Re: [轉錄][問題] 這有違反選擇權原理嗎？笑了

看板Option作者 (清雲)時間15年前 (2011/01/26 09:30), 編輯推噓-5(1推 6噓 93→)
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※ 引述《dyhsu ()》之銘言： : 標題: Re: [轉錄][問題] 這有違反選擇權原理嗎？笑了 : 時間: Wed Jan 26 08:07:03 2011 : : 這個讚 : sasa現在可以主張 : 他的錢只能下到第22筆 : 第23筆已經超限 : 所以kgi應該還要返還109750 : 讚 !!! : : → abcgo:我覺得要看KGI那邊的態度，因為市價單好像就是漲停價掛單 01/26 08:20 所以那天如果掛630元，一千口 KGI也應該跟期交所說，這個客戶的戶頭餘額足夠？幫他送這一千口的委託單？ : → abcgo:這個東西應該有碰股票的都要知道，也就是說SASA有可歸責的 01/26 08:20 : → abcgo:原因，所以這個債務理應要SASA負責，KGI踩硬一點你當初沒有 01/26 08:22 : → abcgo:想成交1000口的意圖，你掛1000口幹嗎?擾亂金融秩序嗎? 01/26 08:23 : → abcgo:所以要看券商要不要放他一馬了，契約有效雙方意思表示一致 01/26 08:25 : → abcgo:有成交就是意表一致，券商只是代理人而已，所以券商怎麼都站 01/26 08:26 : → abcgo:的住腳 01/26 08:26 如果有下單就代表客戶同意，完全不必管客戶的戶頭餘額 那一個人想下限價10元，1000口買市價目前8元左右的選擇權 結果手指粗，1和4同時按到變成限價410元 1000口 而他的帳戶裡頭只有80萬 請問一下，券商這時候應該因為對方意思表示的很明確 （委託單很清楚，410元，一千口） 就把這一千口的委託單送出去？ 餘額不足？算了，現在才8元，以成交價計算是足夠的 （當然，這肯定是瞬間成交拉出長紅棒） 然後回頭再跟客戶說，你餘額不足，補錢？ 還是回報說，你的戶頭餘額不足，不能幫你送？ 如果很明確寫限價410元 1000口，都應該要擋， 那為何變成市價1000口就可以代送呢？ （市價1000口最多可能的權利金可是大過限價410元 1000口） -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 111.252.187.236
推
01/26 09:31, , 1F
限價擋你 市價不檔 讓你滑價噴出場 擺明了要表你
01/26 09:31, 1F
噓
01/26 09:31, , 2F
限價會擋你 市價不會 因為定價的不同
01/26 09:31, 2F
→
01/26 09:32, , 3F
限價為何要擋？
01/26 09:32, 3F
→
01/26 09:32, , 4F
不就是違反法規？
01/26 09:32, 4F
→
01/26 09:33, , 5F
戶頭沒那麼多錢不能下這種單
01/26 09:33, 5F
→
01/26 09:33, , 6F
那變成市價單，需要更多錢反而又可以？
01/26 09:33, 6F
噓
01/26 09:34, , 7F
計算方式是 市價以市價*口數去預算你的權利金支出
01/26 09:34, 7F
→
01/26 09:34, , 8F
相反的限價單會用你的限價*口數去計算權利金支出
01/26 09:34, 8F
→
01/26 09:34, , 9F
用限價可以計算所需金額,用市價只能預估所需金額
01/26 09:34, 9F
→
01/26 09:35, , 10F
期貨商並不是完全不幫交易者檔 而是有些東西有計算的瑕疵
01/26 09:35, 10F
→
01/26 09:35, , 11F
如果市價以市價來預估所需權利金
01/26 09:35, 11F
→
01/26 09:35, , 12F
所有券商碰到一樣的問題.市價到底要用哪個價來估算
01/26 09:35, 12F
→
01/26 09:35, , 13F
那應該以當時的市價來做限價委託
01/26 09:35, 13F
→
01/26 09:36, , 14F
以你的例子來說 市價單就是8*1000口 限價單是410*1000口
01/26 09:36, 14F
→
01/26 09:37, , 15F
市價單有時會有8*1.1*1000等等~ 看各家期貨商的算法
01/26 09:37, 15F
→
01/26 09:37, , 16F
如果要8*1000口，那這筆委託單應該是 8元限價1千口
01/26 09:37, 16F
→
01/26 09:38, , 17F
對
