Re: [請益] 用簡單KD指標及均線回測多頭市場成效

看板Stock作者 (niji)時間1年前 (2022/06/27 17:38), 1年前編輯推噓8(11推 3噓 71→)
留言85則, 13人參與, 1年前最新討論串4/6 (看更多)
歡迎批評指教 本週修改進場條件如下: １：前一日均線糾結（5/10/20ma差值3%內） ２：macd值皆為正、柱狀體紅、今日紅棒>前一日 ３：10<成交價<200 ４：成交量放量為10均1.5倍、成交量10均>1000 ５：股價穿越120日高點 最主要的改動就只有第5點，在空頭市場時也能篩選到較強勢個股 停損條件： １：跌破進場K停損 ２：移動停利10% ３：股價跌破10ma 停損從3%改成跌破進場K，會增加持有股票時間，但也讓勝率提高，更能把握到關鍵K棒 資金設定：單一個股單筆20萬 無上限 沒有加碼的設定 回測結果： http://i.imgur.com/icH9Lam.jpg
本日進場股及上周進場仍持有股： http://i.imgur.com/HDUxtIP.jpg
http://i.imgur.com/3rig96N.jpg
小結： 從一開始使用KD作為進場條件，到把KD換成MACD，可能更符合想找大波段的精神。 突破120MA的改動也更凸顯個股強勢（大盤空頭時一樣能找到逆勢標的） 停損改成跌破關鍵Ｋ棒，波段把握度增加，但缺點是被騙線停損時，損失也變很大 中途有嘗試加入布林通道(前一天窄，進場日往上打開1%)，但目前還不太會用，拿掉績效還比較好 目前東西刪一刪減化後，感覺跟原始套裝模板差不多了(笑 未來改動方向： 強勢標的再加碼 考慮增加資金部位上限的設定? ※ 引述《niji5143 (niji)》之銘言： : 文前提醒： : 初學程式交易，歡迎批評指教。 : 進場條件如下： : １：股價在60MA之上，且股價<200（排除高價股） : ２：前一日均線糾結排列（5/10/20MA差值3.5%內） : ３：近10日振幅在8%內（不含今日） : ４：日均成交量>2000張，且放量1.5倍以上 : ５：（MACD參數）MACD、DIF皆在0軸以上，柱狀體紅色 : ６：（KD）K值>60 : ７：股價創20日新高 : 基本概念大致不變 : 希望尋找到的股票類型：長期趨勢偏多方（MACD 0軸上）、短線休息（均線糾結）、熱度 : 還在（K值>60）　 : 並在突破短線高點時進場 : 選股範圍為上市櫃普通股全部 : 出場條件： : １：進場後設定3%停損 : ２：股價跌破10MA : ３：移動停利10% : 模板： : http://i.imgur.com/8kKFU9L.jpg
: http://i.imgur.com/jOKMAMX.jpg
: http://i.imgur.com/zjck2n9.jpg
: 回測結果如下： : http://i.imgur.com/vcrn9cU.jpg
: 以及近三個月的進出場記錄 : http://i.imgur.com/6vwh0ag.jpg
: http://i.imgur.com/3CRX91L.jpg
: 本想篩本週進場股，但礙於大盤崩跌，無個股達成條件 : 暫時先避避風頭 : 延續上一次的檢討 : 以結果論來說，前一次使用KD黃金交叉+股價突破作為進場訊號 : 這次放寬使用股價突破 + MACD>0 + K值高檔 : 勝率略提高，但投報率反而下降(以最大投入金額計) : 原本有嘗試放籌碼-外資投信買賣超，但放了反而勝率及報酬都下降，還是拔掉好了 : 方向： : １：KD值在此策略中的合適度？ : 主要目的是要尋求當下個股強勢度，應該用RSI？ : ２：設停損條件主要目的是為了被騙線時，沒有馬上突破立即停損 : 下檔3%的停損是不適合（改成進場K的一半之類的） : 上次條件有大盤60MA之上，這次拿掉了，近期可以篩出華新、台企銀（車用的幾檔，條件 : 參數稍作修改也可以篩出，但放太寬又跑一堆雜訊進來了） : 當然最後還是歡迎大家批評指教，謝謝。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.200.14.16 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1656322683.A.5A4.html ※ 編輯: niji5143 (1.200.14.16 臺灣), 06/27/2022 17:38:51 ※ 編輯: niji5143 (1.200.14.16 臺灣), 06/27/2022 17:39:34
推
06/27 17:44, 1年前 , 1F
有個問題,盤中觸到條件就進,還是快收盤.那如果最後
06/27 17:44, 1F
沒那麼多內心戲，這是直接程式交易，條件是觸發即進場，所以會有早盤符合條件進場結果收盤收一根吞噬黑K的狀況發生，隔天條件就變成再跌破當日低點出場
→
06/27 17:44, 1年前 , 2F
一盤才觸條件,是隔日開盤進?
