作者查詢 / bluecadence
作者 bluecadence 在 PTT [ R_Language ] 看板的留言(推文), 共273則
限定看板:R_Language
看板排序:
全部Eng-Class548Physics472S.H.E404Stock403R_Language273Python160Gossiping142Linux98nCoV201961MAC57I-Lan50Road_Running48Chemistry44FITNESS30Trading17AntiVirus14Option14A-MEI12Google12iOS10DataScience9MuscleBeach9Storage_Zone9WomenTalk9popmusic7Statistics7TY_Research7Foreign_Inv6Database5Windows5CodeJob4Plant4Starbucks4DigiCurrency3Fix-Network3Soft_Job3Office2PttHistory2StupidClown2Bank_Service1Golden-Award1joke1MayDay1PublicIssue1Sodagreen1Tainan1<< 收起看板(46)
1F推: 原則上應該是要將 RGB space 轉成 HSV space, 然後06/03 23:50
2F→: 在 HSV space 中排序。排完序之後再轉回 RGB 畫圖06/03 23:52
3F→: 你可以查一下 rgb2hsv, hsv, col2rgb 這幾個函數06/03 23:53
8F→: 其實證交所資料不只是股價而已,像這連結其實是三大05/12 01:07
9F→: 法人買賣超。然後其實用quantmod抓yahoo台股資料有時05/12 01:07
10F→: 候資料不是很乾淨(例如放假日也跑出資料欄位,或偶爾05/12 01:08
11F→: 成交量很奇怪),有些股票甚至不在yahoo資料庫裡面05/12 01:09
14F推: 看來yahoo finance已經在刻意擋自動下載歷史股價資料05/19 12:42
15F→: 這些免費的資料源(包括google finance)甚麼時候被會05/19 13:17
16F→: 被中止取消也很難講。要免費的台股股價歷史資料,也05/19 13:18
17F→: 許最好的方法只剩下從證交所和櫃買中心下載公開資料05/19 13:19
18F→: 建立自己的資料庫05/19 13:20
7F推: 要抓上個月,年份也要考慮吧,你的ACTDATE欄位04/14 22:01
8F→: 應該是datetime格式吧04/14 22:01
9F→: x<-unlist(strsplit(as.character(Sys.Date()),"-"))04/14 22:02
10F→: query_str <- paste0('SELECT ACTDATE,SECTOR,STD,ST04/14 22:02
11F→: A FROM TABLE where YEAR(ACTDATE) = ', x[1], ' and04/14 22:03
12F→: MONTH(ACTDATE) = ', x[2]-1)04/14 22:03
14F→: sqlQuery(conn, query_str)04/14 22:04
17F→: 我這樣寫很cheap,遇到一月會有問題。應該是要轉成04/14 22:10
18F→: 時間格式,正確減去一個月才是04/14 22:12
21F→: 謝謝天神04/14 22:15
1F推: 如果你有開browser的檢視元素看,你要抓的是傳回來的04/08 10:06
2F→: json格式資料04/08 10:07
3F→: 要抓的 url 也不是你貼的網址04/08 10:08
4F→: https://www.zalora.com.tw/_c/rpc?加一堆參數04/08 10:11
5F→: 你開browser檢視元素就知道了04/08 10:12
3F推: 我覺得要寫程式至少螢幕要15吧,然後用國產中階磚塊04/04 21:12
4F→: 20000萬左右的機就夠用啦04/04 21:13
5F→: 是2萬 :p04/04 21:13
6F→: 那種輕薄短小攜帶方便的不是高檔機,一下就壞了04/04 21:15
7F→: 真正耗資源的案子反正筆電也跑不動,也不會在筆電跑04/04 21:19
1F推: install.packages("magrittr")04/03 19:48
2F→: 非常好用的 pipe operator04/03 19:49
4F推: 剛剛無聊把 "陳嘉葳用R進行中文 text Mining" 跑了一04/03 20:04
5F→: 次 :p http://imgur.com/GAWFWA8 沒出問題04/03 20:05
6F→: 不過我用的是 R-3.3.2 on Slackware linux04/03 20:05
7F→: http://imgur.com/Qsysy2h04/03 20:27
8F推: 不知道你問題解決了沒,我在想你的語言編碼是用utf804/06 07:48
9F→: 還是用big5 ?04/06 07:48
10F→: 你用陳嘉葳text Mining的script方法,裡面有用到中國04/06 07:50
11F→: 簡體 GB2312 的東西,會不會是這個問題?04/06 07:51
4F推: 我的作法是用 python 撈證交所和櫃買中心所有股票的03/25 16:01
5F→: 歷史資料丟進 mysql 資料庫。用 R 畫股價圖和我自己03/25 16:03
6F→: 設計的指標還有篩選策略。所有程式都放在 google03/25 16:04
7F→: cloud VM 上。每天自動跑。 VM 上的 Debian 上開03/25 16:05
8F→: apache2 和 mysql server。我只要開web browser就能03/25 16:06
9F→: 每天看篩選結果。不過這不是一兩句話能講完的 XD03/25 16:06
13F→: R 和 mysql 串很OK。 不過我習慣用python爬資料餵給03/25 16:54
14F→: mysql 然後用 R 抓出來分析03/25 16:54
15F→: 這張圖 http://imgur.com/ENMGLFL 的股價,成交量,03/25 16:58
