Re: [請益] 布林通道操作

看板Stock作者 (喵)時間1月前 (2024/03/02 00:50), 1月前編輯推噓38(38推 0噓 25→)
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在建立交易方法時，如果你沒有認清你看到的數據具有隨機性， 那麼你必然會被隨機所愚弄。 在說明之前我們簡單舉一個例子，假設現在有一個隨機生成的假股票期貨， 在近10年的資料中，可得知其每月漲跌幅的四分位差為： 5% 1% -3%，也就是說，假如你每次都只買近月期貨，開盤時買，放到結算。 運氣好你可以骰到5%的收益、也可能完全沒動甚至不到1%收益、 運氣不好最後向下結算-3%。 你這個月運氣不錯，月結算你得到6%的收益。 但你會認為下一個月也會有6%嗎？答案是不知道， 有可能這支股票變飆股最後月結為12%、但也可能就沒動了，變成只有1% 事實上股票價格波動是有漲有跌，它是雙向的，你這次骰到一個高的數值， 下次當然有可能骰到一個相較較低的數值。 然後呢，有一群人就會觀察到這現象，並取名為「均值回歸」 認為漲過多的價格，最後必然會回到平均值。 問題來了，這句話真的是對的嗎？ 答案是不對，因為既然價格漲跌幅是隨機雙向的， 那除了它跌回去符合你認為的"回歸平均值"以外，它當然也有可能繼續漲。 就跟你賭骰子比大小，有可能連續都出6一樣， 只要連續出6的機率存在，那它終究就必然會發生，你最終一定會碰到。 這時你就會看到你的均值回歸交易方法「失靈」。 然而相對地，有沒有可能被你賭到，建立部位後就往下跌。 有可能阿。所以你應該做的是什麼，就是考量在隨機下你可能會賭輸， 但你有合理的停損，能控制損失在一定的比例，而相對你獲利點數比虧損高。 而長期回測結果，你可以得到大賺小賠，那你的方法才可以賺錢。 我們再拉回來看所謂的布林，這也是用指標的人常面臨的問題。 他們其實不知道自己在測量什麼，比如說： ※ 引述《OxfordGOD (牛津神)》之銘言： : 請問有人使用布林通道操作的嗎? : 突破上緣後買進~~ 跌破中線賣出 (不管是獲利還是賠損一律賣出) : 其實我比較疑惑的一點是 中線賣出，這個是所謂的20日線均線操作 我們寫成簡單的規則： 宣告： MA=average(c,20) 即20日收盤平均值 上軌=MA + 2倍標準差 下軌=MA - 2倍標準差 那麼這個布林帶的統計量到底描述什麼？ 答案是：「當下20均的正負兩倍標準差範圍」 那麼當收盤價突破了布林上軌，那代表什麼？ 就只代表當下它是漲了比較多沒有錯，但代表未來就會跌回去嗎？ 不見得，只要價格是隨機的，它必然有機會繼續漲，而導致均線更新後 往上，連帶導致上軌往上追，而變成你事後看到的布林帶變寬。 或者它真的跌回去，布林帶不變甚至變小。 所以布林帶可以做為未來價格反轉/延伸的訊號嗎？ 不能，甚至所有的技術指標都不能，因為它只是描述過去價格的統計量。 如果你不能理解這個事實，那你當然會卡在回測一直弄不出好結果，例如： : 回測時，大部分都是小賺小賠，極少部分是大賺 : 版上有人是這樣操作的嗎?? 感謝分享~~ 尤其是 20日均線賣出這個部分 其實調整的方法不難，我們再看規則一次 : 突破上緣後買進 跌破中線賣出 回測只是第一步而已，你必須要了解為何你的方法會大賠，大賠的交易 有哪些特徵。比如說這方法你可能會認為： 「幹我真的要停損守均線嗎？」 https://www.tradingview.com/x/okdkmoMQ/ 特別是碰到跳空，停損點數通常會加倍。 