Re: [心得] 有人完全靠技術分析賺錢的嗎？

看板Stock作者 (喵)時間1年前 (2022/09/10 18:47), 編輯推噓187(195推 8噓 115→)
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在討論技術分析之前，我就以一個情境來舉例： 你現在想把手中爛書賣掉，但你不知道二手市場中這本書能賣多少錢， 以及你認為的合理價格與利潤是多少。那麼請問你會怎麼做？ 你可能就去讀冊，露天，蝦皮等平台來搜尋同書目的賣價， 然後取其中幾個價格當樣本，假設你抓近10天價格，再算出平均價對吧？ 而你再以想變現的急迫性來設定你要賣高於均價或刻意低於均價， 來換取交易成功的可能性。 其實在"近10天內賣價平均數"的過程，你就已經用到了移動平均(MA)的概念 來做出均價技術指標，並依據這指標來做出交易策略了。 我們就姑且不論後來有沒賣出去，但人性上人本來就會利用歷史資訊來找出 合理的價格與利潤，並做出交易決策。 那麼這個交易決策到底有沒有用？我們再用一個情境來說明： 你是一家咖哩店店長，每天銷15~23份咖哩飯。你備料每天19份賣完就算了。 但你環顧訂單歷史資料發現： 偶爾會有一兩次碰到Uber的20份大單，但你的料總是不夠接。 如果按照你原本的備料方式，你永遠都賺不到那偶爾的20份大單。 故你針對歷史資料做出最佳化，實際銷量應為15~43份，故採平均數為29。 你每天備料增加為29份。你準備大賺一筆等大單來。 結果很不幸的，一個月都沒大單，然後你每天都虧損9~12份食材。 這個時候平均數又掉回19份才是合理。然後你改回19份後又碰到大單。 請問你最好要備多少份，最佳的備料參數存在嗎？ 乍看這是一個針對資訊過度擬合(overfitting)的問題， 但實際上這是一個揚棄原本經營方式，而迷失於如何備料賺最多的問題。 在這個例子中，就有a. 賺平均單數 和 b.偶爾的外送/外帶大單 而有不同的備料取捨，你為了要賺大單，勢必就要忍受備料期限經常有耗損。 但你不想有耗損，那就要認清你目前經營上不能負荷大單賺不到的現實。 你本來就不可能靠一套方法賺所有的單子。 其實這還是會回歸到一個基本問題。你到底是要賺什麼錢，以及付多少代價。 就像做突破的趨勢盤和做轉折的區間，它的交易邏輯往往互斥一樣。 如果你一開始就沒有想清楚的話，單靠技術指標你很容易會迷思其中。 你只是盲目地不斷拚積木試圖找到最好的組合聖杯，找最好的參數。 但還是不知道你到底在賭什麼，那這其實跟盲目地賭大小沒有什麼兩樣。 絕大部分迷信一套交易方法的人，不論是波浪理論，黃金分割率，技術指標， 裸k價格行為與形態學，支撐壓力，籌碼未平倉，正逆價差。 其實不少人也不知道為何它的方式會成功。 比如說最多人讚揚的裸k跟支撐壓力好了。最常見的就這樣： https://www.tradingview.com/x/kUgX22gC/ "如果價格跌破15030就順勢空，跌破又漲回則為假突破要做反彈多" 或者 "今天沒跌破14391支撐反彈，今日做反彈多" 但你有沒有發現，這套說法其實是兩套完全相反的邏輯。 而最糟的狀況就是行情就在你畫的線上下洗刷，你不斷虧錢止損並做相反部位。 如果你問裸k的人碰到洗刷要怎麼辦。他們通常會回你： "那就是你畫的線不對，對的線才不會洗刷一下就反彈" 那到底什麼樣才叫做"對的線"，如果你再細究的話，你會發現你問五個人 會有五套畫法。有只針對H/L值畫的，有針對C跟H/L畫支撐壓力區的， 還有針對大時區，例如認為日線不準找周線畫的，還有用黃金切割率算"未來區間"的 但他們其實都是迴避原先的問題，那就是：實際上就是有可能在線上下洗刷。 你可以用上述的方法來減少洗刷的問題，但終究你還是會碰到的。 只要你是轉折跟突破單都做的人，那你永遠有機會碰到這個洗刷的虧損。 事實上以市場來說，"對的線"並不會存在。 那只是你想像的線並期望市場會跟你計畫走而已。 但只要市場每日漲跌是隨機的，且上下洗刷有機會發生，那這機率總有一天會發生。 你就要接受你的方法有一定機會會賠錢失效。不會每次都賺錢。 再來我們來看所謂的"碰到均線反彈"，這一派的論點在於均線是市場的平均成本。 但真的是這樣嗎？如果我們拆解SMA的算式，那其實是針對一定數字的收盤價(C) 所算出的平均，所以那條線代表的僅是："一定時間的平均收盤價" 如果你用的是5分鐘，12SMA，那就是一小時內每5分鐘收盤價平均。 如果是日線，那就是每12天的收盤價平均。 如果你是一個只做盤後交易的人，那對你來說的確可反映盤後交易成本價。 但你是盤中交易呢？盤中交易每個人都會買在收盤價點位嗎？ 這時你就會發現，盤中平均成本只是交易者自己對線的幻想而已。 好，我知道可能會有人想問：那我改算式例如改採(H+L)/2不就得了？ 這就代表當日的成本價吧。 真的是這樣嗎？如果真的按照平均數概念，你應該要做的是把逐筆的成交價格 一一抓出來再算出平均，才會是你要的平均價。 