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作者 ProTrader 在 PTT [ Option ] 看板的留言(推文), 共677則

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[新聞] 金管會：8/3台指期急殺清查結果純屬正常

[ Option ]45 留言, 推噓總分: +12

作者: NGgirl - 發表於 2017/08/22 12:47(8年前)

22^F推ProTrader: 可以公佈那段時間內的所有委託與成交明細(戶名有馬)08/22 18:37

23^F→ProTrader: 有明細就能消除疑慮只是這會涉及客戶隱私的問題08/22 18:38

Fw: (andy328) 懇求期權操作秘技 (fwd)

[ Option ]81 留言, 推噓總分: +72

作者: dotamama - 發表於 2017/08/17 11:54(8年前)

75^F推ProTrader: 無私分享給推很適合新手08/18 00:33

[問題] 關於停損單

[ Option ]35 留言, 推噓總分: +14

作者: dwlui - 發表於 2017/08/07 08:51(8年前)

31^F推ProTrader: 第3種在之前那種閃崩的情況上法庭對券商不利08/07 15:58

32^F→ProTrader: 所以常見的是第2種而非第3種08/07 15:58

[心得]7月績效

[ Option ]83 留言, 推噓總分: +42

作者: herochi - 發表於 2017/07/29 22:12(8年前)

56^F推ProTrader: 若小台價值516900 Op用60倍槓桿每口Op權利金約144點07/30 21:35

57^F→ProTrader: 原po的意思我猜應該是現金516900時只下60口Op07/30 21:36

58^F→ProTrader: 而不是買入60口權利金144點的Op07/30 21:37

66^F→ProTrader: 金融市場就是如此定義的對錯不重要對帳單才是重點08/01 13:37

67^F→ProTrader: 實際上也只有數學物理類的自然學科定義才重要08/01 13:39

68^F→ProTrader: 文法商管學科中的各種定義...變動性就比較大08/01 13:41

72^F→ProTrader: 對帳單已經貼出來這績效很好應該不是假帳單吧08/01 22:01

73^F→ProTrader: 用自己的定義進行自己的交易這是交易員該做的事啊08/01 22:03

74^F→ProTrader: 要質疑小奇大的績效要有更實質的證據或論述才行08/01 22:07

[問題] 為何大家都覺得期貨當中有穩贏的公式

[ Option ]40 留言, 推噓總分: -4

作者: citydog - 發表於 2017/07/28 21:37(8年前)

13^F→ProTrader: 多爬文你就不會問這種問題07/28 22:57

[問題] 推薦用哪家期貨商的API資料接口

[ Option ]19 留言, 推噓總分: +11

作者: micbrimac - 發表於 2017/07/27 15:52(8年前)

5^F推ProTrader: 多開幾間元大當比較基準比速度 Tick數穩定度07/27 21:53

6^F→ProTrader: API相關的服務個人感覺元大最好群益很機車07/27 21:56

7^F→ProTrader: 如果你很熟悉API串接群益跟元大用起來差不多07/27 21:57

[問題] 請問群益贏家策略王有無警示功能?

[ Option ]4 留言, 推噓總分: +2

作者: chilama - 發表於 2017/07/24 23:23(8年前)

1^F推ProTrader: 你說的就程式交易啊用專用軟體MC或期貨商API自己寫07/24 23:51

[心得] 奈米戶畢業消失

[ Option ]118 留言, 推噓總分: +62

作者: nick850509 - 發表於 2017/07/11 13:11(8年前)

49^F推ProTrader: 至少你經驗過槓桿太大與輸錢凹單贏過只會嘴砲的人07/11 14:21

Re: [心得] 現在當12月CALL的價外賣方根本超划算

[ Option ]65 留言, 推噓總分: +13

作者: phcebus - 發表於 2017/06/22 10:12(8年前)

18^F推ProTrader: 可以再說明價差單還被抬出場的理由嗎? 風險已受控制06/22 15:02

19^F→ProTrader: 為何還會砍倉? 雙裸賣被砍不意外雙價差也會被砍??06/22 15:03

24^F推ProTrader: 這是說期貨商是基於目前市價與目前保證金決定砍倉與否06/22 15:11

25^F→ProTrader: 因為只有到期時才是那個固定價差...我覺得這不太合理06/22 15:13

26^F→ProTrader: 期貨商讓客戶下組合單卻用個別風險判定要不要砍倉06/22 15:14

27^F→ProTrader: 這是期貨商風控系統的問題啊沒人跟期貨商反應嗎?06/22 15:15

28^F→ProTrader: 雖然我不當賣方但感覺這種制度對賣方是不公平的06/22 15:16

31^F→ProTrader: 組合單有超額獲利當然想平倉但這是交易者自己的問題06/22 15:33

32^F→ProTrader: 期貨商願意減收保證金是因為價差單到期風險已控制06/22 15:35

33^F→ProTrader: 但期貨商主動因市況砍掉賣方這是主動幫交易者拆單06/22 15:36

34^F→ProTrader: 風險已受控情況下拆單或直接平倉的權利應在交易者06/22 15:38

36^F→ProTrader: 期貨商風控系統應該要有組合單辨識能力06/22 15:41

37^F→ProTrader: 組合單是保證到期風險值而不是盤中風險值06/22 15:42

38^F→ProTrader: 有損失時期貨商應該以組合單的角度禁止拆單而非砍單06/22 15:44

46^F→ProTrader: 既然還要考慮盤中風險期貨商就不該減收保證金06/22 15:52

48^F→ProTrader: 簡單的說就是客戶自己做買賣組合單期貨商就盯住賣方06/22 15:53

49^F→ProTrader: 我不知道那種東西@@ 我完全不考慮保證金賣方06/22 15:55

51^F→ProTrader: 要是有一天我去當賣方的話一定是因為有小台保證06/22 15:56

53^F→ProTrader: 對我來說應該是關於賣方的閒聊我不太可能當賣方06/22 15:58

56^F推ProTrader: 瞬間大量買入導致隱波飆高是選擇權賣方的盤中黑天鵝06/23 01:29

57^F→ProTrader: 依期貨商的風控制度所謂組合單根本就不該減少保證金06/23 01:31

58^F→ProTrader: 雙邊組合單的風險跟雙邊裸賣的盤中風險差異不大06/23 01:33

59^F→ProTrader: 隱波飆高的風險很少在教科書中討論賣方絕對要注意06/23 01:35

Re: [問題] 期貨當沖是不是很難？消失

[ Option ]89 留言, 推噓總分: +9

作者: baseband112 - 發表於 2017/06/20 10:25(8年前)

15^F推ProTrader: 往好的方面想至少你昨天預感錯誤06/20 10:40

24^F→ProTrader: 假設10萬1口大台穩定獲利5000~10000/日 25~50點/日06/20 10:47

25^F→ProTrader: 這已經很強了每口10點~20點/日就可以追求放大口數06/20 10:48

26^F→ProTrader: 若可以10口也有那種穩定獲利年薪千萬不是夢06/20 10:49

38^F推ProTrader: 20口以內都直接用保證金算口數即可我覺得到100口都可06/20 10:55

39^F→ProTrader: 追求每口每日平均獲利點數的這種目標有人試過嗎?06/20 10:56

46^F→ProTrader: 我是覺得到100口都還可以但目前還不是自己經歷純幻想06/20 10:58

50^F→ProTrader: 小散戶就是追求同時提高勝率與勝負並放大口數06/20 11:02

51^F→ProTrader: 用來當追求的目標OK啊當然對大戶來說純屬天方夜譚06/20 11:03

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