01/26 09:38, 17F
→
01/26 09:38, , 18F
而不該幫客戶以漲停價委託
01/26 09:38, 18F
→
01/26 09:39, , 19F
市價的意思就是以成交為優先不管價格 (台灣有漲跌停)
01/26 09:39, 19F
→
01/26 09:39, , 20F
你要用漲停價委託，就要用漲停價*1千口來算
01/26 09:39, 20F
→
01/26 09:39, , 21F
那就不是市價委託了.如果凱基在這筆委託這樣做會被告翻
01/26 09:39, 21F
→
01/26 09:39, , 22F
假如用8塊去委託就是修改客戶委託內容 要吃官司的
01/26 09:39, 22F
→
01/26 09:40, , 23F
我覺得未來市價單的模式,要碼用漲停價來限量,要碼用餘額限價
01/26 09:40, 23F
→
01/26 09:40, , 24F
有時候會有要下快單的狀況 又不想key價格 才會有市價的需求
01/26 09:40, 24F
→
01/26 09:40, , 25F
其實我覺得未來最有可能的模式是 沒有市價單 哈
01/26 09:40, 25F
→
01/26 09:41, , 26F
410元，1千和市價一千，前者需要的權利金肯定小於等於後者
01/26 09:41, 26F
→
01/26 09:41, , 27F
而兩者的目的其實也差不多
01/26 09:41, 27F
→
01/26 09:42, , 28F
以下單實務面來說 選擇權用市價下單的機率的確不大
01/26 09:42, 28F
→
01/26 09:42, , 29F
而且還這麼大量的市價單 只能說凱子衰小阿 XDD
01/26 09:42, 29F
→
01/26 09:42, , 30F
那是你的目的覺得差不多
01/26 09:42, 30F
→
01/26 09:43, , 31F
其實我還蠻常用市價的，不過都是針對交易量大的價位
01/26 09:43, 31F
→
01/26 09:44, , 32F
410一千，市價1千，買目前市值8元的 目的應該是一樣的
01/26 09:44, 32F
噓
01/26 09:45, , 33F
問題就是出事的時候 就會有人撇說他不知道 而且是期貨商錯
01/26 09:45, 33F
→
01/26 09:45, , 34F
目的是什麼現在也解讀不了
01/26 09:45, 34F
→
01/26 09:46, , 35F
是期貨商的錯，410一千口所需可能權利金小於市價一千口
01/26 09:46, 35F
→
01/26 09:46, , 36F
你的假設在410是個高價,但是如果有人真的帳戶有410一千口
01/26 09:46, 36F
→
01/26 09:47, , 37F
沒道理你不允許前者卻允許後者
01/26 09:47, 37F
→
01/26 09:47, , 38F
市價用漲停價計算 跟拔掉市價單 我個人覺得衝擊是差不多
01/26 09:47, 38F
→
01/26 09:47, , 39F
得錢,他下410一千口就是所有的都成交在410一千口如果市價
01/26 09:47, 39F
還有 21 則推文
→
01/26 09:52, , 61F
回頭再要客戶補錢？
01/26 09:52, 61F
→
01/26 09:56, , 62F
410限價(ROD)會掛著等後續的賣單吃到完為止,價錢是410"以下"
01/26 09:56, 62F
→
01/26 09:56, , 63F
410市價(IOC)會吃掉那瞬間所有 410 以下的賣單
01/26 09:56, 63F
→
01/26 09:57, , 64F
410市價(FOK)市場量不夠就不會成交
01/26 09:57, 64F
噓
01/26 09:58, , 65F
我這點有點忘記的是410limit ROD也是逐筆成交嗎
01/26 09:58, 65F
→
01/26 09:58, , 66F
也就是說成交均價會低於410?? 假設市場賣單不夠
01/26 09:58, 66F
→
01/26 09:58, , 67F
因為我真的忘了.....囧
01/26 09:58, 67F
→
01/26 10:01, , 68F
ROD就當日內有就築筆買, 買到滿為止
01/26 10:01, 68F
→
01/26 10:02, , 69F
我知道等到買到滿這部份
01/26 10:02, 69F
→
01/26 10:02, , 70F
我是說下的當下 假設市場掛價只有一口賣單在200好了
01/26 10:02, 70F
→
01/26 10:02, , 71F
1000口410成交價應該是在410不是嗎?? 還是我跟股票搞混了?
