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作者 AboveTheRim 在 PTT [ Option ] 看板的留言(推文), 共556則
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13F推: 簡單說就是降槓桿倍數 與其說保護交易人 不如說04/27 22:09
14F→: 縮小跳空風險 碰到2/6那樣跳三百點起跳 一樣賠到04/27 22:10
15F→: 要強制清倉04/27 22:11
16F→: 真正的風險不是保證金不夠 槓桿太高 這是第二風險04/27 22:12
17F→: 第一風險是極端市況時的流動性風險 連造市者都不敢04/27 22:13
18F→: 積極報價 導致芭樂市價出現 然後按MTM風控模型04/27 22:15
19F→: 被迫清倉 怎麼解決流動性不足造成市價暴衝04/27 22:16
20F→: 才是真正該解決的 暫停交易 讓時間提供足夠流動性04/27 22:17
21F→: 才是合理保護交易人的辦法 不然多收20%保證金04/27 22:18
22F→: 在芭樂市價的情況下還是會被風控系統強迫砍倉啦04/27 22:19
2F推: 不要做就好了啊 還有這麼多種商品 幹嘛自討苦吃04/14 21:24
3F→: 既然都是賺利息錢 買0050或中華電不就好了04/14 21:25
4F→: 幹嘛去拼期貨跟選擇權?04/14 21:25
6F→: 而且奧蒂華只做自營 你還找不到營業員可以開戶04/14 21:27
26F推: 不是vaca 是vega04/13 12:18
27F→: 你都知道不合理價格了。怎麼還不去接他們的賣方部位04/13 12:19
28F→: ?04/13 12:19
29F噓: 自營商會賺這麼多就是因為發現一堆不合理的價格。所04/13 12:20
30F→: 以拼命去賣啊。他們敢在那時候去接賣方部位也是要承04/13 12:20
31F→: 擔風險。如果再跌一天2%。他們也GG04/13 12:20
35F噓: 造市商有報價的義務。但是極端狀況的時候不報價頂多04/13 12:30
36F→: 被罰幾十萬,最嚴重頂多不能當造市商。你以為當造市04/13 12:30
37F→: 商穩賺喔? 大不了台指都不要有造市商,我看那天極04/13 12:30
38F→: 端狀況會更慘,更多人被砍倉成交在拔剌價04/13 12:30
42F噓: 賠錢的生意沒人做啦。 極端市況沒有不合理的價格,04/13 12:32
43F→: 不然就不叫極端市況了,就是流動性風險啊,這都不懂04/13 12:32
44F→: 就不要trade了04/13 12:32
64F噓: 國外交易取消是個案處理,一般fat finger或flash cra04/13 12:45
65F→: sh牽扯太多方的交易沒聽過有取消的。2/6那種狀況 沒04/13 12:45
66F→: 辦法取消了 而且早過了結算時間 太多原因不可逆了04/13 12:45
96F推: 你也蠻有趣的 按照你的邏輯 如果不合理交易要取消04/13 17:13
97F→: 你二月賺的五千萬就要吐回去了耶04/13 17:13
98F→: 不如你就拿出你賺到的不義之財五千萬幫新聞裡的主婦04/13 17:14
99F→: 還一還啦 能救一個是一個 你說是不是04/13 17:14
100F→: 不然你熱心公益 出個兩百萬找個律師打行政訴訟04/13 17:15
101F→: 告期交所跟那一幫造市商 造福一下散戶大眾04/13 17:15
11F噓: sell future + sell put就叫covered put...03/31 06:14
12F→: delta hedge的一種策略03/31 06:15
1F推: 往上200點沒什麼肉 週選10點不到 月選大概30點吧03/23 22:00
12F→: 證自營的期權賺很多不見得是2/6那波大震盪03/12 21:12
