[請益] 用簡單KD指標及均線回測多頭市場成效

看板Stock作者 (niji)時間1年前 (2022/05/30 20:00), 1年前編輯推噓20(26推 6噓 51→)
留言83則, 39人參與, 1年前最新討論串1/6 (看更多)
文前提醒： 前一篇為代PO，本篇為我本人。 小弟為初學程式交易，策略簡單直覺，績效難看，跟著做絕對不會賺錢，但也歡迎批評指教。 進場條件策略如下： １：個股及大盤皆在60ma以上 ２：均線糾結排列(5/10/20ma差值2%內) ３：日均成交量>2000張 ４：股價向上穿越5/10/20ma其一 ５：收盤價創20日新高 ６：KD值低檔黃金交叉 ７：排除高價股(股價>300) 大致用以上7個條件進行交叉測試 希望達到的成效是，利用KD黃金交叉，找出波段起漲股，賺到大波段 以過去3年大多頭進行回測 希望在下次的多頭來時能夠派上用場 並且為了排除高低價股成本報酬誤差，將單筆進場資金設定為15-30萬(低價股會多買) 因為是以波段單為目標 出場條件很簡單： １：股價跌破10ma ２：移動停利10%(高點回落10%出場) Ok以下開始測試結果分析 本次進行了3次條件測試，以”最大投入資金報酬率”來排序 一、 http://i.imgur.com/u0LQT2j.jpg
進場條件 1+2+3+5+6+7，排除股價穿越均線的條件 最大投入金額2300萬(單筆部位80-100倍) 交易次數2228次，勝率29.35% 最大投入報酬率僅11.6% 被大盤吊打 資金投入也過大，不符合目標 二、 http://i.imgur.com/sasxRrX.jpg
進場條件 1+2+3+4+5+6+7，全部條件均用上 最大投入金額690萬(單筆部位25-30倍) 勝率27.51% 最大投入報酬率19.46% 相比前一個表現較佳，但報酬仍差 最大資金部位算可接受？ 三、 http://i.imgur.com/Mn7mSvj.jpg
進場條件 1+2+3+4+6+7，排除股價突破20日新高條件 該條件有無與否對回測報酬率影響似乎不大，但比起交易二，交易次數大增、最大投入金額大增、且勝率也下降，看起來似乎是個有效的濾網？ 總結： 以測試二來說 雖說是正報酬，但也是得利於2021/3-4月的大行情 其餘時間雖設定個股+大盤皆高於季均線才執行策略 但顯然被洗來洗去騙線的機率仍舊頗高 還不如隨便射飛鏢選股抱兩年績效更好 測一測也蠻挫折的，難怪自己會賠錢(笑) 想請不吝賜教提點－ １：持續加入更多濾網來減低震盪洗盤的磨耗？(加入基本面條件？) ２：KD指標是否適合用來做為波段選股條件？(KD做震盪盤？純粹以量價關係做波段？) ３：停損條件需要調整？ ４：測試的方向是否正確？(基本進場條件的篩選) 最終當然還是希望能夠將策略優化到至少堪用 歡迎各方批評指教。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.134.13.78 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1653912033.A.DA2.html
噓
05/30 20:02, 1年前 , 1F
你要不要考慮參數最佳化
05/30 20:02, 1F
微調求最佳績效先緩緩..目前感覺是策略邏輯上自己有些盲點
推
05/30 20:06, 1年前 , 2F
不要再測了 用技術指標做量化你會輸死
05/30 20:06, 2F
看勝率也看得出那麼一回事，算是嘗試看看
→
05/30 20:07, 1年前 , 3F
試惹那麼多 最後還是會調出Overfitting的
05/30 20:07, 3F
我要求不多，只要能接近大盤我也開心，現在看起來距離遠得離譜
→
05/30 20:08, 1年前 , 4F
參數太多，均線搭配量增、股價設150一下試試看
05/30 20:08, 4F
純粹價量+ma，直接請KD離隊嗎（笑
推
05/30 20:08, 1年前 , 5F
改20ma試試
05/30 20:08, 5F
※ 編輯: niji5143 (220.134.13.78 臺灣), 05/30/2022 20:10:04 ※ 編輯: niji5143 (220.134.13.78 臺灣), 05/30/2022 20:11:44
→
05/30 20:11, 1年前 , 6F
這是哪一個軟體的回測？
05/30 20:11, 6F
xq ※ 編輯: niji5143 (220.134.13.78 臺灣), 05/30/2022 20:12:37 ※ 編輯: niji5143 (220.134.13.78 臺灣), 05/30/2022 20:13:36
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05/30 20:15, 1年前 , 7F
我都看K線就知道 是不是飆股
05/30 20:15, 7F
我也是想嘗試讓電腦看出來xD ※ 編輯: niji5143 (220.134.13.78 臺灣), 05/30/2022 20:15:14 ※ 編輯: niji5143 (220.134.13.78 臺灣), 05/30/2022 20:15:55