相對的(H+L)/2只是代表當根K棒的一半震幅而已。這才是這東西的真正意思。 而價格往下探突破你的一半平均震幅，只能代表說價格已經跑到理論上一定區間 均價的一半震幅了。但它會反彈還是會繼續往下跌嗎？不知道。 當然你可以按照這條線來做交易策略，但你要相信碰到線會反彈， 再依此做交易策略，那反而就是一種盲信的信仰罷了。 總之你沒有認真想你要怎麼算，而你用的工具是怎麼算，兩者有哪些差距。 那麼你在交易架構上光是假設上就會有問題。絕大多數的人在用各種 技術指標都不會思考這個問題，也不知道怎麼樣把工具弄到它想測量的效果 甚至他可能連想測量什麼都不知道，只是相信這東西能讓他賺錢。 那其實就跟買一把高價菜刀就認為自己可以當特級廚師沒兩樣。 你這條路從一開始就走錯了。而你應該想你要做什麼料理，要用到那些東西 你知道那些刀是做什麼用的，合不合乎你需求後，才會去買菜刀。 這其實是很合乎常識的東西，但只要變成技術指標，往往就有人變成菜刀的僕役。 所以到底該怎麼做，就很簡單，你先想你想賺什麼錢，而現有工具是怎麼運作的 剛好有幫到你的就用，沒辦法幫你的，你可以想怎麼樣自己做個新工具。 或者沒有就乾脆不要用。 比如說你只是做選擇權賣方做雙胯的賣方價差單，那很簡單， 你只要找你認為價格碰不到的位置，列如近月的高低點來當區間， 然後做100~200點的價差單。由於你只是賭價格波動不會那麼大， 且萬一價格真的變大你也買保險來對沖掉你的賣方風險，最大虧損鎖住了。 那你放到結算都沒問題。 或者你只是想做日內，想抓一個時間高低點當區間做突破追漲殺跌， 那你不用指標直接智慧單掛上去，停損停利弄好也可以。 或者你只是想抓突兀價量做轉折，那用看的是最即時的。 其實不用指標的交易方法也很多，只要你知道你在幹嘛就好。 但對經常賠錢的人來說，你很可能問題在你連你在幹嘛都不知道。 這還是會回歸到你不知道你要賺啥錢，你的進出依據在哪。 那這樣你有沒用指標其實也沒差，因為這跟隨機賭博沒有差別。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.32.100.244 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1662806876.A.CD9.html
推
09/10 18:53, 1年前 , 1F
推midas大大
09/10 18:53, 1F
推
09/10 18:57, 1年前 , 2F
U文
09/10 18:57, 2F
推
09/10 18:59, 1年前 , 3F
推~.~
09/10 18:59, 3F
推
09/10 19:02, 1年前 , 4F
這...真的太寫實了....感謝您
09/10 19:02, 4F
推
09/10 19:04, 1年前 , 5F
推
09/10 19:04, 5F
推
09/10 19:08, 1年前 , 6F
推
09/10 19:08, 6F
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09/10 19:12, 1年前 , 7F
推
09/10 19:12, 7F
推
09/10 19:15, 1年前 , 8F
推
09/10 19:15, 8F
推
09/10 19:16, 1年前 , 9F
推有用的認真文
09/10 19:16, 9F
推
09/10 19:22, 1年前 , 10F
推 好文
09/10 19:22, 10F
推
09/10 19:22, 1年前 , 11F
推
09/10 19:22, 11F
推
09/10 19:22, 1年前 , 12F
幹 好長～
09/10 19:22, 12F
推
09/10 19:25, 1年前 , 13F
推
09/10 19:25, 13F
噓
09/10 19:26, 1年前 , 14F
喔
09/10 19:26, 14F
推
09/10 19:31, 1年前 , 15F
看不懂
09/10 19:31, 15F
推
09/10 19:31, 1年前 , 16F
好文
09/10 19:31, 16F
推
09/10 19:31, 1年前 , 17F
看不懂+1 我看不懂就是優文
09/10 19:31, 17F
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09/10 19:33, 1年前 , 18F
看不懂 你就看最後一段就好 那是結論
09/10 19:33, 18F
推
09/10 19:33, 1年前 , 19F
線一定多少會被洗 畫的越準越不會被洗是真的，重要
09/10 19:33, 19F
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09/10 19:33, 1年前 , 20F
