Re: [請益] 關於0056做價差這件事

看板Stock作者 (G.S.M.W)時間4年前 (2019/10/20 17:20), 4年前編輯推噓35(42推 7噓 43→)
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※ 引述《T3T (G.S.M.W)》之銘言： : 有沒有尿 你自己找數據來做回測不就好了? : https://imgur.com/a/xduzZGO : 從2012到2017年 六個年度 : 你會發現 除息完後的低點 撿起來 : 放到隔年除息前一天 你幾乎都賺 : 最鳥也有5% : 對!! 2014年 幾乎沒賺 : 因為隔年2015年有股災 : 但2016年 還不是21.7%還給你? : 所以第一個重點 : 除息完要挑低點來檢 放到隔年除息前 : 幾乎都會賺 因為都是低點 買在低點就成功一半了 : 就算沒賺 你也不會賠到脫褲 幾乎是賠很少 因為你買的夠低了 : 而且沒賺 你更不能出脫 : 因為隔年景氣回溫後 會加倍奉還給你 : 2019年還沒除權息 所以2018年的報酬率還無法計算 : 不過你如果是2018年 10/29 23元入手 : 放到現在已經28.7元了 難道除息前一天會降到23元以下? : 所以要賠不可能 : 若以28.7元計算 投報率是22.96% : 而低點的日期 大致上是10月底到12月初這段期間 : 所以除息完後 : 1. 當天先進一張 : 2. 10月底再進一張 : 3. 11月中進一張 : 4. 12月初進一張 : 資金少 你就自己這四個時間點挑一個 : 然後就等待明年來臨 : 或是你用價格來判斷 : 若用28.7計算 今年股利1.8元 : 除息後降到27元 : 以0056的歷年區間看來 27元其實算糕點 : https://imgur.com/a/JvVH6KK : 也就是說 除息完後 到年底之前 : 你可以等到26元以下再來買進也可以 : 如果暴跌咧? 廢話 : 那你更要買 : 0056是我會期待股災的標的 : 所以最近不是要除權息了? : 知道該怎麼做了吧? : 當然你可以視為出貨文 : 那更好 不然股價一下就推上去 我就沒便宜價可買 ffaarr : 2015叫股災嗎？這回測沒包括真的空頭也。 ffaarr : 然後回測怎麼能拿「低點」來算。 ffaarr : 低點是事後知道的東西。 ffaarr : 這個策略的重點在於作價差跟長放哪個好，所以才需要 ffaarr : 精確回測，而不是拿最低點這種有利一方的來回測 ffaarr : 就算回測精確都不代表未來有用了，何況是不精確。 Skabo : 事後來看低點買講的簡單 當下誰知道是低點 Skabo : 凡事看到低點買高點賣的都等於沒說XD ashidaka : 這種回測是在做爽的嗎XD 能知道低點還買0056幹嘛? ims531 : 對啊 我知道低點的話 all in 台積電就好 買什麼0056 回答幾位大大的問題好了 『這回測沒包括真的空頭』 https://goodinfo.tw/StockInfo/StockDividendSchedule.asp?STOCK_ID=0056 首先 可以看到 0056是從2011年 才開始"每年"都有除權息 連續不中斷 2009有除權息 但2010年中斷 這策略既然是以 該年除權息 到 隔年除權息 這段時間做觀察 要做回測 當然只能從2011年開始 因此 2008年 自然無法拿來做回測 而從2011年到2017年 唯一有橫跨的 就只有2015年的小股災 但話說回來 光看股價 金融海嘯 最低來到13.59元 如今撐到了28.7元 換言之 這支ETF 是可以度過大空頭危機的 如果無法度過 表示三十家公司 同時倒閉或財務危機 那其他個股還要投資嗎? 『重點在於作價差跟長放哪個好』 0056的特性是 高股息 低波動 所以股價不用期待會一飛衝天 或鑽入地底 除非是全面性的系統風險 那基本上所有股票都會受影響 而且 從0056成分股來看 https://www.cnyes.com/twstock/etfingredient/0056.htm 分散地很平均 最少1.62% 最多5.01% 換言之 就算哪支股票 股價突然飛天或鑽地 對整體影響 也頂多就3%的影響力 https://imgur.com/a/JvVH6KK 從2007年12/26至今 可以看到 股價就是 上有鍋蓋 下有鐵板 所以我們得到一個粗略結論 如果長放 你的獲利 只會來自每年大概5%的殖利率 然後越放越久滾複利 來自價差的獲利 你就不用期待了 除非你正好買在金融海嘯期間 因為股價長期以來 就是那樣 不會一飛衝天 也就是說 如果你做價差 每年可以超過5%獲利 那就是 價差 > 長放 而前一篇文章已分析了 價差超過5%獲利 是可以辦到的 不是啥神話 所以價差會比較好 只要懂得操作 『這種回測是在做爽的嗎XD 能知道低點還買0056幹嘛?』 