→
05/30 20:23, 1年前 , 8F
你要找一個贏家合作 但他不會告訴你
05/30 20:23, 8F
那丸子
推
05/30 20:32, 1年前 , 9F
KD用來看背離 而且KD在盤整時沒什麼用
05/30 20:32, 9F
推
05/30 20:35, 1年前 , 10F
指標的特性不同 KD是震盪指標 MA是趨勢指標
05/30 20:35, 10F
改macd? ※ 編輯: niji5143 (220.134.13.78 臺灣), 05/30/2022 20:36:44
→
05/30 20:36, 1年前 , 11F
KD低檔黃金交叉 偏向抄底 但越過MA是突破的做法
05/30 20:36, 11F
※ 編輯: niji5143 (220.134.13.78 臺灣), 05/30/2022 20:38:34
推
05/30 20:38, 1年前 , 12F
準備overfitting
05/30 20:38, 12F
推
05/30 21:03, 1年前 , 13F
可以請問均線糾結排列2%內這部分你是怎麼寫嗎？初
05/30 21:03, 13F
私信
→
05/30 21:03, 1年前 , 14F
學者+1
05/30 21:03, 14F
※ 編輯: niji5143 (220.134.13.78 臺灣), 05/30/2022 21:12:14
→
05/30 21:24, 1年前 , 15F
我都用kd 直接財富自由 好煎蛋
05/30 21:24, 15F
推
05/30 21:29, 1年前 , 16F
我都看股版 反做勝率90% 給你參考
05/30 21:29, 16F
推
05/30 21:31, 1年前 , 17F
把個股清單改成QQQ或VTI前100成分股
05/30 21:31, 17F
調整好後下一波會加入測試
→
05/30 21:32, 1年前 , 18F
借助全世界定期定額大盤ETF的推升動能
05/30 21:32, 18F
推
05/30 21:32, 1年前 , 19F
還是看一下籌碼吧
05/30 21:32, 19F
嘗試加進去
噓
05/30 21:45, 1年前 , 20F
指標大家都懂的東西你以為沒人回測過？ 關機吧，
05/30 21:45, 20F
粗暴言論大可不必 請你左轉
→
05/30 21:45, 1年前 , 21F
打電動較實在
05/30 21:45, 21F
※ 編輯: niji5143 (220.134.13.78 臺灣), 05/30/2022 21:54:50 ※ 編輯: niji5143 (220.134.13.78 臺灣), 05/30/2022 21:56:58 ※ 編輯: niji5143 (220.134.13.78 臺灣), 05/30/2022 22:02:40
推
05/30 22:03, 1年前 , 22F
台股要自己作價太容易了 單純用指標相對失針 建議加
05/30 22:03, 22F
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05/30 22:03, 1年前 , 23F
碼面
05/30 22:03, 23F
還有 23 則推文
還有 1 段內文
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05/31 01:34, 1年前 , 47F
覺得未來另一堆雜點出來你可以描出類似的形狀
05/31 01:34, 47F
→
05/31 01:36, 1年前 , 48F
技術線圖根本就不是好的指標，特別是KD
05/31 01:36, 48F
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05/31 01:37, 1年前 , 49F
就問你為什麼要用9K, 9D, 改其他週期會如何？
05/31 01:37, 49F
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05/31 01:43, 1年前 , 50F
同樣多少ma有道理嗎？短期的關鍵K棒價位跟關鍵成交
05/31 01:43, 50F
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05/31 01:43, 1年前 , 51F
量為什麼可以輕易的被某個時間週期踢出去，用一個
05/31 01:43, 51F
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05/31 01:43, 1年前 , 52F
很可能一點都不重要的價量取代？要這種東西真的簡
05/31 01:43, 52F
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05/31 01:43, 1年前 , 53F
單粗暴又有用，數學、資訊、資工跟財經每個都賺到財
05/31 01:43, 53F
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05/31 01:43, 1年前 , 54F
