Re: [請益] 關於0056做價差這件事

看板Stock作者 (遠)時間4年前 (2019/10/21 15:28), 4年前編輯推噓15(15推 0噓 28→)
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※ 引述《T3T (G.S.M.W)》之銘言： : 標題: Re: [請益] 關於0056做價差這件事 : 時間: Sun Oct 20 17:20:43 2019 : : 回測漏洞就不再細說了。 一個「除息後買」、「除息前賣」的 策略，竟然可以因為有一年兩年沒有除息，就之前的相關數據都不回測。 啊如果以後又遇到沒除息怎麼辦？ 難道我可以主張 台股4000點以下才all in的策略，回測的時候說， 沒跌到4000 的年分數字就都不算嗎？這是合理的回測嗎？ : : : : 為啥10月底 ~ 12月初這段期間 是相對低點? : : 很簡單 牽扯到股市心理學 人性 : : 因為0056標榜高殖利率 所以除息前 很多人會追 : : 除息完之後 沒人要追 買盤收手 股價當然會掉 : : 接著 那些持有的人 看到股價掉 會怕 : : 因為若要再領股利 還要再等一年 : : 這時一些人會想說 乾脆認賠停損 賣掉 : : 買盤就收手了 然後又一波賣盤 : : 當然股價會再掉 : : 啥股市心理學… 請問你真的懂ETF的價格是哪來的嗎？ETF的價格雖然偶爾會因為較大的 買盤賣盤略偏離淨值，但因為有套利很快就會恢復到接近淨值。 而淨值是怎麼算的？淨值就是由30家公司的股價按權重算出來的。 那麼： 1、請問在買賣 南亞 台塑 中華電 台哥大 台泥這些股票的人？會因為看到 0056除息後的價格突然有些下降，所以也跟著恐慌賣股票，有人這 樣做股票的嗎？ 我是不太相信，你如果說參考台指期或大盤指數我還相信。 2、請問如果0056因為被很多人賣出，價格暫時略低於淨值，經實物交換套利之後， （即法人或大戶 買入0056、賣出成分股） 是市值200多億的0056價格會被拉高拉回來，還是市值 1兆的台塑、8000多億的中華電、5000多億的南亞……的價格全部一起被拉低？ 這兩個問題應該不難解答吧。 在0056根本無力把成分股價格拉低 （不管心理，還是實質交易層面）的情況下 大家再怎麼賣0056，價格也很快就會被成分股股價拉回來。 怎麼會得出因為大家除完息想賣0056，所以 除息後會出現低點啊。這說法理由根本違反ETF的價格變動的原則好嗎？ ------- 這大概只比你信的教主說的，很多人買入0056會稀釋配息好一點而已。 : : : 不好意思 我沒有說"最低點喔" : : 我是說 相對低點 : : 你說之後的月份 會不會比這三個月還低? : : 當然有可能 : : 但那個我就沒去做功課了 我抓有規律的東西來做研究即可 : : 我只研究該年10月底~12月 到隔年除權息前一天 : : 這兩個點而已 發現幾乎都能買低賣高 : : 但我可沒說可以買最低 賣最高喔 : 但你拿出來回測的數據就是「買最低」的數據啊。 拿辦不到的數據拿來回測算什麼。 : → ASG : 就是折價的情況 投信大戶會去將ETF轉換股票套利 10/20 21:08 : → ASG : 最後就是ETF淨值降低但是跌價趨緩最後變成接近市價( 10/20 21:10 : → ASG : 30檔股票的淨值) 10/20 21:10 : : : 感謝大大 : : 關於ETF折價溢價 柴鼠兄弟有做一集 講的很清楚 : : https://www.youtube.com/watch?v=pkw1YvcSqyk
: : 其實ASG大都已經提醒你了，還不懂我才寫這篇。 : : 噓 henryeech : 推低調 不信的人理他們幹嘛xd 10/20 21:11 : ※ 編輯: T3T (36.224.202.200 臺灣), 10/20/2019 21:20:53 : 推 poi4158 : ETF本來就無法準確預測 但這篇寫的很詳細 噓的人賺 10/20 22:18 : → poi4158 : 多少？ 10/20 22:18 : 推 BMEstudent : 我想請問一下 當大家都知道這樣的循環規律 這規律 10/20 22:35 : → BMEstudent : 照理就會不準了呀 10/20 22:35 : 推 ian10911 : 推分析 10/20 22:45 : 推 APC : 0056 就是加減賺，不會飛天 10/20 22:57 : 推 southpeace : 言之有物推 10/21 00:35 : 推 lovemost : 推 10/21 01:23 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.36.229.6 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1571642925.A.7A0.html ※ 編輯: ffaarr (114.36.229.6 臺灣), 10/21/2019 15:30:23
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10/21 15:31, 4年前 , 1F
陳XX信徒很多的 那些愛買金融股的都是
10/21 15:31, 1F
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10/21 15:32, 4年前 , 2F
雖然陳XX早就不再主買金融股 不過基本教義派還在買
10/21 15:32, 2F
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10/21 15:32, 4年前 , 3F
就知道一堆媒體洗腦的程度有多可怕
10/21 15:32, 3F
推
10/21 15:32, 4年前 , 4F
大雄會買0056做價差嗎
10/21 15:32, 4F
※ 編輯: ffaarr (114.36.229.6 臺灣), 10/21/2019 15:35:11
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10/21 15:41, 4年前 , 5F
淨值還有包含成分股已分配, 但0056尚未分配的現金喔
10/21 15:41, 5F
謝謝補充，的確沒錯。但漲跌的部分現金影響不大。
推
10/21 15:47, 4年前 , 6F
哆啦王
10/21 15:47, 6F
推
10/21 15:47, 4年前 , 7F
新手請教 是不是大戶到一定程度後還要考慮稅?
