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作者 AboveTheRim 在 PTT [ Option ] 看板的留言(推文), 共556則

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Re: [問題] 7/3期貨多單是否被強制砍倉

[ Option ]11 留言, 推噓總分: +4

作者: oooo - 發表於 2019/07/12 09:55(4年前)

3^F推AboveTheRim: 掛單手續費不是太大考量點一口才20-30塊隨便一點07/12 11:53

4^F→AboveTheRim: 上下就超過了掛單的考量點是會佔用保證金07/12 11:53

5^F→AboveTheRim: 掛一堆遠價的單要準備很多保證金07/12 11:54

6^F→AboveTheRim: 每天掛一堆遠價單都在等流動性不足的那一根07/12 11:56

7^F→AboveTheRim: 最有可能的結果就是每天閒置一堆資金被綁在保證金07/12 11:57

8^F→AboveTheRim: 一年碰不到一次流動性不足的那根就算碰到了07/12 11:58

9^F→AboveTheRim: 搞不好太少人做結果流動性還是不夠進場的部位07/12 11:59

10^F→AboveTheRim: 還瞬間爆維持保證金被強制砍倉07/12 11:59

Re: [新聞] 台指期跌500點期交所：穩定措施正常運作

[ Option ]6 留言, 推噓總分: 0

作者: oooo - 發表於 2019/07/04 11:39(4年前)

2^F噓AboveTheRim: 不知道怎麼吐槽07/04 12:12

[問題] 高度相關組合之操作方式

[ Option ]36 留言, 推噓總分: +10

作者: j2708180 - 發表於 2019/05/29 17:48(5年前)

5^F推AboveTheRim: pair trade05/29 18:45

[問題] 請問理論上交割的問題

[ Option ]26 留言, 推噓總分: +3

作者: keroro0717 - 發表於 2019/05/27 14:19(5年前)

3^F推AboveTheRim: 台灣期交所都是現金交割05/27 14:32

4^F→AboveTheRim: 如果是美國實物交割期貨買賣契約成立的兩方做交割05/27 14:33

[新聞] 期貨牛熊權上市小資族千元可投資

[ Option ]60 留言, 推噓總分: +2

作者: greenying - 發表於 2019/05/22 16:27(5年前)

1^F推AboveTheRim: 賭具越來越簡單了就讓你賭大小賠率固定05/22 16:37

2^F→AboveTheRim: 賭大賭小下好離手棒棒05/22 16:38

[問題] 有沒有像股票的各分點買賣日報表

[ Option ]14 留言, 推噓總分: +5

作者: yungszu - 發表於 2019/05/17 18:09(5年前)

9^F推AboveTheRim: 大摩造市商??05/19 08:46

[新聞] 台灣金融期貨業之恥

[ Option ]36 留言, 推噓總分: +2

作者: SZBZ - 發表於 2019/05/08 19:39(5年前)

6^F推AboveTheRim: 逐日結算也還是會發生2/6的屠殺事件 2/6是開盤後05/08 21:59

7^F→AboveTheRim: 到10點多才開始大屠殺平倉跟逐日結算沒什麼關係05/08 22:00

8^F→AboveTheRim: 盤中失去流動性價格爆炸導致MTM的保證金不夠05/08 22:01

9^F→AboveTheRim: 期貨經紀商在盤中就會代為強制平倉了05/08 22:02

10^F→AboveTheRim: 拿這個出來討公道在邏輯上完全不通05/08 22:03

11^F→AboveTheRim: 2/6最大的問題癥結點是在於賣方縮手流動性沒了05/08 22:05

12^F→AboveTheRim: ASK狂飆期貨經紀商強制平倉用market去平05/08 22:06

13^F→AboveTheRim: 導致保證金爆掉你去看保證金的計算方式05/08 22:07

14^F→AboveTheRim: 其中一個就是選擇權市價而選擇權市價因為流動性沒05/08 22:09

15^F→AboveTheRim: 了所以選擇權市價飆超高導致保證金需求也飆高05/08 22:10

16^F→AboveTheRim: 賣方的保證金不夠就會被強制平倉05/08 22:11

Re: [新聞] 期交所是0206的始作俑者

[ Option ]45 留言, 推噓總分: +9

作者: ProTrader - 發表於 2019/05/02 14:09(5年前)

8^F推AboveTheRim: 偷偷告訴你台指選擇權的underlying就是現貨指數05/02 15:03

9^F→AboveTheRim: 不是期貨 http://www.taifex.com.tw/cht/2/tXO05/02 15:03

10^F→AboveTheRim: 2/6出問題跟台指現貨期貨都沒關係是選擇權價格05/02 15:04

11^F→AboveTheRim: 爆炸賣方巨虧導致保證金不夠05/02 15:04

13^F推AboveTheRim: 什麼假的期交所連結都給你了還假的05/02 15:27

14^F推AboveTheRim: 你用現貨回推隱波會覺得怪是因為put跟call本來就05/02 15:30

15^F→AboveTheRim: 不同隱波水準尤其是除權息月份逆價差太大05/02 15:31

16^F→AboveTheRim: 逆價差反應出call比put的隱波還低這很正常05/02 15:32

18^F推AboveTheRim: CME的e-mini SP500選擇權的underlying也是現貨指數05/02 15:34

19^F→AboveTheRim: 更正 ES的選擇權underlying是ES期貨05/02 15:37

20^F推AboveTheRim: 因為沒辦法交易現貨指數啊當然就是交易期貨05/02 16:07

21^F→AboveTheRim: 法人也不會用一籃子複製現貨做put call parity05/02 16:08

22^F→AboveTheRim: 所以為了流動性跟交易速度當然是交易期貨05/02 16:08

23^F→AboveTheRim: 而且期貨跟選擇權的underlying都是現貨所以hold到05/02 16:09

24^F→AboveTheRim: 結算是一樣的意思05/02 16:09

25^F→AboveTheRim: 逆價差沒超過30-50以上基本上call put的隱波差距05/02 16:11

26^F→AboveTheRim: 還算普通價平大概差1-3%而已券商交易軟體都有05/02 16:13

27^F→AboveTheRim: 算隱波他就是underlying按現貨去算所以除權月份05/02 16:13

28^F→AboveTheRim: 會完全沒辦法參考逆價差都100-200點05/02 16:14

[問題] 法人是否會在夜盤交易

[ Option ]27 留言, 推噓總分: +11

作者: vemba - 發表於 2019/04/24 21:28(5年前)

17^F推AboveTheRim: 法人只有造市商會在晚上做一般法人除非美國行情04/25 11:40

18^F→AboveTheRim: 變動太大不然不需要一直調整部位04/25 11:41

19^F→AboveTheRim: 法人夜盤不會當沖交易量太少沒什麼沒賺頭04/25 11:42

20^F→AboveTheRim: 如果法人要交易夜盤都直接交易美股量大波動大04/25 11:43

21^F→AboveTheRim: 以前寶來曼就有搞24小時海龜全球交易室04/25 11:45

Re: [問題] 風險的分佈屬於常態分佈？

[ Option ]11 留言, 推噓總分: +5

作者: subpop - 發表於 2019/04/09 17:13(5年前)

4^F推AboveTheRim: 會出現volatility smile就代表市場已經微調BS模型的04/09 21:42

5^F→AboveTheRim: 常態分配假設了 priced in fat tail的機率04/09 21:43

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