Re: [心得] 現在當12月CALL的價外賣方根本超划算

看板Option作者 (菲比斯)時間7年前 (2017/06/22 10:12), 7年前編輯推噓13(13推 0噓 52→)
留言65則, 19人參與, 最新討論串2/2 (看更多)
以前我媽愛做這種被我罵 後來她被抬出市場不做了 XD 做錯邊這種會腳麻, 因為你想凹時間價值, 做對邊的時候利潤也不多 告訴你遠月價外選擇權最大風險是什麼 沒遇過代表你只知道理論 但還摸不透人性 就是急跌的時候 由於波動性拉高 流通性降低 雙sell大戶可能被雙砍 有沒有看過盤大跌 call漲停的 沒看過 2015/8/24 去翻翻當天選擇權報價 遠月選擇權是風險很高的商品 不代表你下了不會賺錢,但我寧願一週一週下 ※ 引述《citydog (小肥肥)》之銘言： : 舉個例子 12月10800C : 6/5現貨收在10226時 權利金59點 : 今天現貨收在10349 權利金64點 : 而反應除權息 現貨已經先讓1百多點了 : 代表後面填息要再補漲1百多點才會回到10349以上 : 你說價內的權利金飆就算了 : 憑什麼10800這樣的價外選擇權可以這麼高 : 這不就跟2015年衝萬點時價外權利金亂漲一樣 : 到時候台股不用崩盤 只要稍微往回走一下 : 12月價外的CALL就全部崩盤了 : 可以參考6/14的12月10800C權利金 : 是直接腰斬 : 現在根本是12月CALL賣方最好的投資機會 : 覺得有沒有道理 就看你自己了 : 怕被嘎到死的 : 那代表你只知道理論 但還摸不透人性 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.227.9.18 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1498097556.A.572.html
推
06/22 10:17, , 1F
請勿罵媽媽QQ
06/22 10:17, 1F
因為這種對了賺,錯邊都會凹,提前告知最近市場風險大了,還是凹 每天凹 直到凹到被追繳 虧掉 時間價值長就是這樣 當然以他說的sell 10800c 來說 的確賺錢的機率大 但是遠月價外選擇權的風險不可不知 題外話 所以現在期交所關於下單機制已經有修正, 希望避免類似狀況發生, 但因為還沒遇到 不知道效果如何 而後又有想再改, 之前還發問卷給市場大戶 我們幾個都投 反對多次,嚴重影響市場運作的市場干預
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06/22 10:33, , 2F
8/24那天put價格超誇張…血不厚的莊家應該很多都跑路
06/22 10:33, 2F
遠月價外 call put雙漲停 就是12月的 ya ※ 編輯: phcebus (36.227.9.18), 06/22/2017 10:44:12
推
06/22 11:06, , 3F
有非神就4推到底 可是我好像躺著也中槍了
06/22 11:06, 3F
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06/22 11:31, , 4F
波動性拉高 "流通性降低"<= 想賣賣不掉 想買買不到~ XD
06/22 11:31, 4F
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06/22 11:32, , 5F
記得那時有個人從240萬瞬間變成-100萬的 QQ~
06/22 11:32, 5F
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06/22 12:13, , 6F
這種穿價都是幾倍在跑的 破一次直接抬出去
06/22 12:13, 6F
推
06/22 12:30, , 7F
我昨天盤中當賣10035call當莊家...然後就悲劇了....
06/22 12:30, 7F
推
06/22 12:37, , 8F
當天期貨都穿價了，九點到十點出現一根幾百點的下影
06/22 12:37, 8F
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06/22 12:38, , 9F
小台一秒可以賺賠上萬xd
06/22 12:38, 9F
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06/22 13:13, , 10F
可以用價差單，安全但是時間價值回收超慢，總結是報酬
06/22 13:13, 10F
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06/22 13:13, , 11F
率極低
06/22 13:13, 11F
推
06/22 13:18, , 12F
06/22 13:18, 12F
推
06/22 13:28, , 13F
價差單也是有機會抬出去的~
06/22 13:28, 13F
推
06/22 13:33, , 14F
價差單可能sell方就先被在芭樂價強制抬走 最後留個普通價
06/22 13:33, 14F
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06/22 13:33, , 15F
的buy方 還是虧
06/22 13:33, 15F
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06/22 14:09, , 16F
樓上說的是真的...
06/22 14:09, 16F
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06/22 14:09, , 17F
所以請避開遠價外遠月商品
06/22 14:09, 17F
推
06/22 15:02, , 18F
可以再說明價差單還被抬出場的理由嗎? 風險已受控制
06/22 15:02, 18F
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06/22 15:03, , 19F
為何還會砍倉? 雙裸賣被砍不意外 雙價差也會被砍??
06/22 15:03, 19F
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06/22 15:05, , 20F
因為盤中產生流動性風險時雙方價格會遠超過價差
06/22 15:05, 20F
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06/22 15:06, , 21F
而在組合單中 保證金被減收，此時保證金太少的就可能低
06/22 15:06, 21F
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06/22 15:06, , 22F
於25%被砍單
06/22 15:06, 22F
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06/22 15:08, , 23F
其中一腳漲停另一腳沒漲停 你覺得價差會多少 XD
06/22 15:08, 23F
推
06/22 15:11, , 24F
這是說期貨商是基於目前市價與目前保證金決定砍倉與否
06/22 15:11, 24F
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06/22 15:13, , 25F
因為只有到期時才是那個固定價差...我覺得這不太合理
06/22 15:13, 25F
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06/22 15:14, , 26F
期貨商讓客戶下組合單卻用個別風險判定要不要砍倉
06/22 15:14, 26F
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06/22 15:15, , 27F
這是期貨商風控系統的問題啊 沒人跟期貨商反應嗎?
