Re: [新聞] 散戶末日？人工智慧在對沖基金的崛起

看板Stock作者BorrasH (生物資訊)時間8年前 (2016/02/07 10:04)推噓12(12推 0噓 26→)

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目前還不用太擔心美國的機器學習強到不可思議但台灣因為老闆都不太想花大錢請人的關係演算法的開法者通常不怎麼樣聽過最扯的是某家銀行用excel人工算資料就敢對外號稱大數據台灣做ML的高手不少都在美國新加坡未來外資應該會train出不錯的機器人那時就是逼迫台灣人走向新創投資的時刻只有未上市公司不被機器人影響新創公司可以獲得資金挹注對國家是個好的走向 ※ 引述《neo5277 (I am an agent of chaos)》之銘言： : 散戶末日？人工智慧在對沖基金的崛起 : 1.原文連結(必須檢附)： : http://goo.gl/K3RfLW : 文章來自 Wired《The Rise of the Artificially Intelligent Hedge Fund》，由 : TECH2IPO 翻譯 : 上週， Ben Goertzel 和他的創業公司 Aidyia 將他們管理的對沖基金裡的所有股票交易 : 完全交給了人工智慧（AI）來進行交易，期間沒有任何人類干預行為。作為 AI 界的領軍 : 人物和首席科學家， Goertzel 如是說，「如果我們都死了，人工智慧還是會照常交易。 : 」 : 他說的都是真的。 Goertzel 和其他同事一起開發了這個系統，以後還會根據情況來對系 : 統進行維護升級。他們所創造的這個交易系統可以發現並自己進行股票交易，整個系統涉 : 及多種類型的人工智慧，其中還包括一種能夠「基因進化」的人工智慧以及一種邏輯概率 : 人工智慧。每一天，在分析完所有的股票價格、交易量、宏觀數據、上市公司帳目之後， : 所有的 AI 引擎會「聚在一起」做市場預測，然後「投票選出」最佳的市場決策。 : 如果我們都死了，人工智慧還是會照常交易。 : 儘管 Aidyia 的總部位於香港，這個人工智慧交易系統的交易卻全部發生在美國的證券市 : 場上。 Goertzel 表示，在這個系統上線的第一天，對沖基金就獲得了 2% 的回報（他並 : 沒有透露基金池的規模）。 2% ，看上去並不是特別驚人，而且也有可能只是正常的股市 : 波動罷了。但是這卻反映出了金融界的重大轉變。美國舊金山創業公司 Sentient : Technologies 去年拿到了風投 1.43 億美元的投資，用的也是和 Aidyia 相似的自動交 : 易系統。同樣，國外的 Two Sigma 和 Renaissance Technologies 等依靠數據來進行投 : 資的基金最近也宣稱開始依賴人工智慧做出投資決定。根據媒體報導， Bridgewater 合 : 夥人和 Point72 資產管理也開始轉向人工智慧自動交易方向。 : 虷菾妎i步 : 對沖基金依賴電腦輔助交易的歷史由來已久。根據 Preqin 的市場研究報告，大約有 : 1360 家對沖基金的大部分交易都是在電腦模型的幫助下完成的，這些基金佔所有對沖基 : 金的 9% 左右，這些基金管理著約 1970 億美元的基金。不過，電腦模型需要數據科學家 : 的介入，使用電腦來建立一個大型的統計模型。這些模型相當複雜，但是相對來說是靜態 : 的模型。隨著市場變化和時間推進，過去可用的模型到了現在可能就不再那麼精準了。在 : Preqin 的研究中，典型的系統化基金的收益並沒有比人工操作的基金效益好 : http://goo.gl/lmEjZQ : 紅線電腦處理的基金，藍線所有對沖基金 : 最近幾年，此類基金開始移向真正的「機器學習」，這樣人工智慧系統就可以以更快的速 : 度來研究更大量的數據，並且通過數據分析來自我提高。紐約一家名為 Rebellion : Research 的研究機構就使用了一種名為「貝葉斯網路」的機器學習系統，用大量的電腦 : 來預測市場趨勢，尋找準確的交易時機。當然，其他人工智慧基金公司的 AI 也是在幾百 : 台甚至幾千台電腦上運行的。其中需要注意的是，他們所使用的技術中包括一種名為「進 : 化計算（evolutionary computation）」的技術。進化計算的想法來自於基因進化和深度 : 學習，它可以用來識別圖像、識別文字以及完成一些任務，Google 和微軟等公司都已經 : 使用了這一技術。 : 人們之所以如此看中這一技術，是因為計劃計算能夠自動發現市場中的波動，然後根據波 : 動進行自動調整，解決了以往電腦模型無法克服的問題。作者 Ben Carlson 表示，「這 : 一技術可以預見事情發生。」Ben 過去十年一直在管理一家留本基金。 : 討論這種類型的基金時，不應再扯到「高頻交易」之類的術語。它無法用於短期交易或者 : 說是那種收到消息就立刻進行交易的行為。人工智慧對沖基金適合進行長期投資，比如按 : 小時計算、按天計算、按週計算甚至是按月計算的投資甦鮐個 : 3.心得/評論(必需填寫)： : 我倒是對這很感興趣想追蹤一下這個事情。 : ML可以進化到怎樣的地步呢? 畢竟他可是一天24小時在 : 學習在模擬在測試他是吃誰的豆腐呢? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 39.9.12.45 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1454810675.A.C60.html

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miyusuea

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Luke2000

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Luke2000

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