閃噴
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反而比遲鈍的人類更慘
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推
02/07 10:02, , 62F
笑死人了 這AI能不能判斷國安基金護盤?
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02/07 10:02, , 63F
預測TPK公布財報虧損然後爆噴 ??
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如果不行就是廢物 可以的話那跟我們散戶有啥兩樣
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02/07 10:03, , 65F
而且此程式只能提供長期投資...靠北這誰不會
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我只相信程式比人類有更好的數據分析量跟紀律
02/07 10:03, 66F
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02/07 10:04, , 67F
因為他是在人性的市場 我自己都不知道我為何會買
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爛股買到虧錢 你他媽妳會預測到?
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推
02/07 10:25, , 69F
台灣只要有內褲線一樣巴死最強的人工智慧
02/07 10:25, 69F
噓
02/07 10:40, , 70F
XDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
02/07 10:40, 70F
噓
02/07 10:43, , 71F
進化到最後還會把你的錢變成人工智慧的
02/07 10:43, 71F
推
02/07 10:46, , 72F
人工智慧遇上去年八月可能會賠光吧？
02/07 10:46, 72F
推
02/07 11:20, , 73F
程式是人寫的，一定有忽略及不足之處。
02/07 11:20, 73F
→
02/07 11:28, , 74F
要是這麼厲害,早就派出IBM深藍超級電腦賺翻了
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推
02/07 11:35, , 75F
外掛吧，自動練功之類的
02/07 11:35, 75F
推
02/07 11:44, , 76F
事情發生,總是有個訊號. 但是這訊號是真是假?
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02/07 11:45, , 77F
其實依照當時點,無人能判斷. 不過至少盡量減少誤判.
02/07 11:45, 77F
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02/07 12:22, , 78F
[新浪]多檔明星對沖基金遭遇滑鐵盧2015年首現負收益
02/07 12:22, 78F
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02/07 12:23, , 79F
菁英們操作對沖在2015都負收益了 AI能強到哪去?
02/07 12:23, 79F
推
02/07 13:01, , 80F
無知的公司
02/07 13:01, 80F
推
02/07 13:08, , 81F
靠玩遊戲開外掛就算了連炒股票也…人是有多懶
02/07 13:08, 81F
推
02/07 13:22, , 82F
只是趨利行為而已，而且變革太大
02/07 13:22, 82F
推
02/07 13:24, , 83F
當傑：看我嘎死AI
02/07 13:24, 83F
噓
02/07 13:33, , 84F
人多的地方就...管你程式程式或AI
02/07 13:33, 84F
推
02/07 13:37, , 85F
當初199X年代進入華爾街的數學物理學家,現在慢慢當
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→
02/07 13:38, , 86F
到主管了,所以會越來越倚重程式
02/07 13:38, 86F
推
02/07 13:56, , 87F
Aidyia artificial intelligence 如何投資呢~?
02/07 13:56, 87F
推
02/07 17:22, , 88F
等人工智慧完全掌握生產人類就可以放棄資本主義了
02/07 17:22, 88F
推
02/07 19:11, , 89F
天堂都掛機弄到沒真人玩
02/07 19:11, 89F
推
02/07 19:26, , 90F
機器人取代人類，那還要廢物人類幹嘛
02/07 19:26, 90F
推
02/08 12:57, , 91F
最後變成各家機器自相殘殺…
02/08 12:57, 91F
推
02/10 20:24, , 92F
人類可以去當神奇寶貝訓練家 十歲開始旅行
02/10 20:24, 92F
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