[情報] 期貨市場保護交易人措施-針對107/2/6事件

看板Option作者 (Yukino my wife)時間6年前 (2018/04/27 19:21), 編輯推噓31(36推 5噓 59→)
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剛剛券商寄給我的，分享給大家 期貨公會就『107年2月6日期貨市場大幅下跌期貨商代為沖銷與交易人間爭議事件』辦理 之相關事項，制定第一階段保護交易人措施 親愛的客戶 您好： 一、 依中華民國期貨商業同業公會中期商字第1070001593號函規定辦理。 二、 期貨公會就『107年2月6日期貨市場大幅下跌期貨商代為沖銷與交易人間爭議事件』 辦理之相關事項，制定第一階段保護交易人措施，實施之項目及日期請 貴戶參閱下方說 明。 (一)選擇權賣方A、B值保證金加收20%: 在分類分級系統尚未正式啟用前，所有自然人及一般法人從事選擇權賣方交 易其保證金A、B值均加收20%乙節，自5月2日開盤前開始實施，本公司將於當日開盤前， 全面加收留倉部位及委託保證金(含單/複式委託及SPAN委託)，請交易人注意留倉部位風 險。 (二)停用SPAN及保證金最佳化:自然人及一般法人停用SPAN及保證金最佳化乙節，自 5月2日起停止受理申請，既有已申請客戶則於6月20日『一般交易時段收盤後』實施。配合前述規定，本公司將 於下列時段取消相關設定。 1.全面停止使用SPAN: 所有自然人及一般法人自107年6月20日收盤後，全面取消SPAN計算保證金 ，交易人將於當日結帳前改採策略保證金計算留倉保證金，保證金不足時，依 盤後追繳作 業辦理盤後追繳，交易人應於次一營業日12:00前補足追繳保證 金，不足者將依規定代為沖銷至權益數回復至原始保證金之上，提醒交易人 應儘速提高期貨帳戶保證金，以避免影響交易人權益。 2.全面停止使用保證金最佳化: 本公司將於107年6月19日結帳後取消保證金最佳化程式，程式將於當日結 帳前依程式組合之最佳化傳送組合委託至交易所端，交易人部位將依最佳 化之組合方式留倉，惟自次一營業日起程式不再啟動，交易人應自行注意 帳戶留倉部位，執行單式或複式委託單送出。 (三)期貨商每日執行壓力測試: 自107年5月2日起，期貨商應每日對交易人持有部位進行壓力測試，並就符合 警示標準之期貨交易人辦理壓力測試通知作業，請交易人接獲通知時，儘早 備妥相關因應措施。 https://i.imgur.com/aXUc7fP.png
來源:群益期貨 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 59.126.31.54 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1524828066.A.F20.html
推
04/27 19:34, 6年前 , 1F
元大前幾天拿掉SPAN了
04/27 19:34, 1F
推
04/27 19:55, 6年前 , 2F
券商表示：沒辦法掛 芭樂價了
04/27 19:55, 2F
推
04/27 19:57, 6年前 , 3F
觀察看看後續對流動性的影響
04/27 19:57, 3F
推
04/27 20:02, 6年前 , 4F
連一般的保證金最佳化也沒了
04/27 20:02, 4F
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04/27 20:03, 6年前 , 5F
雙賣不能只算一份的錢
04/27 20:03, 5F
推
04/27 20:07, 6年前 , 6F
沒辦法，這些垃圾造市者展現了標準的殺雞取卵
04/27 20:07, 6F
推
04/27 20:16, 6年前 , 7F
加收好啊 可做賣方口數變少更容易嘎
04/27 20:16, 7F
推
04/27 20:17, 6年前 , 8F
莊家變少 選擇權會變貴嗎
04/27 20:17, 8F
推
04/27 20:23, 6年前 , 9F
繼續檢討玩家 不檢討造市者
04/27 20:23, 9F
推
04/27 20:26, 6年前 , 10F
魚池已經夠小了 還這樣搞 嘖嘖
04/27 20:26, 10F
推
04/27 21:19, 6年前 , 11F
雙賣自己下組合單也沒有減收嗎？
04/27 21:19, 11F
推
04/27 21:56, 6年前 , 12F
他說全面停止使用應該是沒有，我去問營業員了，還沒回覆
04/27 21:56, 12F
推
04/27 22:09, 6年前 , 13F
簡單說就是降槓桿倍數 與其說保護交易人 不如說
04/27 22:09, 13F
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04/27 22:10, 6年前 , 14F
縮小跳空風險 碰到2/6那樣跳三百點起跳 一樣賠到
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04/27 22:11, 6年前 , 15F
要強制清倉
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04/27 22:12, 6年前 , 16F
真正的風險不是保證金不夠 槓桿太高 這是第二風險
04/27 22:12, 16F
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04/27 22:13, 6年前 , 17F
第一風險是極端市況時的流動性風險 連造市者都不敢
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04/27 22:15, 6年前 , 18F
積極報價 導致芭樂市價出現 然後按MTM風控模型
04/27 22:15, 18F
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04/27 22:16, 6年前 , 19F
被迫清倉 怎麼解決流動性不足造成市價暴衝
04/27 22:16, 19F
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04/27 22:17, 6年前 , 20F
才是真正該解決的 暫停交易 讓時間提供足夠流動性
04/27 22:17, 20F