比較簡單的方法會是守昨日低，並改成固定停利制， 由於你的停損點數變低，比如說以文中台指期按照20均停損大約是350點左右 改成昨日低多半只要一半不到，可能100點就解決，你就算用1:3停利， 300點波段以現在指數位階也可能打的到。 然而凡事都是相對的，你的停損小，也代表容許價格波動的空間很小， 你一定會碰到掃停損後繼續噴。 故另一種方式就是從停損逆推目前的價格波動，你能不能扛的住。 比如說過年後的跳空，按照20均停損計畫打到你要虧662點，假設你用20萬 做一口小台，停損後虧損為-16%，那麼這個虧損對你來說就太大，你可以不要做。 至於普通350點的狀況停損虧損為-8%，是有點大但你可以接受那就去做。 並不是說所有的交易機會你都要去做，而是你評估後風險， 你覺得可以承受損失後，你才選擇去做。而不是去追逐所有的機會， 而讓自己的保證金無端地接受你預期以上的損失。 更進一步的做法就是再把布林帶的斜率作為濾網， 也就是只有在布林帶變小後，價格突破後再追，這個優勢在於 萬一碰到停損，通常會少賠一點。代價就是你的機會會變少。 你有這個概念後，接下來就是把它寫成公式來描述這個現象， 這個才是技術指標最原始的用法。 至於有人說要反過來用，那就要評估這訊號不斷出現的話， 你要怎麼辦，你要一直去做嗎？那如果出現單向的趨勢盤， 你的連續虧損會多少，你能接受嗎？ 這就是很基本的問題，正如缺乏理論的資料，就僅僅是敘述當下的資料而已。 只要它沒有理論支撐，你可能看到的是隨機的巧合而非優勢。 人也很容易被缺乏資料的純理論愚弄，直到你願意找資料驗證為止。 如果你限於這兩者，那你很難走出虧損而成功。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.32.100.244 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1709311836.A.241.html
推
03/02 00:59, 1月前 , 1F
無腦多即可
03/02 00:59, 1F
推
03/02 01:10, 1月前 , 2F
優文
03/02 01:10, 2F
推
03/02 01:26, 1月前 , 3F
有料
03/02 01:26, 3F
推
03/02 01:27, 1月前 , 4F
優文必定反覆閱讀。感謝分享
03/02 01:27, 4F
推
03/02 01:34, 1月前 , 5F
推好文
03/02 01:34, 5F
推
03/02 01:43, 1月前 , 6F
好文
03/02 01:43, 6F
推
03/02 02:16, 1月前 , 7F
難得優質文章推
03/02 02:16, 7F
推
03/02 02:23, 1月前 , 8F
優文
03/02 02:23, 8F
推
03/02 03:10, 1月前 , 9F
推好心人指點
03/02 03:10, 9F
→
03/02 05:16, 1月前 , 10F
布林適合大型市場 標準差的價格+2和負2取得相對划
03/02 05:16, 10F
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03/02 05:16, 1月前 , 11F
算和相對利潤但漲跌隨機，用時間取代風險
03/02 05:16, 11F
推
03/02 08:15, 1月前 , 12F
好文值得推
03/02 08:15, 12F
推
03/02 08:57, 1月前 , 13F