的是你怎麼依照規劃去做，被洗就是要被洗，空間還很
09/10 19:33, 20F
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09/10 19:33, 1年前 , 21F
多的情況被洗完拉出去還是賺，如果一直被洗就是還太
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09/10 19:33, 1年前 , 22F
菜而已，只能練，而不是出一張嘴說分析沒用，沒用的
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09/10 19:33, 1年前 , 23F
是你呵呵，跟小時候讀書也一樣啊，唸不好的人嘴砲唸
09/10 19:33, 23F
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09/10 19:33, 1年前 , 24F
書沒用，唸書不一定有用啊但你不念書你也沒屁用，大
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09/10 19:33, 1年前 , 25F
概這樣
09/10 19:33, 25F
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09/10 19:34, 1年前 , 26F
你可以有其他分析方式能賺錢就好，最好笑的就是那種
09/10 19:34, 26F
→
09/10 19:34, 1年前 , 27F
賺不到錢還要來嘴分析沒用的
09/10 19:34, 27F
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09/10 19:38, 1年前 , 28F
好文
09/10 19:38, 28F
推
09/10 19:39, 1年前 , 29F
通常對帳單拿出來最準XD
09/10 19:39, 29F
推
09/10 19:42, 1年前 , 30F
不管看裸k還是均線如果只是跌破出場突破進場或是指
09/10 19:42, 30F
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09/10 19:42, 1年前 , 31F
標金叉進場死叉出場那期望值一定很低 偏偏市面上還
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09/10 19:42, 1年前 , 32F
有一堆”老師”在教這種策略 導致一堆人覺得技術分
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09/10 19:42, 1年前 , 33F
析沒用 沒用的是人不是工具
09/10 19:42, 33F
推
09/10 19:44, 1年前 , 34F
好文推
09/10 19:44, 34F
推
09/10 19:44, 1年前 , 35F
所以看自己要當瘋狗 還是無腦定期定額
09/10 19:44, 35F
推
09/10 19:45, 1年前 , 36F
大盤月線上做多還蠻好用的CC
09/10 19:45, 36F
推
09/10 19:51, 1年前 , 37F
推一個
09/10 19:51, 37F
推
09/10 19:52, 1年前 , 38F
謝謝大大整理平常人看MA但實際上不懂意義的觀念
09/10 19:52, 38F
推
09/10 19:54, 1年前 , 39F
技術分析本來就不應該是看一堆有的沒的指標，光看裸
09/10 19:54, 39F
還有 239 則推文
推
09/11 13:33, 1年前 , 279F
推
09/11 13:33, 279F
推
09/11 14:09, 1年前 , 280F
太優了
09/11 14:09, 280F
推
09/11 14:21, 1年前 , 281F
推
09/11 14:21, 281F
推
09/11 14:25, 1年前 , 282F
超級好文
09/11 14:25, 282F
推
09/11 14:52, 1年前 , 283F
好文
09/11 14:52, 283F
推
09/11 14:52, 1年前 , 284F
推優質
09/11 14:52, 284F
推
09/11 15:59, 1年前 , 285F
蠻屌的
09/11 15:59, 285F
推
09/11 16:13, 1年前 , 286F
優質
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推
09/11 16:36, 1年前 , 287F
推精闢以及現實