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04/27 22:18, 6年前 , 21F
才是合理保護交易人的辦法 不然多收20%保證金
04/27 22:18, 21F
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04/27 22:19, 6年前 , 22F
在芭樂市價的情況下還是會被風控系統強迫砍倉啦
04/27 22:19, 22F
推
04/27 22:20, 6年前 , 23F
流動性不足只能把遠期全部關閉 只留周選 不然沒有解決的
04/27 22:20, 23F
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04/27 22:20, 6年前 , 24F
辦法
04/27 22:20, 24F
推
04/27 22:27, 6年前 , 25F
解決流動性不足的方式就是提高賣方門檻笑了
04/27 22:27, 25F
推
04/27 22:29, 6年前 , 26F
現在是全天交易以後絕對弊大於利常看到賣方被打爆
04/27 22:29, 26F
推
04/27 22:58, 6年前 , 27F
上頭現在規定只有"專業"投資機構可以保留span
04/27 22:58, 27F
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04/27 22:58, 6年前 , 28F
所謂專業就是期貨商證券商他們自己..其他人別想用
04/27 22:58, 28F
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04/27 23:30, 6年前 , 29F
保護 大戶 自營 與 政府 當賣方 哈哈
04/27 23:30, 29F
噓
04/27 23:39, 6年前 , 30F
政府當賣方....... = =
04/27 23:39, 30F
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04/28 00:12, 6年前 , 31F
漲跌幅限3%就解決了（x
04/28 00:12, 31F
推
04/28 00:12, 6年前 , 32F
這樣以後盤是不是越來越洗了，然後一次爆炸
04/28 00:12, 32F
推
04/28 00:36, 6年前 , 33F
經濟不好 沒人有錢來賭場了
04/28 00:36, 33F
推
04/28 00:38, 6年前 , 34F
營業員是不是會失業一波...
04/28 00:38, 34F
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04/28 00:39, 6年前 , 35F
希望可以改成自願簽保證金最佳化，風險自負啊
04/28 00:39, 35F
推
04/28 01:12, 6年前 , 36F
樓上 原本就是這樣啊 orz
04/28 01:12, 36F
推
04/28 01:13, 6年前 , 37F
之前也有簽啊，還不是出來吵了
04/28 01:13, 37F
推
04/28 01:19, 6年前 , 38F
不用span什麼的，就只是單純雙賣保證金算一邊
04/28 01:19, 38F
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04/28 01:20, 6年前 , 39F
不然以後純雙賣怕怕的
04/28 01:20, 39F
還有 21 則推文
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04/29 14:15, 6年前 , 61F
協會
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推
04/29 14:17, 6年前 , 62F
新加坡還有港 中國 都在挖大客戶 來台招商
04/29 14:17, 62F
推
04/29 14:18, 6年前 , 63F
沒有人在討論輸贏 但同時雙漲停 已破世界紀錄
04/29 14:18, 63F
推
04/29 14:22, 6年前 , 64F
期貨公會跟期交所默默都改法規 為什麼呢 ？自己想想很
04/29 14:22, 64F
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04/29 14:22, 6年前 , 65F
多人都知道是哪邊出事。只是沒有人負責
04/29 14:22, 65F
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04/29 14:48, 6年前 , 66F
説句不客氣的，我覺得有些人0206不屎，畢業也只是早晚的事
04/29 14:48, 66F
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04/29 14:48, 6年前 , 67F
，尤其是那些認為0206賣call不該賠的人…
04/29 14:48, 67F
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04/29 15:14, 6年前 , 68F
那有天雙跌停 也不意外了 ..因為台灣投資人很好搞
04/29 15:14, 68F
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04/29 15:14, 6年前 , 69F
很多人都一知半解狂發表言論 整個制度出大包也混然
04/29 15:14, 69F
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04/29 15:15, 6年前 , 70F
Call漲停如果是需求沒話說 但99%都客戶停損單被強制上
04/29 15:15, 70F
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04/29 15:15, 6年前 , 71F
去 這..對嗎啊？ 有沒有人當天追buyCall漲停的
04/29 15:15, 71F
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04/29 15:16, 6年前 , 72F
