Re: [心得] 程式交易策略討論已刪文
※ 引述《chineseDog (狗狗)》之銘言：
: 小弟想詢問程式交易真的有策略是穩定賺錢的嗎？
: 小弟本身沒有學過任何程式語法，曾經嘗試透過python來學習股票，
: 但發現學習和實際應用好像很打一段落差，也看過很多老師帶團的軟體
: XQ ,MultiChart... 這些都需要一些
: 懂程式背景後來找到一款好像是最近才發表的軟體，蠻方便的
: 不知道網友有沒有用過
我不太確定你有沒有上過課啦，如果有的話至少會有老師談過系統面的概念
基本上你手動交易會碰到的勝率浮動問題，在自動交易上當然會碰到。
因為交易本身就是一種機率性的賭博。你不會知道你周一開盤後
進場的部位能不能打到停利條件；但是歷史回測資料可以得知模擬結果。
故單純對程式條件最佳化的過程，往往僅是將雜訊最佳化而已。
理論上你可以排序出哪些條件可以在樣本資料內賺最多，例如你的
想藉由K線下影線假設出現底部，搭配RSI賣超來撈底做多。
再排除回測後賠錢的狀況(均線差為正,開盤前20分鐘)，再回測是更賺錢的
但這不就是廢話嗎？重點在於你的假設在樣本外的現實能否繼續重現
一旦你的修正條件沒有在未來繼續重現，那就有可能發生：
A. 你修正後的條件，在原條件可賺錢，但你沒進
B. 修正後進單賠錢
這兩個狀況大於你濾網的避免賠錢次數，那勝率當然會降低。
這東西可以靠樣本內/外來切，進而降低你最佳化歷史資訊的問題。
然而這個現實差距永遠會存在，所以你必須接受一件事
程式交易當然會有越來越弱於應對價格變化而賠錢的時候，
那未來有沒有可能又改變成對你程式有利的時候？有可能，
但何時會發生？不知道。故對策略的部位控管與資金控制
才會是單靠程式交易存活的能力，畢竟你如果撐不過賠錢那後來機會來了
你也沒錢下部位了。
比較弔詭的是，會想做程式交易而想去學的人，
出發點往往是藉由程式代勞來避免手動賠錢。
但這個厭惡賠錢的經驗往往會對管理上有很大的阻礙。然後他就會開始試
何時要聽程式來跟單，何時不跟，看程式的單月虧損來上下架等等
結果就是人為的干預又大幅度改變權益曲線，而且你也不知道你這系統到底問題在哪
除非你可以欣然接受程式會賠錢，而以你保證金比例來決定你部位大小控制賺賠為止。
與其在乎輸贏，不如先算好怎麼賠不會痛；而在這基礎下再看你要賺什麼行情，
你的假設條件是否可以達到你的期望，可以的話就放手給它做。就這樣而已。
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