09/11 16:36, 287F
推
09/11 16:48, 1年前 , 288F
推，說明的超清楚T_T
09/11 16:48, 288F
推
09/11 19:14, 1年前 , 289F
你484在婊老王x d d
09/11 19:14, 289F
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09/11 19:26, 1年前 , 290F
本周忽然好人變多惹，下次不要再說股板壞人多好嗎
09/11 19:26, 290F
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09/11 19:26, 1年前 , 291F
？其實好人是會互相感染的，線也是ㄧ樣吖，妮覺得
09/11 19:26, 291F
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09/11 19:26, 1年前 , 292F
牠沒用，忽然就準惹，妮常用牠就不準，是不是？哥
09/11 19:26, 292F
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09/11 19:26, 1年前 , 293F
ㄧ個文組的不是很懂，可哥用猜的有時後也蠻賺的，
09/11 19:26, 293F
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09/11 19:26, 1年前 , 294F
所以說大神常說不要看線，看財報，是不是這個理？
09/11 19:26, 294F
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09/11 19:26, 1年前 , 295F
但是妮看到地雷財報就不關我的事
09/11 19:26, 295F
推
09/11 19:29, 1年前 , 296F
推
09/11 19:29, 296F
推
09/11 19:35, 1年前 , 297F
難得高手願意分享，韭菜看不懂只能噓
09/11 19:35, 297F
推
09/11 20:37, 1年前 , 298F
推 優質
09/11 20:37, 298F
推
09/11 20:37, 1年前 , 299F
優文推推
09/11 20:37, 299F
推
09/11 21:19, 1年前 , 300F
推
09/11 21:19, 300F
推
09/11 22:10, 1年前 , 301F
Midas 大大是在toyz 大手筆的同一個人嗎
09/11 22:10, 301F
推
09/11 22:13, 1年前 , 302F
推優質好文
09/11 22:13, 302F
推
09/11 22:38, 1年前 , 303F
真的優質好文。但我看不懂QQ...
09/11 22:38, 303F
推
09/11 22:49, 1年前 , 304F
推
09/11 22:49, 304F
推
09/11 23:03, 1年前 , 305F
好文
09/11 23:03, 305F
推
09/12 01:57, 1年前 , 306F
好棒的經驗分享
09/12 01:57, 306F
推
09/12 02:24, 1年前 , 307F
推推 看不懂太深奧了 但有種感覺就是 專業 紀律 抗
09/12 02:24, 307F
→
09/12 02:24, 1年前 , 308F
壓
09/12 02:24, 308F
→
09/12 02:56, 1年前 , 309F
太長..
09/12 02:56, 309F
推
09/12 03:01, 1年前 , 310F
看完給推～
09/12 03:01, 310F
推
09/12 03:02, 1年前 , 311F
推推
09/12 03:02, 311F
推
09/12 05:29, 1年前 , 312F
這篇怎麼還有人噓
09/12 05:29, 312F
推
09/12 11:59, 1年前 , 313F
推
09/12 11:59, 313F
推
09/12 15:05, 1年前 , 314F
推
09/12 15:05, 314F
推
09/12 17:36, 1年前 , 315F
先推再讀
09/12 17:36, 315F
推
09/12 18:05, 1年前 , 316F
優質好文
09/12 18:05, 316F
推
09/12 22:29, 1年前 , 317F
感謝分享
09/12 22:29, 317F
推
09/14 08:41, 1年前 , 318F
推
09/14 08:41, 318F
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