『對啊 我知道低點的話 all in 台積電就好 買什麼0056』 如果回測單純只是看圖說故事 那我會挑 2013年 買10元的國巨 2018年 1310元賣掉 獲利130倍 超~爽~der 誰跟你買0056? 對我而言 回測的用意是 1. 找規律性 2. 觀察長期趨勢 如果都能找出 那麼這個回測就有意義 反之 就真的是做爽的 所以不是每個標的 回測都有意義 我這篇也只講0056 所以我前一篇文章 底下列出低點日期 道理在此 https://imgur.com/a/xduzZGO 從2012年到2018年 除權息完 低點就是10月底 ~ 12月初這段時間 放到隔年除權息前一天 幾乎都賺 沒賺也會隔年還你 有沒有規律性? 有啊 那麼對我而言 這個回測 就不算做爽的 為啥10月底 ~ 12月初這段期間 是相對低點? 很簡單 牽扯到股市心理學 人性 因為0056標榜高殖利率 所以除息前 很多人會追 除息完之後 沒人要追 買盤收手 股價當然會掉 接著 那些持有的人 看到股價掉 會怕 因為若要再領股利 還要再等一年 這時一些人會想說 乾脆認賠停損 賣掉 買盤就收手了 然後又一波賣盤 當然股價會再掉 好笑的是 你問那些 在這段時間 認賠停損賣掉的人 為啥要賣 他們可能會回答 怕賺了股利 賠了價差 所以先停損 殊不知 在這段期間賣的人 才是貨真價實的 領到股利 賠了價差 因為還沒填息 換言之 這個動作 本來是為了避免賠錢 結果賣了之後 卻反而造成自己真的賠錢 不賣反而不會賠錢 因為據統計 0056填息率是100% 你就放到隔年 股利你早領到了 股價也回來了 你有賠嗎? 所以總結一下 三個問題 『這回測沒包括真的空頭』 => 這策略是從2011年開始 才有統計意義 所以沒統計2008期間 再者 就算買在金融海嘯 如今股價也回來了 所以買這支不用怕大空頭 『重點在於作價差跟長放哪個好』 => 價差 前提是要會操作 『這種回測是在做爽的嗎XD 能知道低點還買0056幹嘛?』 => 不是做爽 是真的有規律性 而且從股市心理學 也合理解釋了為啥10月底 ~ 12月初是相對低點 因為我很懶的學財報或線圖 所以這種利用規律性獲利的懶人投資術 是還挺適合我 你說這策略會不會失真? 有可能 那怎麼辦? 那你就放著領股利 就這樣 因為剛說了 0056的股價是 上有鍋蓋 下有鐵板 如果要作價差 你不要期望他是飆股 但同樣的 要跌 也不會跌到讓你睡公園 除非你覺得這三十家公司 會同時倒閉
噓
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找人抬轎文
你說我這篇是不是出貨文?? 那你就當是好了 記得! 你身邊有買0056的 趕快叫他們賣掉 最好是除權息完之後 你再放空 大力放空 到時我會用三角形買法 跌越兇買越多
噓
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哪來的規律性啊XD 單你用照後鏡看最低點就分佈在10
→
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、11、12三個月份，請問你今天除權隔天假設下跌你要
→
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說這是波段最低點快進場還是說低點照規律還沒來大家
不好意思 我沒有說"最低點喔" 我是說 相對低點 你說之後的月份 會不會比這三個月還低? 當然有可能 但那個我就沒去做功課了 我抓有規律的東西來做研究即可 我只研究該年10月底~12月 到隔年除權息前一天 這兩個點而已 發現幾乎都能買低賣高 但我可沒說可以買最低 賣最高喔 當然你可以說 過去不代表未來 希望有回答到大家的問題 --
→
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你各位R 誰家裡沒電腦的
→
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cpu產業這摸好懂還不跟我買amd
