Re: [請益] 用簡單KD指標及均線回測多頭市場成效

看板Stock作者 (niji)時間1年前 (2022/06/14 20:38), 1年前編輯推噓8(8推 0噓 46→)
留言54則, 11人參與, 1年前最新討論串3/6 (看更多)
文前提醒： 初學程式交易，歡迎批評指教。 進場條件如下： １：股價在60MA之上，且股價<200（排除高價股） ２：前一日均線糾結排列（5/10/20MA差值3.5%內） ３：近10日振幅在8%內（不含今日） ４：日均成交量>2000張，且放量1.5倍以上 ５：（MACD參數）MACD、DIF皆在0軸以上，柱狀體紅色 ６：（KD）K值>60 ７：股價創20日新高 基本概念大致不變 希望尋找到的股票類型：長期趨勢偏多方（MACD 0軸上）、短線休息（均線糾結）、熱度還在（K值>60）　 並在突破短線高點時進場 選股範圍為上市櫃普通股全部 出場條件： １：進場後設定3%停損 ２：股價跌破10MA ３：移動停利10% 模板： http://i.imgur.com/8kKFU9L.jpg
http://i.imgur.com/jOKMAMX.jpg
http://i.imgur.com/zjck2n9.jpg
回測結果如下： http://i.imgur.com/vcrn9cU.jpg
以及近三個月的進出場記錄 http://i.imgur.com/6vwh0ag.jpg
http://i.imgur.com/3CRX91L.jpg
本想篩本週進場股，但礙於大盤崩跌，無個股達成條件 暫時先避避風頭 延續上一次的檢討 以結果論來說，前一次使用KD黃金交叉+股價突破作為進場訊號 這次放寬使用股價突破 + MACD>0 + K值高檔 勝率略提高，但投報率反而下降(以最大投入金額計) 原本有嘗試放籌碼-外資投信買賣超，但放了反而勝率及報酬都下降，還是拔掉好了 方向： １：KD值在此策略中的合適度？ 主要目的是要尋求當下個股強勢度，應該用RSI？ ２：設停損條件主要目的是為了被騙線時，沒有馬上突破立即停損 下檔3%的停損是不適合（改成進場K的一半之類的） 上次條件有大盤60MA之上，這次拿掉了，近期可以篩出華新、台企銀（車用的幾檔，條件參數稍作修改也可以篩出，但放太寬又跑一堆雜訊進來了） 當然最後還是歡迎大家批評指教，謝謝。 ※ 引述《niji5143 (niji)》之銘言： : 文前提醒： : 前一篇為代PO，本篇為我本人。 : 小弟為初學程式交易，策略簡單直覺，績效難看，跟著做絕對不會賺錢，但也歡迎批評指 : 教。 : 進場條件策略如下： : １：個股及大盤皆在60ma以上 : ２：均線糾結排列(5/10/20ma差值2%內) : ３：日均成交量>2000張 : ４：股價向上穿越5/10/20ma其一 : ５：收盤價創20日新高 : ６：KD值低檔黃金交叉 : ７：排除高價股(股價>300) : 大致用以上7個條件進行交叉測試 : 希望達到的成效是，利用KD黃金交叉，找出波段起漲股，賺到大波段 : 以過去3年大多頭進行回測 : 希望在下次的多頭來時能夠派上用場 : 並且為了排除高低價股成本報酬誤差，將單筆進場資金設定為15-30萬(低價股會多買) : 因為是以波段單為目標 : 出場條件很簡單： : １：股價跌破10ma : ２：移動停利10%(高點回落10%出場) : Ok以下開始測試結果分析 : 本次進行了3次條件測試，以”最大投入資金報酬率”來排序 : 一、 : http://i.imgur.com/u0LQT2j.jpg
: 進場條件 : 1+2+3+5+6+7，排除股價穿越均線的條件 : 最大投入金額2300萬(單筆部位80-100倍) : 交易次數2228次，勝率29.35% : 最大投入報酬率僅11.6% : 被大盤吊打 : 資金投入也過大，不符合目標 : 二、 : http://i.imgur.com/sasxRrX.jpg
: 進場條件 : 1+2+3+4+5+6+7，全部條件均用上 : 最大投入金額690萬(單筆部位25-30倍) : 勝率27.51% : 最大投入報酬率19.46% : 相比前一個表現較佳，但報酬仍差 : 最大資金部位算可接受？ : 三、 : http://i.imgur.com/Mn7mSvj.jpg
: 進場條件 : 1+2+3+4+6+7，排除股價突破20日新高條件 : 該條件有無與否對回測報酬率影響似乎不大，但比起交易二，交易次數大增、最大投入金 : 額大增、且勝率也下降，看起來似乎是個有效的濾網？ : 總結： : 以測試二來說 : 雖說是正報酬，但也是得利於2021/3-4月的大行情 : 其餘時間雖設定個股+大盤皆高於季均線才執行策略 : 但顯然被洗來洗去騙線的機率仍舊頗高 : 還不如隨便射飛鏢選股抱兩年績效更好 : 測一測也蠻挫折的，難怪自己會賠錢(笑) : 想請不吝賜教提點－ : １：持續加入更多濾網來減低震盪洗盤的磨耗？(加入基本面條件？) : ２：KD指標是否適合用來做為波段選股條件？(KD做震盪盤？純粹以量價關係做波段？) : ３：停損條件需要調整？ : ４：測試的方向是否正確？(基本進場條件的篩選) : 最終當然還是希望能夠將策略優化到至少堪用 : 歡迎各方批評指教。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.134.13.78 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1655210294.A.752.html
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06/14 20:52, 1年前 , 1F
大盤60ma這條件不好嗎~為啥要拿掉XD
06/14 20:52, 1F
也是可以放啦 就看看空頭市場跑起來怎麼樣
推
06/14 20:56, 1年前 , 2F
早上篩出華新 中午樂觀買進 晚上增資新聞->崩潰
06/14 20:56, 2F
是篩出起漲點的華新 不是今天的欸
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06/14 20:58, 1年前 , 3F
不過還是推研究精神
06/14 20:58, 3F
推
06/14 20:59, 1年前 , 4F
我只能說加油
06/14 20:59, 4F
推
06/14 21:00, 1年前 , 5F
別浪費時間弄這個，沒用。
06/14 21:00, 5F
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06/14 21:02, 1年前 , 6F
技術大家都會，但還是難過心魔，懂的就懂
06/14 21:02, 6F
推
06/14 21:22, 1年前 , 7F
股市非科學而是社會學/心理學..不存在"若A則B".....
