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作者 tradebot 在 PTT 全部看板的留言(推文), 共121則

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[情報] 風險指標計算可能會進行調整

[ Option ]14 留言, 推噓總分: +7

作者: FacialHairTz - 發表於 2018/04/10 12:03(7年前)

7^F推tradebot: 之前風險指標根本就是便宜行事04/10 15:09

8^F→tradebot: 又把期貨商砍倉權力和條件無限上綱04/10 15:09

9^F→tradebot: 價差組合只要買方或是賣方任何一邊出現芭樂價04/10 15:10

10^F→tradebot: 風險係數就會亂跳大幅下降期貨商風控又沒注意04/10 15:11

11^F推tradebot: 就看自己的家底有多厚可以承受對帳單不可思議的虧損04/10 15:13

[情報] 關於保證金減收制度的取消

[ Option ]44 留言, 推噓總分: +7

作者: winnerdinner - 發表於 2018/03/30 11:49(7年前)

12^F→tradebot: 價差組合單一但賣方價格亂跳讓風險指標<2503/30 14:20

13^F→tradebot: 期貨商都聲稱自己有權利"合法"強制砍倉了03/30 14:20

14^F→tradebot: 我真的不知道除了純買方以外要怎麼控制風險?03/30 14:21

15^F→tradebot: 取消保證金減收也沒辦法解決問題03/30 14:22

Re: [請益] 2/6號如果是制度殺人，應該國賠？

[ Option ]210 留言, 推噓總分: +48

作者: FFAA - 發表於 2018/03/20 13:15(7年前)

23^F推tradebot: 推這篇垂直價差比起裸賣03/20 15:09

24^F→tradebot: 垂直價差只收固定權利金導致口數變多03/20 15:10

25^F→tradebot: 作的價差單比單純裸賣的口數更多03/20 15:11

26^F→tradebot: 真的有狀況的時候死的比裸賣還快03/20 15:11

33^F推tradebot: 期貨商都說"我們可以砍..." 還在懷疑會不會砍?03/20 15:41

41^F→tradebot: 正常情況期貨商也不希望亂砍導致客戶overloss03/20 15:42

44^F推tradebot: wen大說的沒錯這就是現在的遊戲規則03/20 15:46

46^F→tradebot: 垂直價差單不保證風險鎖定03/20 15:46

47^F→tradebot: 如果現在有做垂直價差的人自己要小心03/20 15:47

48^F→tradebot: 哪怕價格波動不合理只要幾秒鐘期貨商砍人都是於法有據03/20 15:48

50^F→tradebot: 這就是現在的遊戲規則 :)03/20 15:48

56^F→tradebot: 這樣亂砍一通客戶才會還不出錢吧03/20 15:52

69^F推tradebot: 期貨商都明白說 "不保證不會砍了..."03/20 16:03

84^F→tradebot: 對啊 buy 11000P sell 10900P 做20組就好03/20 16:19

86^F→tradebot: 只要 10900P 因為鄰兵失火爆衝1000點03/20 16:20

88^F→tradebot: 帳面上現輸100萬03/20 16:20

91^F→tradebot: 期貨商怕你真的沒輸100萬直接砍了你03/20 16:21

93^F→tradebot: 期貨商這樣做完全合法03/20 16:21

151^F推tradebot: John大問的原本我想問的 1000組價差 + sell 一口價外03/21 09:54

152^F→tradebot: 不過就我現在問到三家期貨商連"單純"垂直價差單03/21 09:55

153^F→tradebot: 都沒辦法保證不會砍03/21 09:56

154^F→tradebot: 我想John 大的提的例子答案也是一樣 "會砍"03/21 09:57

155^F→tradebot: 至於有些人質疑這些垂直價差單被砍有沒有發生03/21 09:58

156^F→tradebot: 我覺得重點並不是有沒有發生而是搞懂"遊戲規則"03/21 09:59

157^F→tradebot: 現在負責執行交易的期貨商都明白說會砍了03/21 10:00

158^F→tradebot: 如果以當天0206 的狀況03/21 10:02

159^F→tradebot: 一組垂直價差交易只要賣方的部位因為鄰兵失火被亂砍03/21 10:03

160^F→tradebot: 衝上漲停價一個部位賠5萬做個20組就好03/21 10:04

161^F→tradebot: 帳面現賠100 萬一按照現在期貨商的遊戲規則03/21 10:05

162^F→tradebot: 當下也把自己的部位砍在天花板03/21 10:06

163^F→tradebot: 不知道有多少人可以禁得起這種損失03/21 10:07

164^F→tradebot: 這就是現在的"遊戲規則"03/21 10:08

170^F推tradebot: 你點名的其中一間我有問過的確連垂直價差都做不到03/21 10:26

171^F→tradebot: 如果是這樣不知道國票開戶契約上面有沒有寫這件事情?03/21 10:27

172^F→tradebot: 口說無憑白紙黑字才算數 :)03/21 10:27

[問題] 2/6哪些期貨商有真的價差組合單???