13F→: 比較有可能是股票現貨部位的避險 要去看證自營的03/12 21:12
14F→: 的股票是賺還是賠 如果股票也是賺 那就是2/6那波03/12 21:13
15F→: 衝到的03/12 21:13
16F噓: 證自營如果二月證券跟期權都是賺的 就噱翻了03/12 21:17
17F→: 今年靠這一波就飽了03/12 21:17
19F推: 不過可以確定的是 如果二月期權是賠的 那現貨一03/12 21:29
20F→: 定也是賠的 今年KGI跟宏遠GG了03/12 21:30
44F推: 我覺得辣 隔行如隔山 牙醫還是當牙醫就好03/09 17:37
45F→: 要提意見也不是你當散戶的意見03/09 17:37
46F→: 不過牙醫很聰明 你先去把BS model搞懂03/09 17:39
47F→: 尤其是波動率、隱含波動率、避險波動率 跟市價的關03/09 17:39
48F→: 系 你搞懂後 再回頭看你自己提的意見就知道錯在哪03/09 17:40
66F推: 沒有造市商 流動性不就更差03/07 21:46
67F→: 造市商也是市場交易的一份子 通常只賺bid offer03/07 21:47
68F→: spread跟rebate 價位跑個三點五點就虧錢了好嗎03/07 21:48
69F→: 你以為可以hold多大的方向部位?03/07 21:48
70F→: 極端市況 你要造市商出來吃反向部位 是你你敢吃?03/07 21:49
73F→: 熔斷暫停 時間可以提供流動性 如果連熔斷都擋不了03/07 21:51
75F→: 那就是真正的市場價格了03/07 21:51
80F推: 轉換機制怎麼換? 當下MTM就是賠這麼多錢03/07 21:55
82F→: 風控系統建立在MTM的情況下 根本沒有你轉換的空間03/07 21:55
85F→: 全世界風控系統都是建立在MTM下 你要搞這種轉換03/07 21:56
89F→: 要怎麼轉 亂七八糟 你真的懂交易嗎? 懂現行風控03/07 21:57
91F→: 嗎? 業餘的就不要亂噴了 暴露自己的無知而已03/07 21:57
96F推: 干買方什麼事? 買方有賠錢嗎?03/07 22:01
120F推: 賣方要求轉換成期貨 那轉換時剩餘的時間價值怎麼03/07 22:22
122F→: 處理? 剩餘的時間價值就是爆倉被砍的原因之一03/07 22:23
123F→: 只要是MTM的風控下 2/6那種狀況就是爆倉被砍03/07 22:23
137F推: 市場OP報價就是市價 市價沒人敢報所以爆倉03/08 06:29
138F→: 你先去搞懂什麼叫選擇權公式(BS model) 其中有一個03/08 06:30
139F→: 參數叫volatility03/08 06:31
140F→: 你講越多只是暴露你根本不懂衍生性商品03/08 06:32
152F噓: 極端市況不敢報價很合理啊。 為什麼不合理? 你03/08 09:57
153F→: 覺得不合理就代表有利可圖,你幹嘛那時候不去接手那03/08 09:57
154F→: 些賣方的部位? 就是沒人敢接刀嘛。 而且說實在03/08 09:57
155F→: 全市場違約才十幾億台幣,是有很多嗎? 多到會讓台灣03/08 09:57
156F→: 金融垮台嗎? 十幾億還買不到五戶帝寶咧03/08 09:57
157F推: 在mtm風控下,最可行的方式就是暫時熔斷10分鐘到3003/08 09:59
158F→: 分鐘,讓時間提供流動性03/08 09:59
159F推: 你要不要先說你賠多少? 如果你賠一千萬以內我就03/08 10:02
160F→: 不回應你了。說服你根本沒意義。浪費時間你也聽不懂03/08 10:02
17F推: 雙賣價差個屁03/06 15:32
5F推: 經過上個月的波動之後,還敢用程式交易選擇權,蠻屌03/05 15:38
6F→: 的。 有經過壓力測試嗎?03/05 15:38