富自由了誰要跟你寫script給韭菜入門？
05/31 01:43, 54F
推
05/31 01:48, 1年前 , 55F
你要不要只測大盤。這樣比較準
05/31 01:48, 55F
→
05/31 01:51, 1年前 , 56F
建議你不要全部用這種資訊，改變一下以財務、營收
05/31 01:51, 56F
→
05/31 01:51, 1年前 , 57F
指標、籌碼進出比例等作為篩選因子，用簡單的技術線
05/31 01:51, 57F
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05/31 01:51, 1年前 , 58F
的特徵做為進場觸發，最後再去檢視敢不敢買…KD這
05/31 01:51, 58F
→
05/31 01:51, 1年前 , 59F
種東西不但落後而且就是粗暴的把更有意義的K棒弄成
05/31 01:51, 59F
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05/31 01:51, 1年前 , 60F
垃圾般的相對強弱。兩三個月區間盤整格局上下都沒
05/31 01:51, 60F
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05/31 01:51, 1年前 , 61F
突破KD都能搞的很有一回事，等大方向一出現不是錯買
05/31 01:51, 61F
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05/31 01:51, 1年前 , 62F
就是錯賣
05/31 01:51, 62F
推
05/31 02:44, 1年前 , 63F
日KD指標不會賺錢 你找一些研究台股的論文 就知道
05/31 02:44, 63F
→
05/31 02:47, 1年前 , 64F
用週KD試試吧。
05/31 02:47, 64F
推
05/31 03:18, 1年前 , 65F
買低賣高就好了 怕你抱不住而已
05/31 03:18, 65F
→
05/31 03:19, 1年前 , 66F
而且如果只想接近大盤，那買0050不就好了
05/31 03:19, 66F
→
05/31 03:21, 1年前 , 67F
你看看去年台股基金跟今年台股基金就知道了
05/31 03:21, 67F
→
05/31 03:21, 1年前 , 68F
去年行情好一堆基金被捧上天
05/31 03:21, 68F
→
05/31 03:21, 1年前 , 69F
結果今年沒一個正報酬，贏大盤的也沒幾個
05/31 03:21, 69F
推
05/31 03:25, 1年前 , 70F
建議去看一些量化論文的牛鬼蛇神數學模型就知道這
05/31 03:25, 70F
→
05/31 03:25, 1年前 , 71F
些簡單指標不太可能有用
05/31 03:25, 71F
噓
05/31 07:15, 1年前 , 72F
紅明顯 現在是空頭
05/31 07:15, 72F
推
05/31 08:17, 1年前 , 73F
你的策略針對個股太容易被騙或是洗出場 建議你 只
05/31 08:17, 73F
→
05/31 08:17, 1年前 , 74F
針對0050 或是台指期設計你的策略
05/31 08:17, 74F
推
05/31 08:19, 1年前 , 75F
先把面對的對手簡化 你會更看清問題的所在
05/31 08:19, 75F
推
05/31 08:25, 1年前 , 76F
1.真正好的濾網不需要太多層 2.一定要用KD就用月KD
05/31 08:25, 76F
也不是一定要KD，可以嘗試別的套進來。 空頭趨勢已經盡量避免（ma>60只做多頭） 籌碼基本面下次會再加入
→
05/31 08:28, 1年前 , 77F
3.像現在走空很容易被打出場 4.建議加入財報月營收
05/31 08:28, 77F
→
05/31 08:29, 1年前 , 78F
做短的話 籌碼也需要加入濾網
05/31 08:29, 78F
※ 編輯: niji5143 (180.217.32.134 臺灣), 05/31/2022 09:40:07
推
05/31 10:16, 1年前 , 79F
這跟ML有87%像，不懂的覺得調調參數就行
05/31 10:16, 79F
※ 編輯: niji5143 (180.217.32.134 臺灣), 05/31/2022 10:24:05
→
05/31 11:58, 1年前 , 80F
做這種事根本賺不到錢
05/31 11:58, 80F
噓
05/31 12:00, 1年前 , 81F
05/31 12:00, 81F
→
05/31 12:00, 1年前 , 82F
多頭市場
05/31 12:00, 82F
噓
05/31 13:03, 1年前 , 83F
大道至簡
05/31 13:03, 83F
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