[ Option ]144 留言, 推噓總分: +40

作者: stockwars - 發表於 2018/03/18 21:01(7年前)

19^F→tradebot: 我問了三家期貨商答案都一樣03/18 21:50

20^F→tradebot: 同樣合約的垂直價差單不保證不會砍03/18 21:50

21^F→tradebot: 但是風控流程有點不一樣有些砍之前會"人工"檢查一下03/18 21:51

22^F→tradebot: 萬一不小心砍錯了?! 期貨商會負責賠償損失嗎?03/18 21:53

23^F→tradebot: 答案倒是很一致合約上面有寫....03/18 21:54

24^F→tradebot: 當風險指標<25 期貨商有權力強制平倉03/18 21:55

105^F推tradebot: 討論了大半天板上應該很多期貨商"業內"03/19 13:51

106^F→tradebot: 但是卻沒半個出來說明自家風控的做法?03/19 13:52

111^F推tradebot: 開戶是跟期貨商開的每一口的手續費期貨商都有收03/19 13:58

113^F推tradebot: 更何況客戶萬一違約overloss 期貨商有賠償責任03/19 14:01

115^F→tradebot: 一句話說期交所規定期貨商照辦03/19 14:02

117^F推tradebot: 期貨商這麼"善良"?!03/19 14:05

119^F→tradebot: 問問看02/06 overloss 的投資人03/19 14:06

120^F→tradebot: 第一時間就被逼簽本票假扣押03/19 14:06

Re: [請益] 2/6號如果是制度殺人，應該國賠？

[ Option ]62 留言, 推噓總分: +14

作者: ellpa - 發表於 2018/03/16 21:58(7年前)

4^F→tradebot: "理論上"價差單手動組起來不會被砍03/17 10:32

5^F→tradebot: 但是這個規則我問過三家期貨商03/17 10:33

6^F→tradebot: 沒有人可以提供書面證明合約也沒提到03/17 10:34

7^F→tradebot: 再者萬一所有的部位並不是全部都是1:1垂直組合單03/17 10:36

8^F→tradebot: 期貨商的風控系統能把垂直組合單和裸賣的部位分開考慮?03/17 10:37

9^F→tradebot: 關於你提到的保證金最佳化03/17 10:40

10^F→tradebot: 垂直價差組合單會自動組單所以不會被砍03/17 10:41

11^F→tradebot: 申請保證金最佳化的合約有提到這件事情嗎?03/17 10:42

19^F→tradebot: 不會砍組合單或是價差單有書面文件或是合約嗎?03/17 16:39

20^F→tradebot: 或只是期貨公司自己的風控內規?03/17 16:40

21^F→tradebot: 如果風控出了狀況不小心砍掉了期貨商會賠償嗎?03/17 16:43

Re: [請益] 2/6號如果是制度殺人，應該國賠？

[ Option ]118 留言, 推噓總分: +12

作者: femlro - 發表於 2018/03/16 14:41(7年前)