01/26 10:02, 71F
→
01/26 10:07, , 72F
不是吧? 就算股票, 也是成在 200 啊
01/26 10:07, 72F
→
01/26 10:07, , 73F
是嗎 那我這部份可能真的弄錯了 O_o
01/26 10:07, 73F
→
01/26 10:08, , 74F
我掛限價 410 買, 就是要買 410 以下, 並不是一定要 410
01/26 10:08, 74F
噓
01/26 10:09, , 75F
我懂 要買410以下 我只是以為實際成交價會以高計算 我搞錯
01/26 10:09, 75F
→
01/26 10:57, , 76F
那賣的說我一定要 200 以上怎麼說?
01/26 10:57, 76F
→
01/26 11:18, , 77F
掛限賣200啊, 先後次序會影響成交金額
01/26 11:18, 77F
→
01/26 11:23, , 78F
其實是要看前一個成交價決定的 = =
01/26 11:23, 78F
→
01/26 11:44, , 79F
期貨選擇權比較單純, 股票還有集中競價的問題..
01/26 11:44, 79F
→
01/26 11:53, , 80F
期貨的話就看當時的上下檔, 依照次序成交, 沒成的就排隊
01/26 11:53, 80F
→
01/26 13:20, , 81F
我的重點在於 期交所方面並無[市價單]這種東西
01/26 13:20, 81F
→
01/26 13:21, , 82F
所謂的市價單1000口,就是漲停價限價1千口的意思
01/26 13:21, 82F
→
01/26 13:21, , 83F
這種單所需的可能權利金肯定大於等於 410元,一千口
01/26 13:21, 83F
→
01/26 13:22, , 84F
結果用410元1千口不能下 改用漲停價1千口反而可以?
01/26 13:22, 84F
→
01/26 13:37, , 85F
所以陰毛論就是在說sasa之前下的百來口, 就是在測KGI的機制
01/26 13:37, 85F
→
01/26 13:43, , 86F
錢夠就得吃是因為帳戶有錢的話,下單是合法的
01/26 13:43, 86F
→
01/26 13:45, , 87F
否則的話,若下410元一千口,戶頭餘額80萬,
01/26 13:45, 87F
→
01/26 13:45, , 88F
結果券商沒擋也送出去,然後立刻成交
01/26 13:45, 88F
→
01/26 13:46, , 89F
這時候損失算誰?
01/26 13:46, 89F
→
01/26 13:48, , 90F
當然啦,這種情形下也有可能客戶爽到
01/26 13:48, 90F
→
01/26 13:56, , 91F
有人對爽到就認帳,賠錢就不認覺得很不以為然
01/26 13:56, 91F
→
01/26 13:58, , 92F
可是現實上,這種事情天天在發生,重點在於損失的一方要跑出
01/26 13:58, 92F
→
01/26 13:58, , 93F
來爭取權利才可能不認帳
01/26 13:58, 93F
→
01/26 13:59, , 94F
好比你買東西,對方報價少個0,你會不會認 當然認啊
01/26 13:59, 94F
→
01/26 14:00, , 95F
如果多個0呢?馬上該說DM上的價格怎麼跟報價不一樣
01/26 14:00, 95F
→
01/26 14:01, , 96F
回到這例子,賣方當然也可能碰到911被關廁所
01/26 14:01, 96F
→
01/26 14:05, , 97F
不過嘛,除非賣方有天眼通 不然他怎知他對做的一方是保證金
01/26 14:05, 97F
→
01/26 14:05, , 98F
不夠的
01/26 14:05, 98F
→
08/12 23:25, , 99F
這時候損失算誰? https://noxiv.com
08/12 23:25, 99F
→
09/15 06:35, , 100F
限價會擋你 市價不會 https://daxiv.com
09/15 06:35, 100F
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