-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.224.202.200 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1571563254.A.7DC.html ※ 編輯: T3T (36.224.202.200 臺灣), 10/20/2019 17:23:34 ※ 編輯: T3T (36.224.202.200 臺灣), 10/20/2019 17:26:04
推
10/20 17:30, 4年前 , 1F
好我買
10/20 17:30, 1F
不行 我這篇是出貨文 你不能買!! ※ 編輯: T3T (36.224.202.200 臺灣), 10/20/2019 17:31:30
推
10/20 17:44, 4年前 , 2F
這篇認真，你484教徒，上有鍋蓋下有鐵板
10/20 17:44, 2F
→
10/20 17:44, 4年前 , 3F
0056最低點確實抓不到，但相對低點很好抓
10/20 17:44, 3F
推
10/20 17:47, 4年前 , 4F
反正除息當天一定不買對吧？
10/20 17:47, 4F
是!! 因為現在都來到28.82元了 我想下周三也不會降多少 縱觀歷年股價 這價位根本沒出現過幾次
推
10/20 17:48, 4年前 , 5F
已出貨完畢
10/20 17:48, 5F
噓
10/20 17:52, 4年前 , 6F
太貴 惹
10/20 17:52, 6F
推
10/20 17:52, 4年前 , 7F
我覺得你都沒有回答到那幾個問題
10/20 17:52, 7F
我已經盡力回答囉 我懂的就這些 如果你要認為我是在避重就輕 那就當是出貨文 ^_^ ※ 編輯: T3T (36.224.202.200 臺灣), 10/20/2019 17:58:06
推
10/20 18:00, 4年前 , 8F
0056在ptt要出貨文的效果應該不怎樣 我比較擔心的是
10/20 18:00, 8F
→
10/20 18:00, 4年前 , 9F
你沒想清楚就這樣操作 幾年後才發現白做工 （不過也
10/20 18:00, 9F
→
10/20 18:00, 4年前 , 10F
還好 至少比那些短線殺進殺出的好多了）
10/20 18:00, 10F
※ 編輯: T3T (36.224.202.200 臺灣), 10/20/2019 18:02:53
推
10/20 18:06, 4年前 , 11F
好 推
10/20 18:06, 11F
推
10/20 18:08, 4年前 , 12F
要是下週到週五都沒降不就瞬間填息
10/20 18:08, 12F
→
10/20 18:10, 4年前 , 13F
人多的地方
10/20 18:10, 13F
推
10/20 18:11, 4年前 , 14F
我也是用0056做價差 推推
10/20 18:11, 14F
→
10/20 18:15, 4年前 , 15F
其實不說得太複雜的話就是用一檔相對安全標的做價差
10/20 18:15, 15F
→
10/20 18:15, 4年前 , 16F
進(成功)可攻(價差)退(失敗)可守(領股息)
10/20 18:15, 16F
→
10/20 18:17, 4年前 , 17F
教主有公開了 就看你要不要跟嘍
10/20 18:17, 17F
推
10/20 18:20, 4年前 , 18F
同意b大
10/20 18:20, 18F
→
10/20 18:35, 4年前 , 19F
多多進出，會有人感謝你的
10/20 18:35, 19F
推
10/20 18:48, 4年前 , 20F
跟我用VT跟VTI作價差有點像XD
10/20 18:48, 20F
推
10/20 18:49, 4年前 , 21F
整套有邏輯推
10/20 18:49, 21F
推
10/20 18:53, 4年前 , 22F
除息後26以下再進不知有沒有機會遇到
10/20 18:53, 22F
→
10/20 19:01, 4年前 , 23F
價差領息都做啊
10/20 19:01, 23F
推
10/20 19:07, 4年前 , 24F
0056創新高後迎接的是需要更多時間修正
10/20 19:07, 24F
推
10/20 19:19, 4年前 , 25F
所以除息前下週一買可以嗎