5^F噓tradebot: 有些人的確賣了太多的遠月選擇權成了導火線但是03/16 15:45

6^F→tradebot: 有更多人做的是 "價差單" 也因為垂直序列的報價反轉03/16 15:46

7^F→tradebot: 買方部位被市價平在地板賣方部位被砍在天花板03/16 15:47

8^F→tradebot: 做垂直價差單理論上風險應該鎖住03/16 15:48

9^F→tradebot: 卻因為幾分鐘的報價不正常被強制平倉這樣也算正常?03/16 15:49

10^F→tradebot: 垂直價差組合單會不會被砍有空可以回去問問自己營業員03/16 15:50

11^F→tradebot: 到現在還不懂02/06發生甚麼事情的人答案保證讓你很驚訝03/16 15:51

16^F→tradebot: 也許問題可以更縮小一點03/16 15:54

17^F→tradebot: 如果做了同一個合約 Buy 11000P + Sell 10900P03/16 15:55

18^F→tradebot: 因為有人的10900P 被強制平倉價格暴衝03/16 15:56

19^F→tradebot: 當下風險指標大幅下降到25 以下03/16 15:56

20^F→tradebot: 可以問期貨商兩個問題03/16 15:56

21^F→tradebot: 1. 會不會砍倉?03/16 15:58

22^F→tradebot: 2. 萬一真的不小心砍了期貨商會不會賠償?03/16 15:58

23^F→tradebot: 不用聽說價差單會不會被砍直接問期貨商03/16 16:00

24^F→tradebot: 萬一不小心砍了會不會賠償?03/16 16:00

26^F→tradebot: 前提是 11000P 會跟 10900P 分秒不差的連動03/16 16:06

27^F→tradebot: 看一下 02/06 的例子盤中有多少價格是反轉的?03/16 16:07

28^F→tradebot: 同一個合約履約價高的PUT 比履約價低的PUT 還便宜03/16 16:08

29^F→tradebot: 看看現在強制平倉的合約只要風險指標一低於2503/16 16:09

30^F→tradebot: 期貨商第一時間強制平倉都是振振有詞 "我們按照合約.."03/16 16:10

32^F→tradebot: 說得很好去年期權繳了一百萬的手續費03/16 17:47

33^F→tradebot: 02/06 之後我連廚房都不敢踏近半步03/16 17:47

34^F→tradebot: 等到垂直價差單有白紙黑字不會砍才敢回來湊熱鬧了03/16 17:51

38^F→tradebot: 02/06 那一天就算是近月的選擇權 9:30~10:30 之間03/16 21:30

39^F→tradebot: 也發生一組價差交易價格反轉的情況03/16 21:31

40^F→tradebot: 當然遠月交易量比較小比較容易發生03/16 21:32

41^F→tradebot: 但是誰能保證近月不會發生?03/16 21:32

42^F→tradebot: 我講的只是現在制度的不合理03/16 21:34

43^F→tradebot: 價差交易會被強制平倉 02/06 之前我的確不懂03/16 21:35

44^F→tradebot: 像我之前提到的如果價差單沒有白紙黑字寫明不會砍03/16 21:37

45^F→tradebot: 沒辦法控制風險就不要進廚房而已03/16 21:37

開SPAN 同一個契約垂直價差組合單被砍

[ Option ]13 留言, 推噓總分: +7

作者: tradebot - 發表於 2018/02/21 13:50(7年前)

5^F→tradebot: 期貨商客戶違約排行榜第一名02/21 18:57

Re: [問題] 開SPAN 組合單就不會被拆嗎?

[ Option ]51 留言, 推噓總分: +9

作者: bpole - 發表於 2018/02/12 02:29(8年前)

26^F推tradebot: 如果選擇權價格沒有效率垂直組合單期貨商是有權力砍的02/12 21:07

27^F→tradebot: 我單純只有周選的部位星期三不到九點就被砍了02/12 21:08

28^F推tradebot: 期貨商就咬死 SPAN 風險指標不到25 他們按表操課02/12 21:11

29^F→tradebot: 有任何法條或是規定說期貨商這樣做有問題嗎?02/12 21:12

30^F→tradebot: 一開盤一分鐘我收到高風險通知的時候02/12 21:14

31^F→tradebot: 我手上的垂直組合單還有一半沒有成交價02/12 21:14

32^F→tradebot: 那風險指標怎麼算 "很簡單"就用昨天日盤結算價02/12 21:15

33^F→tradebot: 所以就是一半市價一半昨天的結算價會算出甚麼數字?02/12 21:16

34^F→tradebot: 就看個人的造化了.....02/12 21:17

35^F→tradebot: 我的垂直價單好幾組保證BuyPut比Sell Put履約價還高02/12 21:20

36^F→tradebot: 口數也絕對cover 的過去02/12 21:21

37^F推tradebot: 希望大家要小心也許有些期貨商後台做的不錯沒砍02/12 21:23

38^F→tradebot: 但是至少我現在問到的結果就是期貨商有權力砍02/12 21:24

45^F推tradebot: 違約金額最高的那一間不是'浪得虛名'的02/12 22:56

Re: [問題] 開SPAN 組合單就不會被拆嗎?

[ Option ]227 留言, 推噓總分: +68

作者: stockwars - 發表於 2018/02/11 21:10(8年前)

97^F推tradebot: StarWars 講的是對的02/11 22:03

101^F推tradebot: 我全部的部位都是周選空頭價差 B/S 部位數目一樣星期02/11 22:08

106^F推tradebot: 三早上八點五十分就被砍了02/11 22:09

151^F推tradebot: Stockwars 是對的星期五已經問過期交所一樣的問題02/11 23:00

[行情] (空)台指期 (心得分享)

[ Option ]68 留言, 推噓總分: +43

作者: bota - 發表於 2018/01/23 19:37(8年前)

42^F→tradebot: 台指期不是應該是正整數為什麼會有小數點？01/24 05:33

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