06/27 17:44, 2F
推
06/27 17:51, 1年前 , 3F
又或者快收盤買進,最後一盤殺下來條件消失,隔天開盤
06/27 17:51, 3F
→
06/27 17:51, 1年前 , 4F
要凹還是馬上賣? 先演一下內心戲~
06/27 17:51, 4F
→
06/27 17:53, 1年前 , 5F
勝率37%就是最難克服的問題,常常輸深dd都會懷疑失效
06/27 17:53, 5F
※ 編輯: niji5143 (1.200.14.16 臺灣), 06/27/2022 17:55:15
→
06/27 17:57, 1年前 , 6F
實際使用時，多頭年績效才總投入20%左右，雖然時間
06/27 17:57, 6F
→
06/27 17:57, 1年前 , 7F
加權上表現還不錯，還是有很多要改進的地方
06/27 17:57, 7F
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06/27 18:01, 1年前 , 8F
推
06/27 18:01, 8F
噓
06/27 18:06, 1年前 , 9F
不用浪費時間研究這個 沒用
06/27 18:06, 9F
不用浪費時間留言
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06/27 18:06, 1年前 , 10F
沒用 沒用 沒用 沒用 沒用
06/27 18:06, 10F
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06/27 18:07, 1年前 , 11F
很快你就會發現 你每隔一段時候找到的投資聖杯 就
06/27 18:07, 11F
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06/27 18:07, 1年前 , 12F
會不管用了
06/27 18:07, 12F
→
06/27 18:09, 1年前 , 13F
股市已經存在上百年了，如果只用幾個技術指標的排
06/27 18:09, 13F
→
06/27 18:09, 1年前 , 14F
列組合就能找到投資聖杯 只早就被找出來了，不會到
06/27 18:09, 14F
→
06/27 18:09, 1年前 , 15F
今天才給發現
06/27 18:09, 15F
→
06/27 18:09, 1年前 , 16F
ok?
06/27 18:09, 16F
※ 編輯: niji5143 (1.200.14.16 臺灣), 06/27/2022 18:12:47
→
06/27 18:13, 1年前 , 17F
技術分析充其量就是落後指標，不要妄想用落後指標
06/27 18:13, 17F
→
06/27 18:13, 1年前 , 18F
預測未來的走勢，這是本末倒置
06/27 18:13, 18F
推
06/27 18:13, 1年前 , 19F
冰綠大說的沒錯 破底在技術分析就是很差的訊號
06/27 18:13, 19F
→
06/27 18:13, 1年前 , 20F
結果又發明的 破底翻??
