Re: [新聞] 0206期貨大屠殺慘賠40億　百人闖期交所與警爆衝突已回收

看板Gossiping作者 (我被水桶拉)時間5年前 (2018/09/09 16:26), 編輯推噓5(7推 2噓 49→)
留言58則, 10人參與, 5年前最新討論串37/51 (看更多)
大家好， 小弟看了那麼多篇， 大概了解是理論和實務的差異， 理論上風險是可以鎖住， 但是理論裡面不包括流動性風險阿， 以下來個技術總結， 1. 不要開戶 2. 腳踏實地， 不要整天想一步登天。 謝謝。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.226.74.225 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1536481598.A.2C9.html
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09/09 16:27, 5年前 , 1F
所有的書都說賣方風險無限
09/09 16:27, 1F
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09/09 16:27, 5年前 , 2F
都無限了要怎麼鎖
09/09 16:27, 2F
噓
09/09 16:28, 5年前 , 3F
這篇和空白文有啥不同?
09/09 16:28, 3F
噓
09/09 16:32, 5年前 , 4F
所有書也會說怎麼用vertical spread鎖風險
09/09 16:32, 4F
推
09/09 16:33, 5年前 , 5F
狂買call就好
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09/09 16:34, 5年前 , 6F
你看了這麼多篇還是不懂 流動性的風險是發
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09/09 16:34, 5年前 , 7F
生在那些賭對方向的卻還是賠錢的
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推
09/09 16:36, 5年前 , 8F
短時間內imply vol拉太高本來就是CP雙
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09/09 16:37, 5年前 , 9F
漲 所以他們也沒賭對阿
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09/09 16:38, 5年前 , 10F
他們不算真的賭對沒錯 所以他們賠錢應該
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09/09 16:38, 5年前 , 11F
如果認為pricing有問題 應該是拉bbg資
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09/09 16:39, 5年前 , 12F
料去算算看 顆顆
09/09 16:39, 12F
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09/09 16:40, 5年前 , 13F
可是就連垂直價單 風險完全鎖住的都被砍
09/09 16:40, 13F
推
09/09 16:42, 5年前 , 14F
可能看整個帳戶的維持率就砍了吧
09/09 16:42, 14F
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09/09 16:43, 5年前 , 15F
不過我記得契約是 券商有權利砍
09/09 16:43, 15F
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09/09 16:43, 5年前 , 16F
他們也都簽了不是嘛
09/09 16:43, 16F
推
09/09 16:45, 5年前 , 17F
你們要不要去告賣書給你們的人
09/09 16:45, 17F
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09/09 16:46, 5年前 , 18F
或是沒那個覽趴還搞那麼多種單
09/09 16:46, 18F
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09/09 16:46, 5年前 , 19F
因為他爆炸也害你們爆炸
09/09 16:46, 19F
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09/09 16:47, 5年前 , 20F
不是的 理論上是本來就鎖不住 是這些人
09/09 16:47, 20F
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09/09 16:47, 5年前 , 21F
不知道worst case會發生 不知道會陪這麼多
09/09 16:47, 21F
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09/09 16:47, 5年前 , 22F
總歸一句你們沒把worse case 考慮進去
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推
09/09 16:49, 5年前 , 23F
最差狀況本來就賠無限
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09/09 16:53, 5年前 , 24F
風險有限的組合單是指放到結算，那天爆的
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是保證金不夠，所以爆單邊，接著另一邊也
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被砍，都挺不到收盤了，更別說結算
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推
09/09 16:55, 5年前 , 27F
所以我就不知道有啥好吵的 從樂陞到tr
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09/09 16:56, 5年前 , 28F
f 再到今天的選擇權
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09/09 16:57, 5年前 , 29F
台灣人覺得鬼島有鬼島的玩法也可以 我也沒
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09/09 16:57, 5年前 , 30F
甚麼意見
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推
09/09 16:58, 5年前 , 31F
這case在美國市場也差不多吧
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09/09 17:01, 5年前 , 32F
真的有下過組合單的就會知道，一組蝶式風
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09/09 17:01, 5年前 , 33F
險有限的單，結算最大虧損1500，但沒到結
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09/09 17:01, 5年前 , 34F
算前，帳面也有可能虧損超過1500，但放到
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09/09 17:01, 5年前 , 35F
結算那天就是只損失1500，重點是保證金要
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09/09 17:01, 5年前 , 36F
夠，如果要壓身家，爆光光是早晚的
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09/09 17:27, 5年前 , 37F
中間帳面虧損跟結算的差異就是這次主要的
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09/09 17:27, 5年前 , 38F
爭議點吧
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09/09 17:28, 5年前 , 39F
看相關討論有提到期交所有說砍倉原則是要
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09/09 17:29, 5年前 , 40F
考量風險的。如果最終結算風險比較低，為
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09/09 17:30, 5年前 , 41F
何這單不到最終在處理而是中間就要處理？
09/09 17:30, 41F
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09/09 17:32, 5年前 , 42F
實際上有的券商就是不是中間波動較大時就
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09/09 17:32, 5年前 , 43F
直接處理
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09/09 17:33, 5年前 , 44F
因為中間那一刻，帳戶低於維持保證金
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09/09 17:35, 5年前 , 45F
但實際上最終結算情況不會那麼糟
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09/09 17:35, 5年前 , 46F
券商明知保證金是讓期規避風險的一個措施
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09/09 17:36, 5年前 , 47F
而且雖然說是組合單，但結算前是可以隨意
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09/09 17:36, 5年前 , 48F
解開的，除非今天規定組合單放到結算前都
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09/09 17:36, 5年前 , 49F
不能解，這樣還被砍就真的有問題
09/09 17:36, 49F
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09/09 17:36, 5年前 , 50F
但這種單不同一般，中間波動大可能不會恢
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09/09 17:37, 5年前 , 51F
復且可能會更大。但組合待最中情況再慘也
09/09 17:37, 51F
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09/09 17:37, 5年前 , 52F
回到一個點，那是否有必要是考量最終的點
09/09 17:37, 52F
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09/09 17:37, 5年前 , 53F
而不是考量中間某個點？
09/09 17:37, 53F
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09/09 17:41, 5年前 , 54F
其實回歸重點還是在保證金跟槓桿吧，當天
09/09 17:41, 54F
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09/09 17:41, 5年前 , 55F
價外漲停價在一千左右，也就是五萬多，如
09/09 17:41, 55F
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09/09 17:41, 5年前 , 56F
果十萬賣一口，就不會爆了，開大槓桿跟壓
09/09 17:41, 56F
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09/09 17:41, 5年前 , 57F
身家是自己的選擇，如果保證金夠還被砍才
09/09 17:41, 57F
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09/09 17:41, 5年前 , 58F
是不合理
09/09 17:41, 58F
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