16F→: 公司資本額營收資訊都是 python 爬出來的。然後一些03/25 16:59
17F→: 基本移動平均線,KD 還有我的 X 指標(抱歉我把它拿03/25 17:00
18F→: 掉了)都是用R作的,沒有用甚麼套件,就是陽春R寫出來03/25 17:01
19F→: 的。至於篩選策略就不詳述了。我要說的是,R 真的很03/25 17:02
20F→: 好用03/25 17:02
23F→: 每天1700檔股票自動處理03/25 17:05
25F→: http://imgur.com/hf4yORB 我自己簡單的網頁界面03/25 18:34
26F→: python - mysql - R - web 看起來好像是很大工程03/25 18:43
27F→: 我一直想做這件事很久了,但一直沒有下定決心。我不03/25 18:44
28F→: 是 programmer ,之前最熟的是 C 用 C 寫數值分析處03/25 18:45
29F→: 理一些科學上的問題 (對瘋了用C寫數值分析)03/25 18:46
30F→: 去年12月底下定決心要作這計畫,才開始學R和Python03/25 18:47
31F→: 之前爬下來資料都是用csv檔存,覺得很不簡潔,所以後03/25 18:50
32F→: 來就改mysql。然後開始玩 google cloud compute,才03/25 18:52
33F→: 把一切都自動化,丟到 crontab 每日排程跑03/25 18:53
34F→: (我非常熟 unix/linux)。所以我覺得要作這件事就是要03/25 18:55
35F→: 下定決心花時間吧03/25 18:55
36F→: 所以我大概花了三個月算是把這基本架構做起來了,接03/25 18:59
37F→: 下來就是慢慢修,就當成興趣玩03/25 18:59
40F→: 自動交易要串券商的下單api,我的功力還不夠,最近有03/27 23:14
41F→: 開始下載券商的範例研究:p03/27 23:15
42F→: 股票交易,我的指標把交易的時間尺度拉到用週當單位03/27 23:17
43F→: 所以自動交易對我來說還不是那麼迫切需要,但也是想03/27 23:19
44F→: 拿來當興趣玩玩看03/27 23:20
48F→: 資料是daily data沒錯,但是我的股票篩選和策略是拉03/27 23:34
49F→: 到周的尺度03/27 23:35
50F→: 因為我自己有一個重要的指標每週會出一個數據 :p03/27 23:38
51F→: 如果要程式自動交易,我會比較有興趣用在期貨交易03/27 23:40
52F→: 期貨的話使用五分鐘或30分鐘當尺度餵即時資料可能比03/27 23:43
53F→: 較刺激好玩 :p03/27 23:43
55F→: 其實要波段交易還是短線當日沖隔日沖幾日沖,我覺得03/27 23:47
56F→: 是自己對交易的看法是甚麼,你自己心中已經有一套某03/27 23:48
57F→: 個特定時間尺度下的交易策略了嗎? 如果有,那就把這03/27 23:49
58F→: 個交易策略邏輯化,交給電腦 (這樣才能排除自己的偏03/27 23:50
59F→: 見,情緒,一堆有的沒的"感覺")03/27 23:51
60F→: 交易策略才是最重要的,有交易策略沒有自動下單程式03/27 23:53
61F→: 都還可以打電話給營業員下單:p最壞的狀況下03/27 23:54
62F→: 有些人靠直覺就能在市場上賺錢,我的股市直覺超爛,03/27 23:56
63F→: 所以才想用更理性邏輯的方法建立一套系統試看看03/27 23:58
64F→: 台指期我也用R做了一些事,像這張圖(不多作說明)03/28 00:23
65F→: http://imgur.com/dPLsEHS03/28 00:24
67F→: 台幣匯率與加權指數相關性 http://imgur.com/yIJXa7o03/28 00:35
70F→: 是啊 自己實作的樂趣與成就感是最大的收穫03/28 09:26
4F推: 檔案的路徑改用絕對路徑吧03/21 12:19
13F→: 要用chartSeries畫股價圖,你的資料格式要轉成 xts03/22 07:03
14F→: 把你匯入,資料的欄位整理好,通常要有 Date, Open,03/22 07:05
15F→: High, Low, Close, Volume 等欄位03/22 07:06
16F→: 然後用 xts() 函數把資料轉換格式。03/22 07:07
17F→: 例如你匯入的資料叫做 y03/22 07:07
18F→: > names(y)03/22 07:08
19F→: [1] "Date" "Open" "High" "Low" "Close"03/22 07:08
20F→: "Volume"03/22 07:08
21F→: yxts <- xts(y[, -1], order.by=as.Date(y$Date))03/22 07:09
22F→: yxts 是轉換後的資料,這時候你就可以用03/22 07:09
23F→: chartSeries(yxts) 畫出股價圖03/22 07:09
26F→: yxts <- xts(y[, -1], order.by=as.Date(y$Date))03/22 10:38
27F→: chartSeries(yxts)03/22 10:38
28F→: 注意你用的欄位名稱是"date" 那就用 y$date03/22 10:39
29F→: 建議你還是要從基本的 R 學起03/22 10:41
32F→: as.Date 不是 as.date03/22 11:00
37F→: 1.推薦的書: 抱歉這我不知道,因為我已經會幾種語言03/22 11:18
38F→: 所以只要網路上看一下資料型態和語法就能寫了03/22 11:19
39F→: 2. 指令能套用嗎?: 原則上是03/22 11:20
1F推: merge(STK0050,STK0056,all=True) 這是你要的嗎?03/20 23:59
2F→: 另外getSymbols()吐出來的資料是xts格式,如果你想要03/21 00:00
3F→: 把日期抓出來,要用index()03/21 00:01
4F→: 例如index(STK0050)03/21 00:02