討論串[心得] 一種新台幣避險的方式
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於是我嘗試賣了 TWD Oct合約. 把一部分的美元負債曝險轉成台幣負債曝險. 這一個月來說，運作起來好像還好. 當美元下跌時，美股往往上漲。且TWD合約賠錢. 當美元上漲時，美股往往下跌。且TWD合約賺錢. 看來似乎是稍微有減少波動的效果，不過大概只有減少10~15%左右吧. ======. 在轉
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IB可以交易新加坡交易所的新台幣/美元期貨了. (之前有段時間只能看不能交易). IB代號 TWD，一口價值300萬台幣. 9月合約的日交易量只有個位數. BID/ASK spread 約 0.03%. 也有mini合約. IB代號 TD，一口價值100萬台幣. ======. 畢竟是正牌的新台幣美
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假設 S&P500 4000點，匯率28.5. 某人的目標配置是320萬NTD債券+11.23萬USD SPY.. 配置1：換成 11.23萬美元VGIT + 4口SPF+320萬 NTD 現金. 配置2：換成11.23萬美元VGIT + 1.9*(long 一口富台@1477 short 兩口小台
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謝謝D大. 這樣理解了，因為期貨有槓桿的效果可以達成這個效果，. （沒有槓桿的話就不行）. 但它還是可能有個缺點，因為富台或摩台可能會需要留一部分的. 美元保證金，會抵銷一部分的避險效果。. （如果在IB可以把原本的資產當保證金，就應該沒這個問題）. 黃金期貨因為差異只是「計價」實質的資產沒變，.
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謝謝D大說明，. 這樣理解了，因為期貨有槓桿的效果可以達成這個效果，. （沒有槓桿的話就不行）. 但它還是可能有個缺點，因為富台或摩台可能會需要留一部分的. 美元保證金，會抵銷一部分的避險效果。. （如果在IB可以把原本的資產當保證金，就應該沒這個問題）. 黃金期貨因為差異只是「計價」實質的資產沒變
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