[請益] 降息前多久美債反轉？ (附fedwatch

看板Stock作者 (henry)時間2年前 (2023/04/10 09:29), 2年前編輯推噓64(64推 0噓 68→)
留言132則, 56人參與, 2年前最新討論串1/4 (看更多)
根據市場常參考的federal fund rate 預測指標fedwatch 五六月的會議後利率決策會達到高點5～5.25%，並往後逐步向下 不知道有沒有大神知道要如何判斷何時進場美長天期公債比較好？（比如根據哪些投資大 師或最好是相關權威論文的分析） 假若先不考慮其他因素，只就基礎利率這個條件來看了話，不知道有沒有更好的有憑據操 作方式，不只是憑感覺快要降息就入場 Btw假日把基礎利率跟美債價格跑回歸分析，（分長天期及短天期），都沒有得到很好的 相關係數和回歸係數（理由可能比如前兩年利率一直是地板上，但債券價格卻不斷下殺， 導致只就線性回歸上沒有太多相關的解釋空間） 補充：我已經進了一些，只是想說如果要繼續加大倉位了話，還是多研究點不是壞事 https://i.imgur.com/LrjgUgb.jpg
-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 39.10.42.241 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1681090197.A.2AA.html
推
04/10 09:30, 2年前 , 1F
其實現在有點慢 10年期到4% 就是買點了
04/10 09:30, 1F
推
04/10 09:30, 2年前 , 2F
鮑爾跟你說他們確定已經升到終端利率了再買長天期(X
04/10 09:30, 2F
推
04/10 09:31, 2年前 , 3F
分批進場 幹嘛猜
04/10 09:31, 3F
推
04/10 09:31, 2年前 , 4F
不要想能抓到最低點 分批買入不好嗎
04/10 09:31, 4F
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04/10 09:32, 2年前 , 5F
去年11月就開始買到現在 也漲一波了
04/10 09:32, 5F
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04/10 09:32, 2年前 , 6F
這種事不可能有確定答案，有確定哪時反轉大家就會提
04/10 09:32, 6F
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04/10 09:32, 2年前 , 7F
沒辦法判定多空，那就專注本業，提升薪資，持續定
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04/10 09:32, 2年前 , 8F
投，持之以恆，只賺自己能力所及的錢，要怎麼輸
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04/10 09:33, 2年前 , 9F
前買導致反轉時間更快。債券市場是法人的天下，
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他們的訊息一定比你還快，除非能預測他們的行動，不
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04/10 09:33, 2年前 , 11F
然不可能預測什麼時候反轉。
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※ 編輯: henry2003061 (39.10.42.241 臺灣), 04/10/2023 09:34:55
推
04/10 09:34, 2年前 , 12F
搞不好等收割呢 爆雷收割一波
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04/10 09:34, 2年前 , 13F
然後fed利率只是短期利率，每個時間點市場對長期利
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04/10 09:34, 2年前 , 14F
率的看法都不同，要找出什麼必然對應關係本來就錯
04/10 09:34, 14F
推
04/10 09:42, 2年前 , 15F
FED就看通膨,什麼時候降他也不知道
04/10 09:42, 15F
推
04/10 09:43, 2年前 , 16F
04/10 09:43, 16F
推
04/10 09:47, 2年前 , 17F
長天期真的很危險
04/10 09:47, 17F
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04/10 09:47, 2年前 , 18F
不確定因素太多
04/10 09:47, 18F
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04/10 09:47, 2年前 , 19F
去年到現在也是跌超兇的
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04/10 09:47, 2年前 , 20F
通膨長期在3%
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04/10 09:47, 2年前 , 21F
殖率利不會太低
04/10 09:47, 21F
推
04/10 09:50, 2年前 , 22F
有拉回就買，別猜底。
04/10 09:50, 22F
推
04/10 09:53, 2年前 , 23F
債券辛苦一年才4%啦，很多人看不上眼。但對定存族
04/10 09:53, 23F
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04/10 09:53, 2年前 , 24F
的，不香嗎？所以，看狀況啦！在股版，那個會覺得
04/10 09:53, 24F
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04/10 09:53, 2年前 , 25F
股票會跌....
04/10 09:53, 25F
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04/10 09:53, 2年前 , 26F
如果可以知道答案 還不歐印？
04/10 09:53, 26F
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04/10 09:53, 2年前 , 27F
長天期跌很多？
04/10 09:53, 27F
推
04/10 09:55, 2年前 , 28F
沒有人知道答案，分期分批買即可
04/10 09:55, 28F
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04/10 09:58, 2年前 , 29F
不都已經漲很多了
04/10 09:58, 29F
推
04/10 09:59, 2年前 , 30F
版大是買tlt嗎？
04/10 09:59, 30F
推
04/10 10:01, 2年前 , 31F
現在買美債，風險之一就是利率一直不動，匯率倒是..
04/10 10:01, 31F
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04/10 10:01, 2年前 , 32F
.
04/10 10:01, 32F
推
04/10 10:08, 2年前 , 33F
為什麼一堆人都把投資債券想得很簡單啊？
04/10 10:08, 33F
推
04/10 10:08, 2年前 , 34F
現在就連鮑爾他自己也不確定要升到多少吧XDP
04/10 10:08, 34F
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04/10 10:08, 2年前 , 35F
明明債券擇時其實很困難...