10/21 15:47, 7F
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10/21 15:48, 4年前 , 8F
不認識陳XX也沒看過他東西 不過我還是愛買金融股XD
10/21 15:48, 8F
※ 編輯: ffaarr (114.36.229.6 臺灣), 10/21/2019 15:50:41
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10/21 15:51, 4年前 , 9F
大戶的確就要考慮稅沒錯
10/21 15:51, 9F
推
10/21 16:03, 4年前 , 10F
因為就我粗淺的理解 這應該是作價差和長放最主要的
10/21 16:03, 10F
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10/21 16:04, 4年前 , 11F
差別(不確定) 如果像他有幾千萬在操作 那是不是做價
10/21 16:04, 11F
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10/21 16:05, 4年前 , 12F
差會比較合適?
10/21 16:05, 12F
推
10/21 16:09, 4年前 , 13F
選做價差跟長放 不會是因為稅的問題
10/21 16:09, 13F
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10/21 16:09, 4年前 , 14F
就算有這樣的人比例也不高
10/21 16:09, 14F
推
10/21 16:18, 4年前 , 15F
請問S大 不是稅的問題那請問是什麼? 不用跟我說答案
10/21 16:18, 15F
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10/21 16:19, 4年前 , 16F
方便的話指引我一個方向或關鍵字即可 感謝
10/21 16:19, 16F
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10/21 16:20, 4年前 , 17F
還是說 終究是看自己各種條件後算投報率?
10/21 16:20, 17F
推
10/21 16:32, 4年前 , 18F
每次看到有人在討論0050 0056 做價差就能賺幾趴
10/21 16:32, 18F
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10/21 16:32, 4年前 , 19F
的觀點就覺得券商好開心 感謝大家幫忙造市
10/21 16:32, 19F
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10/21 16:34, 4年前 , 20F
在股海一般是沒錢的人殺進殺出做價差拼翻身
10/21 16:34, 20F
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10/21 16:34, 4年前 , 21F
有錢的人長投領股利
10/21 16:34, 21F
推
10/21 16:34, 4年前 , 22F
一些大型投資人大概偏向靜靜的持有 然後看著這些
10/21 16:34, 22F
→
10/21 16:34, 4年前 , 23F
投資人裝B
10/21 16:34, 23F
推
10/21 16:38, 4年前 , 24F
其實etf討論配息這麼熱門還挺詭異，etf不管配多少
10/21 16:38, 24F
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10/21 16:38, 4年前 , 25F
都不是重點吧，完全是左手給右手啊
10/21 16:38, 25F
推
10/21 16:38, 4年前 , 26F
0050 0056 有 累積型的連結基金 可以避開股利的稅
10/21 16:38, 26F
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10/21 16:39, 4年前 , 27F
ETF 配息 稀釋問題 本來就不是問題 那些為了配息
10/21 16:39, 27F
→
10/21 16:39, 4年前 , 28F
到最後進場的 根本沒啥意思 從股價扣而已
10/21 16:39, 28F
推
10/21 16:42, 4年前 , 29F
一堆人以為殖利率6%,就代表報酬6%,只能說這些人連et
10/21 16:42, 29F
→
10/21 16:42, 4年前 , 30F
f運作方式都搞不懂，只會讚嘆老師XD
10/21 16:42, 30F
推
10/21 17:12, 4年前 , 31F
0056很多人傻傻放長期，到最後都是賺錢的，其實不
10/21 17:12, 31F
→
10/21 17:12, 4年前 , 32F
用懂那麼多細節...
10/21 17:12, 32F
推
10/21 17:22, 4年前 , 33F
台泥超穩的都不跌= =
10/21 17:22, 33F
→
10/21 18:35, 4年前 , 34F
我也覺得0050/56就閒錢無腦買 想做價差或一直放都可
10/21 18:35, 34F
→
10/21 18:35, 4年前 , 35F
幾乎是穩賺的 賺多賺少的差別罷了…
10/21 18:35, 35F
→
10/21 19:26, 4年前 , 36F
但我覺得探討賺多賺少挺好的 在合理範圍內追求報酬
10/21 19:26, 36F
→
10/21 19:26, 4年前 , 37F
極大化很合理啊 畢竟兩種方式都不是要整天盯盤的
10/21 19:26, 37F
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10/21 21:10, 4年前 , 38F
沒差 0056就是穩賺 每年賺5% 或者價差10%以上 就這
10/21 21:10, 38F
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10/21 21:11, 4年前 , 39F
樣 無腦簡單
10/21 21:11, 39F
推
10/22 14:28, 4年前 , 40F
沒差 0056就是穩賺 每年賺5% 或者價差10%以上
10/22 14:28, 40F
推
10/22 17:23, 4年前 , 41F
哆啦大太好心了 不過我覺得還好 他這樣只不過比B&H
10/22 17:23, 41F
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10/22 17:23, 4年前 , 42F
報酬率期望值低一點點而已 長期還是會賺的啦
10/22 17:23, 42F
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10/22 17:24, 4年前 , 43F
所以我後來覺得不必說服他了
10/22 17:24, 43F
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