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討論串[心得] 程式交易策略討論
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#1
[心得] 程式交易策略討論
推噓13(23推 10噓 56→)留言89則，0人參與, 1年前最新作者chineseDog (狗狗)時間1年前 (2022/08/26 13:37), 1年前編輯資訊
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各位績效100%版友大家好. 小弟想詢問程式交易真的有策略是穩定賺錢的嗎？. 小弟本身沒有學過任何程式語法，曾經嘗試透過python來學習股票，但發現學習和實際應用好像很打一段落差，也看過很多老師帶團的軟體 XQ ,MultiChart... 這些都需要一些懂程式背景後來找到一款好像是最近才發表的軟
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#2
Re: [心得] 程式交易策略討論
推噓19(19推 0噓 17→)留言36則，0人參與, 1年前最新作者Glamsight (安穩殘憶)時間1年前 (2022/08/26 16:53), 1年前編輯資訊
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有的，我寫策略把現金放定存就好了，保證賺錢。. .. 以上笑話，來說點正經的。. .. 首先，要談論是否穩定賺錢要先定義「賺錢」。. 這裡就先以超越無風險利率做定義，實務上不同人對於其定義各有不同。. 好比說有的人看 (i) 絕對報酬，只要正收益即可 (ii) 相對報酬，大盤暴跌只. 要少虧就好，青
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#3
Re: [心得] 程式交易策略討論已刪文
推噓0(0推 0噓 0→)留言0則，0人參與, 最新作者Uber (Uber)時間1年前 (2022/08/26 21:21), 編輯資訊
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只考慮勝率是不夠的，還需考慮策略的風險報酬比. 例如風報比1:1的勝率需比1:2的勝率來的高，來達到相同的期望值. 接著計算獲利能力. 獲利能力 = (勝率 x 平均報酬 ) / (敗率 x 平均虧損). 比較在你研究的策略中，四個變數的各種組合產生不同獲利能力. --. 我想隨便找個工作，隨便賺點
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#4
Re: [心得] 程式交易策略討論已刪文
推噓0(0推 0噓 0→)留言0則，0人參與, 最新作者midas82539 (喵)時間1年前 (2022/09/04 15:12), 編輯資訊
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我不太確定你有沒有上過課啦，如果有的話至少會有老師談過系統面的概念. 基本上你手動交易會碰到的勝率浮動問題，在自動交易上當然會碰到。. 因為交易本身就是一種機率性的賭博。你不會知道你周一開盤後. 進場的部位能不能打到停利條件；但是歷史回測資料可以得知模擬結果。. 故單純對程式條件最佳化的過程，往往僅
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