06/14 21:22, 7F
※ 編輯: niji5143 (220.134.13.78 臺灣), 06/14/2022 21:32:06 ※ 編輯: niji5143 (220.134.13.78 臺灣), 06/14/2022 21:32:39
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06/14 22:37, 1年前 , 8F
好像跟你說過KD很爛了吧
06/14 22:37, 8F
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06/14 22:38, 1年前 , 9F
你的每一個因子單獨跑隨著時間拉長應該都要提供正向
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06/14 22:38, 1年前 , 10F
的勝率跟正向的報酬
06/14 22:38, 10F
推
06/14 22:39, 1年前 , 11F
好
06/14 22:39, 11F
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06/14 22:41, 1年前 , 12F
再來3%停損10%停利根本就是一有風吹草動就出場，你
06/14 22:41, 12F
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06/14 22:41, 1年前 , 13F
夢想的方法是入場點就噴出不回頭，真的這樣飆你又10
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06/14 22:41, 1年前 , 14F
%停利，不敢讓獲利放大，你每次進進出出的成本就多
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06/14 22:41, 1年前 , 15F
少%了，何況實際上進出哪有這麼理想的點位？
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06/14 22:44, 1年前 , 16F
你這個方法如果好的話，過去的進出能撈出航運、防
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06/14 22:44, 1年前 , 17F
疫還有更早一點風電、被動、顯卡族群嗎？還是連已
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06/14 22:44, 1年前 , 18F
知的類型都認不出？
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06/14 22:58, 1年前 , 19F
過去有幾次大漲大跌，你用17-22跑，再回測完整08、1
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06/14 22:58, 1年前 , 20F
1、15看有沒有顯著的閃過起跌，又在隔年的起漲選出
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06/14 22:58, 1年前 , 21F
標的，還是只有在大順風的時候才順豐順水。這個程
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06/14 22:58, 1年前 , 22F
式的回報率計算不知道沒有更正了，每次的總報酬率
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06/14 22:58, 1年前 , 23F
都是各筆直接相乘，亦即每次每筆投資都是all in, 這
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06/14 22:58, 1年前 , 24F
樣是不合理的。而且持有週期重疊他不會排除掉只會
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全部一起來，難道每次都只能等到前一筆結清才能再
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06/14 22:58, 1年前 , 26F
找下一檔嗎？週期重疊資金分散報酬率怎可簡單相成？
06/14 22:58, 26F
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06/14 22:58, 1年前 , 27F
這樣的算法如果輸出還輸大盤漲幅，就知道策略真的
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06/14 22:58, 1年前 , 28F
不行
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推
06/14 23:32, 1年前 , 29F
我的感覺 想法美好 但股市變數過多 實用性不好說
06/14 23:32, 29F
推
06/15 01:16, 1年前 , 30F
這種大家都知道的指標就不用寫了 一定沒用
06/15 01:16, 30F
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06/15 01:22, 1年前 , 31F
06/15 01:22, 31F
推
06/15 03:12, 1年前 , 32F
認真回,別浪費時間,要篩出起漲點的股票是輕而易舉，
06/15 03:12, 32F
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事後看都是起漲，但當下篩出來你怎麼知道會是飆股？
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都是落後指標，最後你只會落入死迴圈繞不出來，再來
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你還會陷入最佳化陷阱，看你跑的條件是MA, kd ,rsi
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什麼的結局就已經注定了。幾乎人人（含頂尖聰明，程
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式高手）都會技術指標線型，被研究了幾十年，那不是
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一堆人發財了。因為市場有慣性的，你也可以說市場一
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直在改變，參與者也一直在變、被淘汰（高頻出現、政
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策、交易規則等）意思是說程式在某個時期或區間表現
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都可以特別突出，所以這些東西都沒有用。舉個最簡單
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的例子0050或無腦存股為何都賺錢？「多年」大多頭用
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什麼方法只要做多怎麼回測都賺錢，但那是多年長期，
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你的預設就已經是大多頭了，你的指標還是一樣做多、
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突破、拉回買等等的當然回測賺錢，然後這種指標當然
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不會錯過任何飆股，但是可能會篩到10檔超級飆股，然
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後有300-500檔是失敗停損的，除非短期再來一次肺炎,
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石油危機加無限qe 大漲1萬點之類的行情才會大多數股
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票走多頭翻好幾倍，再想一想你敢與世界為敵勇敢買進
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而且信心都不動搖？最後，我認為賺錢方法的重點根本
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不是這種。
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06/15 08:27, 1年前 , 52F
空頭時支撐找20日新高是不夠的，我都看到年高～5年
06/15 08:27, 52F
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06/15 08:27, 1年前 , 53F
高
06/15 08:27, 53F
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06/15 08:28, 1年前 , 54F
更正：年線～5年線上揚，高點至少季高以上
06/15 08:28, 54F
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