1
03/02 08:57, 13F
推
03/02 09:01, 1月前 , 14F
推 買進前要考慮風險
03/02 09:01, 14F
→
03/02 09:10, 1月前 , 15F
那個…均值回歸能這樣解讀嗎？我的意思是，這個東
03/02 09:10, 15F
→
03/02 09:10, 1月前 , 16F
西似乎更常用在價投方面評估，而不是技術方面的解
03/02 09:10, 16F
→
03/02 09:10, 1月前 , 17F
讀。說實在我也不認同不看價量就可以畫線的任何指
03/02 09:10, 17F
→
03/02 09:10, 1月前 , 18F
標。
03/02 09:10, 18F
→
03/02 09:12, 1月前 , 19F
波動跟損失的承受能力，應該是投資或投機的第一步，
03/02 09:12, 19F
→
03/02 09:12, 1月前 , 20F
但通常都是被咬到會痛之後才會開始注意
03/02 09:12, 20F
均值回歸說穿了就是敘述「在機率隨機下，極端值會隨時間可能會回歸平均值」 你可以在日常的任何事件中看到此現象，比如說： 假設你是一家餐飲店，偶而電話出現一個10人份的外帶大單， 而你日平均午餐時段大約就20人營業額，故今天你營業額就變成30人。 然而這個大單是每天都會出現嗎？不見得，故可能隔日營業額又掉回20人左右。 又或者說你現在擲銅板紀錄正反，有可能會出現正面連續出現， 而導致十次投擲正面7次、反面3次，故正面比例為70%的結果。 然而只要隨著投擲次數增加，只要反面出現次數開始增加， 正面的比例就會開始下滑，例如變成60%，而你也可以描述70%->60%的過程是 回歸平均值。 限定為特定領域才需要評估，我認為是很愚蠢的判斷。 因為只要價格是會隨機漲跌的，不論短期或長期價格表現， 都有可能會出現均值回歸，或者被俗稱趨勢盤的連續漲跌現象。 然而只要每日的漲跌實際上並無相關性，就跟作隔日沖的人， 他們也無法保證今天漲停的個股，明天也必然會漲停而繼續有隔日沖機會。 故在價格可能會隨機向下的狀況下，他必須要有停損計畫。 你有交易經驗的話，那你必然會在交易紀錄中感知到， 最終價格變動是不可控制的，就跟你不會知道明天是繼續漲還是跌回。 與其想像"作手"會繼續推升，讓價格續漲，或者認定漲多必跌， 所以你要先驗地先作轉折，這些都只是你的想像而已。 實際來說漲勢當然不可能永遠延續，但也最好不要認為連續漲勢 會增加提高跌勢的可能性；這就跟賭大小時，連續出大你就認為下一把出小 的機率會相對增加，事實上只要機率事件為獨立，你不會知道均值回歸出現 的時間到底在何時。 最終你還是要面對如果價格跟你想像不同，那麼你要怎麼應對。 不管你是用所謂的技術分析來追蹤連續漲勢，只作所謂的「順勢」 還是只作轉折相信「均值回歸」的逆勢單，你都會碰到價格隨機性的問題。 而你還是要面臨隨機價格跟你部位反向時，你要怎麼處理，
推
03/02 09:14, 1月前 , 21F
深究到最後會發現，90%的人都適合指數投資，alpha
03/02 09:14, 21F
→
03/02 09:14, 1月前 , 22F
真的是留給又努力又有天份的人
03/02 09:14, 22F
推
03/02 09:28, 1月前 , 23F
推
03/02 09:28, 23F
推
03/02 09:28, 1月前 , 24F
U質推
03/02 09:28, 24F
推
03/02 09:36, 1月前 , 25F
好文推!