06/22 15:15, 27F
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06/22 15:16, , 28F
雖然我不當賣方 但感覺這種制度對賣方是不公平的
06/22 15:16, 28F
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06/22 15:27, , 29F
如果你是那"不合理"價差爆賺的那方，你不會想平倉嗎
06/22 15:27, 29F
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06/22 15:29, , 30F
還是你覺得你只想賺到兩支腳的"理論最大價差"?
06/22 15:29, 30F
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06/22 15:33, , 31F
組合單有超額獲利當然想平倉 但這是交易者自己的問題
06/22 15:33, 31F
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06/22 15:35, , 32F
期貨商願意減收保證金 是因為價差單到期風險已控制
06/22 15:35, 32F
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06/22 15:36, , 33F
但期貨商主動因市況砍掉賣方 這是主動幫交易者拆單
06/22 15:36, 33F
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06/22 15:38, , 34F
風險已受控情況下 拆單或直接平倉的權利應在交易者
06/22 15:38, 34F
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06/22 15:40, , 35F
組合單盤中權益若已經負上百或上千萬，那要砍嗎?
06/22 15:40, 35F
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06/22 15:41, , 36F
期貨商風控系統應該要有組合單辨識能力
06/22 15:41, 36F
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06/22 15:42, , 37F
組合單是保證到期風險值 而不是盤中風險值
06/22 15:42, 37F
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06/22 15:44, , 38F
有損失時期貨商應該以組合單的角度禁止拆單而非砍單
06/22 15:44, 38F
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06/22 15:45, , 39F
換句話說 期貨商需要按照你的風險提撥自有資金來cover
06/22 15:45, 39F
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06/22 15:46, , 40F
客戶盤中保證金缺少
06/22 15:46, 40F
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06/22 15:47, , 41F
減收的保證金 是客戶要求的 不是必備 自然風險自負
06/22 15:47, 41F
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06/22 15:47, , 42F
你要求減收保證金 又要求別人代墊不砍你倉 不覺得不合理
06/22 15:47, 42F
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06/22 15:47, , 43F
嗎
06/22 15:47, 43F
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06/22 15:48, , 44F
這本來就應該是交易者應自負的風險
06/22 15:48, 44F
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06/22 15:50, , 45F
市場本來就不是隨時都是理性的
06/22 15:50, 45F
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06/22 15:52, , 46F
既然還要考慮盤中風險期貨商就不該減收保證金
06/22 15:52, 46F
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06/22 15:53, , 47F
那你可以不申請 減收保證金要簽屬風險預告書 不爽不要用
06/22 15:53, 47F
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06/22 15:53, , 48F
簡單的說就是客戶自己做買賣組合單 期貨商就盯住賣方
06/22 15:53, 48F
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06/22 15:55, , 49F
我不知道那種東西@@ 我完全不考慮保證金賣方
06/22 15:55, 49F
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06/22 15:55, , 50F
所以我說了 你要使用就是要知道風險
06/22 15:55, 50F
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06/22 15:56, , 51F
要是有一天我去當賣方的話 一定是因為有小台保證
06/22 15:56, 51F
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06/22 15:56, , 52F
先把遊戲規則弄清楚再進來玩 好嗎...
06/22 15:56, 52F
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06/22 15:58, , 53F
對我來說應該是關於賣方的閒聊 我不太可能當賣方
06/22 15:58, 53F
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06/22 22:37, , 54F
早幾年大行情來的時候,真的可以看到op二邊一起暴漲的!!
06/22 22:37, 54F
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06/22 22:37, , 55F
好期待那種行情再來!!!
06/22 22:37, 55F
推
06/23 01:29, , 56F
瞬間大量買入導致隱波飆高是選擇權賣方的盤中黑天鵝
06/23 01:29, 56F
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06/23 01:31, , 57F
依期貨商的風控制度 所謂組合單根本就不該減少保證金
06/23 01:31, 57F
→
06/23 01:33, , 58F
雙邊組合單的風險跟雙邊裸賣的盤中風險差異不大
06/23 01:33, 58F
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06/23 01:35, , 59F
隱波飆高的風險很少在教科書中討論 賣方絕對要注意
06/23 01:35, 59F
推
06/23 08:20, , 60F
下遠月價外，用週選B方鎖風險，黑天鵝來＝賺翻天
06/23 08:20, 60F
→
06/23 08:28, , 61F
所以目前的解就是 按理論你可以減 但是你要了解潛在風險
06/23 08:28, 61F
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06/23 08:29, , 62F
結論 : 不爽不要用 ,像我當然還是會用
06/23 08:29, 62F
→
02/28 20:27, , 63F
2018/02/06後看這篇覺得真是未卜先知
02/28 20:27, 63F
推
04/29 06:36, , 64F
朝聖先知
04/29 06:36, 64F
推
10/28 22:09, , 65F
2018/10 推先知
10/28 22:09, 65F
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