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作者 flkjsi 在 PTT [ Option ] 看板的留言(推文), 共60則
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1F→:沒有 你要自己估算除息點數或參考別人估計的06/17 11:12
427F推:摩台逆價差為何這麼大 6月底有啥大咖除息嗎?06/14 12:01
2F推:答案是無解 因為你根本不知道精確的FVD是多少 只能估個大概06/07 09:07
1F推:除息06/01 20:16
6F推:這就是put call parity啊, 所謂的"複製"是指風險完全相同05/05 14:29
3F→:感謝可可寧大03/23 16:28
3F→:我查不到歷史的啊...03/23 16:26
4F→:買台賣摩是很基本的套利 若無現貨可賣時 賣摩台是次佳03/23 16:28
5F→:只是摩台快結算 干擾因素又多一項03/23 16:32
10F→:只要摩台台指之間的價差夠大 就可以套 但並不是無風險03/23 17:50
11F→:包括了到期日不同以及強弱勢風險03/23 17:51
12F→:但只要價差夠大cover上述風險就有利可圖03/23 17:51
13F→:我在想可能跟到期日有關 不好套 4月摩台逆更多...03/23 17:54
14F→:我不是要看多空 只是要看OI這幾天是否增加03/23 17:54
4F推:沒有到期日,期貨與現貨價差就不會收斂,也因此無法套利03/17 12:49
5F→:無法套利的結果會使期貨價格出現很大的偏差 失去了價格發現03/17 12:50
6F→:設定到期日與實物易腐性無關03/17 12:51
15F→:先平2月是對的 因為3月vol拉起來平掉不划算02/11 15:25
16F→:但若你想要續抱3月put 最好配合賣3月期貨 把delta調小02/11 15:27
2F→:即時OI無法自行計算02/10 11:27