06/27 18:13, 20F
→
06/27 18:14, 1年前 , 21F
然後三天不破底 代表趨勢反轉
06/27 18:14, 21F
→
06/27 18:15, 1年前 , 22F
你難道沒發現為什麼華爾街的各大投行 法人 最後還
06/27 18:15, 22F
→
06/27 18:15, 1年前 , 23F
是回歸 產業分析，總經分析
06/27 18:15, 23F
→
06/27 18:15, 1年前 , 24F
完全沒有一個投行是只靠技術分析來做投資決策的
06/27 18:15, 24F
→
06/27 18:15, 1年前 , 25F
你難道都沒發現嗎？
06/27 18:15, 25F
→
06/27 18:17, 1年前 , 26F
還是你覺得你最聰明 天縱英才 屌打華爾街的高盛 美
06/27 18:17, 26F
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06/27 18:17, 1年前 , 27F
林 這些投行的菁英
06/27 18:17, 27F
→
06/27 18:21, 1年前 , 28F
但我也不是說技術指標 完全沒用，技術指標不是這樣
06/27 18:21, 28F
→
06/27 18:21, 1年前 , 29F
用的
06/27 18:21, 29F
→
06/27 18:23, 1年前 , 30F
技術分析 我只用形態學做風險評估用的
06/27 18:23, 30F
→
06/27 18:24, 1年前 , 31F
但還要搭配籌碼面 +個股的基本面+總經分析+產業分
06/27 18:24, 31F
→
06/27 18:24, 1年前 , 32F
析 缺一不可
06/27 18:24, 32F
推
06/27 18:29, 1年前 , 33F
icelaw大講到重點 原PO這樣測真的是在找聖杯
06/27 18:29, 33F
推
06/27 18:53, 1年前 , 34F
看後照鏡開車，哈哈
06/27 18:53, 34F
→
06/27 19:47, 1年前 , 35F
因為各大投行又不是散戶 線就它畫的它還技術分析哩
06/27 19:47, 35F
推
06/27 19:51, 1年前 , 36F
冰律觀點很好，還是得回歸籌碼面
06/27 19:51, 36F
噓
06/27 20:04, 1年前 , 37F
很好個x，去找付鵬的視頻，人家也用技術分析講解總
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→
06/27 20:04, 1年前 , 38F
經
06/27 20:04, 38F
→
06/27 20:05, 1年前 , 39F
人家總經搭配技術分析講大類資產
06/27 20:05, 39F
→
06/27 20:14, 1年前 , 40F
該講的都講過了，裝睡的人叫不醒
06/27 20:14, 40F
噓
06/27 20:25, 1年前 , 41F
所以誰在裝睡？
06/27 20:25, 41F
推
06/27 20:28, 1年前 , 42F
難怪股版沒高手願意分享,什麼都不懂卻愛大放厥詞 XD
06/27 20:28, 42F
推
06/27 20:30, 1年前 , 43F
小冰冰話很多啊，常分享耶，哪沒高手？
06/27 20:30, 43F
→
06/27 20:30, 1年前 , 44F
還紅到八卦去了
06/27 20:30, 44F
推
06/27 20:33, 1年前 , 45F
冰綠是股版第一絕世高手高高手
06/27 20:33, 45F
→
06/27 21:02, 1年前 , 46F
說個笑話，籌碼你也是看過去啊，今天投信大買漲停信
06/27 21:02, 46F
→
06/27 21:02, 1年前 , 47F
心大增，明天進去投信隔日沖
06/27 21:02, 47F
推
06/27 21:03, 1年前 , 48F
這板去看看人家投行出來的水準，這板的分析真的都很
06/27 21:03, 48F
→
06/27 21:03, 1年前 , 49F
像小學生
06/27 21:03, 49F
→
06/27 21:05, 1年前 , 50F
這才叫念總經
06/27 21:05, 50F
推
06/27 22:10, 1年前 , 51F
XQ的回測我一直都覺得怪怪的…
06/27 22:10, 51F
→
06/28 06:55, 1年前 , 52F
自營分點跟投信進出搞不清楚，在那邊隔日沖
06/28 06:55, 52F
→
06/28 06:56, 1年前 , 53F
外資投信買賣超要看一段時間的持有比例
06/28 06:56, 53F
→
06/28 06:57, 1年前 , 54F
拿著工具隨便下指令跑出一隨便的結果剛好而已
06/28 06:57, 54F
→
06/28 07:33, 1年前 , 55F
你寫的那些條件如果是對的，個別選股長期趨勢都應
06/28 07:33, 55F
→
06/28 07:33, 1年前 , 56F
該是正向的，只會有太過頻繁進出還有雜訊太多的問題
06/28 07:33, 56F