如果當天 99%是「新倉追漲停」 這就沒話說好嗎
04/29 15:16, 72F
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04/29 15:18, 6年前 , 73F
有空多看看3/31新法規 期交跟公會都在「偷」改 例如不
04/29 15:18, 73F
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04/29 15:18, 6年前 , 74F
得roc
04/29 15:18, 74F
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04/29 15:20, 6年前 , 75F
100組組合單 多賣一個sp就「全都不算組合」 這什麼鬼理
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04/29 15:20, 6年前 , 76F
論
04/29 15:20, 76F
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04/29 15:25, 6年前 , 77F
而且把客戶的call平在漲停 只有幾間期貨商出這種包喔
04/29 15:25, 77F
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04/29 15:25, 6年前 , 78F
還有許多良心期貨商 一口都沒出現..why?因為少數期貨
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04/29 15:25, 6年前 , 79F
商人手不足 一直rod砍
04/29 15:25, 79F
噓
04/29 22:26, 6年前 , 80F
只看到某些人2/6崩潰到現在
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→
04/29 22:26, 6年前 , 81F
事情都發生了 快檢討策略 把錢賺回來
04/29 22:26, 81F
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04/29 22:27, 6年前 , 82F
而不是一直檢討別人讓自己好過
04/29 22:27, 82F
→
04/29 22:28, 6年前 , 83F
就算你是對的 券商 法規都是錯的 有屁用嗎？
04/29 22:28, 83F
→
04/29 22:30, 6年前 , 84F
這市場賺錢就是硬道理 沒人想聽賠錢的人說道理
04/29 22:30, 84F
推
04/29 23:01, 6年前 , 85F
不 聽賠錢的人講道理 就是在避免下次換你遇到時 你不知該
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→
04/29 23:02, 6年前 , 86F
如何是好 我喜歡聽賠錢的人講話 因為你會提醒自己 不要成
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04/29 23:02, 6年前 , 87F
為那種人
04/29 23:02, 87F
→
04/29 23:03, 6年前 , 88F
或者 避免做那樣的決策造成可怕的結果
04/29 23:03, 88F
推
04/30 00:37, 6年前 , 89F
某U講得就是屁話，多一點同理心，行不行啊。
04/30 00:37, 89F
→
04/30 00:37, 6年前 , 90F
遊戲規則不利於散戶，這對嗎？
04/30 00:37, 90F
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04/30 08:24, 6年前 , 91F
規則都在偷改了 不能把自己」的眼睛耳朵著起來呀～而且
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→
04/30 08:24, 6年前 , 92F
這應該是「目前還在交易的人更要重視的問題吧
04/30 08:24, 92F
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04/30 08:26, 6年前 , 93F
Span市場35-45%的人都開 ，期商亂了亂砍 價差組合是假
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04/30 08:26, 6年前 , 94F
的 sc漲停99.9%是客戶停損單不是需求單 這..不用討論？
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04/30 08:26, 6年前 , 95F
裝沒事？
04/30 08:26, 95F
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04/30 08:46, 6年前 , 96F
對了 期交所其很抖 因為攻破了要賠很大喔!20-40億
04/30 08:46, 96F
推
04/30 09:39, 6年前 , 97F
規則很重要啊，賭場出千還在檢討策略，真可愛
04/30 09:39, 97F
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04/30 17:09, 6年前 , 98F
沒事？那某期貨總經理 淦麻離職？就有事咩
04/30 17:09, 98F
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04/30 22:34, 6年前 , 99F
流動性問題的改善方式是增加散戶的保證金。 XD
04/30 22:34, 99F
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04/30 23:20, 6年前 , 100F
永豐也早就停用SPAN跟加收賣方保證金
04/30 23:20, 100F
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