04/10 10:08, 35F
推
04/10 10:09, 2年前 , 36F
其實之前長天期到4.5%就該買了
04/10 10:09, 36F
推
04/10 10:10, 2年前 , 37F
債都是超大咖在玩的，小散戶只能搭順風車，幾百萬
04/10 10:10, 37F
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04/10 10:10, 2年前 , 38F
應該還算是超小咖吧！
04/10 10:10, 38F
還有 54 則推文
推
04/10 11:47, 2年前 , 93F
說錯是小摩
04/10 11:47, 93F
推
04/10 11:49, 2年前 , 94F
現在買進債券的人,要的是將來反彈的價差,沒有人要4%
04/10 11:49, 94F
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04/10 11:49, 2年前 , 95F
的利息吧, 4%利息只是在等待期間的資金成本補貼
04/10 11:49, 95F
推
04/10 11:56, 2年前 , 96F
之前點更甜的時候買債被很多人喊還太早
04/10 11:56, 96F
推
04/10 12:07, 2年前 , 97F
失業率還在降、服務業PMI還在往上衝,通膨還沒結束
04/10 12:07, 97F
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04/10 12:07, 2年前 , 98F
fedwatch是市場預測不是官方預測,市場預測可能失靈
04/10 12:07, 98F
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04/10 12:08, 2年前 , 99F
fed有說今年沒有降息的規劃
04/10 12:08, 99F
推
04/10 12:12, 2年前 , 100F
現在美元定存比長債香，未來不知道
04/10 12:12, 100F
推
04/10 12:18, 2年前 , 101F
利空頻發，多方趨勢增強中
04/10 12:18, 101F
推
04/10 12:53, 2年前 , 102F
美債要耐心放很長
04/10 12:53, 102F
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04/10 12:55, 2年前 , 103F
上車很久了，不想某些人只會質疑別人，笑死
04/10 12:55, 103F
推
04/10 13:04, 2年前 , 104F
拉回讓你買的
04/10 13:04, 104F
推
04/10 13:14, 2年前 , 105F
有點晚啦，去年11月該開始進。現在還有價差可以賺趕
04/10 13:14, 105F
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04/10 13:15, 2年前 , 106F
快進吧。我本來還真的版上說的相信會到10% 嘿嘿
04/10 13:15, 106F
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04/10 13:26, 2年前 , 107F
前三次升降息循環走法都不一樣 看你相信哪一個
04/10 13:26, 107F
推
04/10 13:29, 2年前 , 108F
阿婆跟微軟的公司債之前有到5.5%
04/10 13:29, 108F
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04/10 15:40, 2年前 , 109F
看到6月降一碼就笑了，FED目標通膨2%不會變頂多維持
04/10 15:40, 109F
推
04/10 15:48, 2年前 , 110F
哼哼 還好我二月就上車了，已經 重壓53萬美金 約16
04/10 15:48, 110F
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04/10 15:48, 2年前 , 111F
00多萬台幣下去買長期公司債 直債 CC
04/10 15:48, 111F
推
04/10 15:49, 2年前 , 112F
要分批買啦
04/10 15:49, 112F
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04/10 15:49, 2年前 , 113F
你自己也知道才會先進一些阿
04/10 15:49, 113F
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04/10 15:50, 2年前 , 114F
由於我買的是30年的超長期的債 ，利率只要每降一點
04/10 15:50, 114F
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04/10 15:50, 2年前 , 115F
本金又大，帳面上的資本利得就不少了
04/10 15:50, 115F
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04/10 15:51, 2年前 , 116F
不過 其實我還蠻希望 撐久點再降息，因為 我還沒買
04/10 15:51, 116F
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04/10 15:51, 2年前 , 117F
完阿
04/10 15:51, 117F
推
04/10 15:53, 2年前 , 118F
四月底前 會打算把這個月的賺的錢， 打算再投一到
04/10 15:53, 118F
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04/10 15:53, 2年前 , 119F
兩萬美金進去
04/10 15:53, 119F
推
04/10 15:54, 2年前 , 120F
哼哼 永遠是我大冰綠賺爆沒虧過
04/10 15:54, 120F
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04/10 15:54, 2年前 , 121F
當然就沒之前的利率香了，可惜啊
04/10 15:54, 121F
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04/10 15:57, 2年前 , 122F
好險我沒聽某君的影片 說什麼買債必賠 什麼債券利
04/10 15:57, 122F
→
04/10 15:57, 2年前 , 123F
率漲到6% 就是虧損機會成本 笑死
04/10 15:57, 123F
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04/10 15:58, 2年前 , 124F
那照某君的論點 那現在反而跌到3%多 那我不就在 賺
04/10 15:58, 124F
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04/10 15:58, 2年前 , 125F
資本利得+債息雙賺的最佳劇本嗎
04/10 15:58, 125F
推
04/10 16:16, 2年前 , 126F
沒錯啊，少年股神都是10%起跳的，只有4%當然是大賠
04/10 16:16, 126F
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04/10 16:16, 2年前 , 127F
啊.....
04/10 16:16, 127F
推
04/10 16:40, 2年前 , 128F
04/10 16:40, 128F
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04/10 16:42, 2年前 , 129F
基礎利率跟美債價格跑回歸 是什麼意思啊 債券利率
04/10 16:42, 129F
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04/10 16:42, 2年前 , 130F
跟價格不是反向關係嗎？
04/10 16:42, 130F
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04/10 17:12, 2年前 , 131F
不過我上面講的資本利得 也只是講爽的，因為我是打
04/10 17:12, 131F
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04/10 17:12, 2年前 , 132F
算持有到期 資本利得 我也只是看得到 吃不到
04/10 17:12, 132F
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