03/02 09:36, 25F
推
03/02 09:57, 1月前 , 26F
@ntnuljg~~有天份的人多，但自認為有天份的一定不少
03/02 09:57, 26F
→
03/02 09:57, 1月前 , 27F
呀~~
03/02 09:57, 27F
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03/02 09:57, 1月前 , 28F
有天份的人不多
03/02 09:57, 28F
推
03/02 10:01, 1月前 , 29F
沒辦法，過度自信是人的本能偏誤
03/02 10:01, 29F
推
03/02 10:11, 1月前 , 30F
推
03/02 10:11, 30F
推
03/02 10:20, 1月前 , 31F
推好心人好文章
03/02 10:20, 31F
推
03/02 10:21, 1月前 , 32F
各種分析方式都含有暗示跟行為一致性，只要信徒越多
03/02 10:21, 32F
→
03/02 10:21, 1月前 , 33F
趨勢就會越靠近，能利用這種特性的人才能有機會獲利
03/02 10:21, 33F
推
03/02 10:35, 1月前 , 34F
好人欸
03/02 10:35, 34F
推
03/02 10:51, 1月前 , 35F
我對技術線的理解就是集體共識，要如何解讀利用就
03/02 10:51, 35F
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03/02 10:51, 1月前 , 36F
是真功夫
03/02 10:51, 36F
推
03/02 11:00, 1月前 , 37F
上了一課
03/02 11:00, 37F
推
03/02 11:03, 1月前 , 38F
這ID超強 查一下就知道 上知歷史下知財經
03/02 11:03, 38F
推
03/02 11:45, 1月前 , 39F
專業
03/02 11:45, 39F
推
03/02 11:48, 1月前 , 40F
優文
03/02 11:48, 40F
推
03/02 11:57, 1月前 , 41F
要用技術指標的人要像原po對指標有自己的看法
03/02 11:57, 41F
→
03/02 11:58, 1月前 , 42F
再想想多來幾個指標要如何搭配使用 濾網效果才會好
03/02 11:58, 42F
→
03/02 12:00, 1月前 , 43F
能先董產業像教主 讓技術指標輔助進出場才是最好
03/02 12:00, 43F
推
03/02 13:51, 1月前 , 44F
好人一生推
03/02 13:51, 44F
推
03/02 14:23, 1月前 , 45F
如果越多人相信技術指標是不是這個指標會越準0.0？
03/02 14:23, 45F
→
03/02 14:23, 1月前 , 46F
例如跌破ma20就賣，漲過ma20就買。
03/02 14:23, 46F
那要回歸到一個很基本的問題，你能知道市場用均線交易的總人數， 而其規模具有統計上的顯著代表性嗎？你有方法可以知道嗎？ 有一句俗諺是：「當你知道自己是傻子時，你就不傻了」 同樣地承認在這個世界中會有你不可控制、你可能無從得知的部分， 承認你不知道，並相對處理你知道的部分，才會是你控制資金權益曲線 漲跌程度的變因，而不是想像你無法控制的變因，是否能增加你方法上的優勢。 只要你無法控制，那這個想像中的優勢最終也很可能是假的。 ※ 編輯: midas82539 (114.32.100.244 臺灣), 03/02/2024 15:09:36
推
03/02 14:32, 1月前 , 47F
真的優文
03/02 14:32, 47F
推
03/02 15:24, 1月前 , 48F
這篇文是要在市場磨練過後才能深刻體會。好文幫推
03/02 15:24, 48F
推
03/02 15:53, 1月前 , 49F
優文推
03/02 15:53, 49F
推
03/02 16:02, 1月前 , 50F
拜讀
03/02 16:02, 50F
→
03/02 18:56, 1月前 , 51F
感謝～
03/02 18:56, 51F
→
03/02 19:03, 1月前 , 52F
價格的確沒什麼道理，隨便拿現在任一個技術指標試
03/02 19:03, 52F
→
03/02 19:03, 1月前 , 53F
圖去預測它同樣沒道理，只是在賭博。我現在頂多是
03/02 19:03, 53F
→
03/02 19:03, 1月前 , 54F
看出量的支撐，判斷要不要追高，要投入多少；或是大
03/02 19:03, 54F
→
03/02 19:03, 1月前 , 55F
跌要不要進場撿便宜，子彈能撐多久的下跌，就這樣
03/02 19:03, 55F
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03/02 19:03, 1月前 , 56F
而已。對於沒有能力去玩因子或定量的一般人，我覺得
03/02 19:03, 56F
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03/02 19:03, 1月前 , 57F
控制自己的風險，長期比期待短線價格跟自己的預期一
03/02 19:03, 57F
→
03/02 19:03, 1月前 , 58F
樣可靠一些。
03/02 19:03, 58F
→
03/02 19:04, 1月前 , 59F
*計量
03/02 19:04, 59F
推
03/02 19:23, 1月前 , 60F
厲害好人推個
03/02 19:23, 60F
推
03/02 22:13, 1月前 , 61F
推
03/02 22:13, 61F
推
03/03 14:01, 1月前 , 62F
筆記
03/03 14:01, 62F
推
03/03 15:33, 1月前 , 63F
推一個
03/03 15:33, 63F
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