[微積] 對"不連續"函數微分有哪些方法？

看板Math作者lovepinkcat (粉紅貓)時間12年前 (2014/01/12 16:32)推噓2(2推 0噓 14→)

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假設函數f(w,z)=w(t)*N(z) 其中w(t)=x(t)+y(t), x(t).y(t)是隨時間變動的函數,且x(t)+y(t)不連續 N(z)是z的函數,與x,y無關若f(w,z)對x(t)微分=>答案為N(z) 若f(w,z)對y(t)微分=>答案亦為N(z) 但若f(w,z)對w(t)微分呢？應該不能比照之前把N(z)視為常數直接微所以,答案不是N(z)對吧？（因為x(t)+y(t)不連續）請問個位,遇到這種情況,可以用哪些方法微分呢？或著有人知道哪些文獻可以參考嗎？我google找了好幾十頁都找不到… 不知道英文文獻要打哪些關鍵字ＱＱ謝謝大家！！！ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 59.120.213.55

推

LPH66

01/12 16:55, , 1^F

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冏,我不知道怎麼解釋耶>< 我在補充更詳細一點好了其實這是選擇權價格的公式 w(t)=x(t)+y(t) 理論上,在時間t,不考慮其他因素,價格就是x(t), 但實際上,價格會有一些無法預知的變動, 這裡把變動寫成y(t),(例如天災之類的) 也就是在時間t,選擇權價格x會有y幅度的變動, 所以w(t)=x(t)+y(t)才是在時間t時,比較準確之定價我原本是直接做,但老師跟我說x(t)+y(t)是不連續函數所以不能直接微分......於是我就不知道該怎麼做了>"< ※ 編輯: lovepinkcat 來自: 59.120.213.55 (01/12 17:27)

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wohtp

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