Re: [心得] 程式交易策略討論已刪文
※ 引述《chineseDog (狗狗)》之銘言：
: 但是我目前沒有完全按策略進行因為還要上班沒辦法每個訊號都跟到以上是目前測試結果
: 同樣策略我拿去回測七月績效差不多，但是回測5月和4月時發現勝率變很低會降到50%左
: 右且平均獲利會變成負的
: 想問看看板上有程式交易的交易員，真的有一個策略穩定賺的嗎？回測時間越長勝率都會
: 下降許多...
: 以上不知道有沒有版友願意分享策略教導一下沒有任何程式背景想要程式交易的韭菜...
只考慮勝率是不夠的，還需考慮策略的風險報酬比
例如風報比1:1的勝率需比1:2的勝率來的高，來達到相同的期望值
接著計算獲利能力
獲利能力 = (勝率 x 平均報酬 ) / (敗率 x 平均虧損)
比較在你研究的策略中，四個變數的各種組合產生不同獲利能力
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我想隨便找個工作，隨便賺點錢，然後和不美又不醜的普通女人結婚；
生兩個小孩：第一個是女孩，第二個是男孩...
等長女結婚，兒子也能獨當一面的時候，就從工作退休...
之後...每天過著悠閒隱居生活，然後比自己的老婆還要早老死，
我就是想過這種生活，普普通通的過完一生....
改編自 §奈良鹿丸 §
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