→
06/28 07:33, 1年前 , 57F
，有時後會用犧牲一些敏感性換來比較好的進出結果，
06/28 07:33, 57F
→
06/28 07:33, 1年前 , 58F
但每個單一條件都爛組合起來會好才是見鬼了，隨機
06/28 07:33, 58F
→
06/28 07:33, 1年前 , 59F
雜訊加上另一個雜訊不會互相抵銷的。合理的策略還要
06/28 07:33, 59F
→
06/28 07:33, 1年前 , 60F
搭配你能夠接受的操作頻率跟報酬波動，不然抱不住
06/28 07:33, 60F
→
06/28 07:33, 1年前 , 61F
根本就是笑話。這種簡單用技術線拼湊的東西就是算爽
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→
06/28 07:33, 1年前 , 62F
的，真有用那些大型公司也老早就用到失效了，每次訊
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→
06/28 07:33, 1年前 , 63F
號出來他們就買還讓你有機會？才摸幾週幾個月，會程
06/28 07:33, 63F
→
06/28 07:33, 1年前 , 64F
式的人那麼多，用別人開發的套裝軟體，結果賺贏別人
06/28 07:33, 64F
→
06/28 07:33, 1年前 , 65F
合理嗎？個人再會寫模型會觸發，跑得過主機放在交
06/28 07:33, 65F
→
06/28 07:33, 1年前 , 66F
易所機房的主力嗎？覺得自己天賦異稟那為什麼弄了半
06/28 07:33, 66F
→
06/28 07:33, 1年前 , 67F
天結果還是很差？如果連KD的參數都懶得去調整去理
06/28 07:33, 67F
→
06/28 07:33, 1年前 , 68F
解的話，到底為什麼會相信KD是個好指標？你覺得看籌
06/28 07:33, 68F
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06/28 07:33, 1年前 , 69F
碼是笑話那看9天內的股價上下亂跳換算成百分比就不
06/28 07:33, 69F
→
06/28 07:33, 1年前 , 70F
好笑嗎？會讓你賺賠的是你買的價位不是那些有的沒
06/28 07:33, 70F
→
06/28 07:33, 1年前 , 71F
的訊號，籌碼要能做為支撐才是有用的籌碼，不是看
06/28 07:33, 71F
→
06/28 07:33, 1年前 , 72F
到人家大買就進去玩。這些策略模型是把你的認知寫出
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→
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來用電腦幫你撈符合你選股邏輯及入場條件的目標出
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→
06/28 07:33, 1年前 , 74F
來，節省你每天的精力，結果你當成用特定條件去挑就
06/28 07:33, 74F
→
06/28 07:33, 1年前 , 75F
能挑到會賺錢的
06/28 07:33, 75F
→
06/28 07:46, 1年前 , 76F
找模型的方式不是隨便排除掉每一個資料點，挑選數
06/28 07:46, 76F
→
06/28 07:46, 1年前 , 77F
據是有一定理由，重視籌碼的會刪去成交量太低的，
06/28 07:46, 77F
→
06/28 07:46, 1年前 , 78F
重視價量關係的可能會加上合理的價格波動幅度，也
06/28 07:46, 78F
→
06/28 07:46, 1年前 , 79F
不是妖股天天漲停就說最好的方向，是先排除原本就
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→
06/28 07:46, 1年前 , 80F
不在邏輯的的目標，再把自己的想法寫出來去測看看
06/28 07:46, 80F
→
06/28 07:46, 1年前 , 81F
有沒有機會。把平常常見的多方技術線拿去測看經不經
06/28 07:46, 81F
→
06/28 07:46, 1年前 , 82F
的起考驗，可以告訴你大部分都是垃圾。之前某網紅
06/28 07:46, 82F
→
06/28 07:46, 1年前 , 83F
的XX開泰XX遊龍跑出來就是慘而已，包括什麼突破壓力
06/28 07:46, 83F
→
06/28 07:46, 1年前 , 84F
或突破均線，那些都是假設某種形式壓力或支撐的平
06/28 07:46, 84F
→
06/28 07:46, 1年前 , 85F
均價位，你不看籌碼怎麼知道那條線到底有多可靠？
06/28 07:46, 85F
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