10/20 19:19, 25F
→
10/20 19:30, 4年前 , 26F
很訝異這篇沒人噓
10/20 19:30, 26F
還有 28 則推文
還有 6 段內文
→
10/20 21:10, 4年前 , 55F
最後就是ETF淨值降低但是跌價趨緩最後變成接近市價(
10/20 21:10, 55F
→
10/20 21:10, 4年前 , 56F
30檔股票的淨值)
10/20 21:10, 56F
感謝大大 關於ETF折價溢價 柴鼠兄弟有做一集 講的很清楚 https://www.youtube.com/watch?v=pkw1YvcSqyk
噓
10/20 21:11, 4年前 , 57F
推低調 不信的人理他們幹嘛xd
10/20 21:11, 57F
※ 編輯: T3T (36.224.202.200 臺灣), 10/20/2019 21:20:53
推
10/20 22:18, 4年前 , 58F
ETF本來就無法準確預測 但這篇寫的很詳細 噓的人賺
10/20 22:18, 58F
→
10/20 22:18, 4年前 , 59F
多少？
10/20 22:18, 59F
推
10/20 22:35, 4年前 , 60F
我想請問一下 當大家都知道這樣的循環規律 這規律
10/20 22:35, 60F
→
10/20 22:35, 4年前 , 61F
照理就會不準了呀
10/20 22:35, 61F
推
10/20 22:45, 4年前 , 62F
推分析
10/20 22:45, 62F
推
10/20 22:57, 4年前 , 63F
0056 就是加減賺，不會飛天
10/20 22:57, 63F
推
10/21 00:09, 4年前 , 64F
推本文，60樓，我想PTT眾畢竟不是多數吧，還有外資
10/21 00:09, 64F
→
10/21 00:09, 4年前 , 65F
跟法人，且如果真的大家都照這樣操作，那股價就應該
10/21 00:09, 65F
→
10/21 00:09, 4年前 , 66F
會漲到新的高點，大多數人無法承受的高，然後形成新
10/21 00:09, 66F
→
10/21 00:09, 4年前 , 67F
的鍋蓋，反之亦然
10/21 00:09, 67F
推
10/21 00:12, 4年前 , 68F
回上面 BMEstudent 不做功課跟沒耐性的人太多了
10/21 00:12, 68F
→
10/21 00:12, 4年前 , 69F
我朋友只做單一個股波段最近三年都30%
10/21 00:12, 69F
→
10/21 00:13, 4年前 , 70F
他拿K線圖找媽媽討論 媽媽說太難看不懂
10/21 00:13, 70F
→
10/21 00:13, 4年前 , 71F
繼續去菜市場找朋友問明牌 散戶心態的人很多阿~
10/21 00:13, 71F
推
10/21 00:35, 4年前 , 72F
言之有物推
10/21 00:35, 72F
推
10/21 01:23, 4年前 , 73F
推
10/21 01:23, 73F
推
10/21 01:45, 4年前 , 74F
抓到了原來你4教徒
10/21 01:45, 74F
→
10/21 06:41, 4年前 , 75F
就是沒講到重點啊，你說10月到12月是低點，問題是這
10/21 06:41, 75F
→
10/21 06:42, 4年前 , 76F
之間也是有高有低，事先也不知道低點在哪。你要回測
10/21 06:42, 76F
→
10/21 06:42, 4年前 , 77F
就言拿一個任意點（比如固定11月1日）當買入點。
10/21 06:42, 77F
→
10/21 06:42, 4年前 , 78F
然後再來說比長放好，這講了半天還是沒講到重點。
10/21 06:42, 78F
→
10/21 06:46, 4年前 , 79F
然後，因為曾經不配息就不拿空頭來測…這理由…
10/21 06:46, 79F
→
10/21 06:47, 4年前 , 80F
你要用的策略不作完整的回測就相信是你自己的事就是
10/21 06:47, 80F
→
10/21 06:48, 4年前 , 81F
這策略不配息就不買進，就要看當年落後持有者多少啊
10/21 06:48, 81F
→
10/21 06:48, 4年前 , 82F
或是你要放定存算利息來比也可以啊。哪有不比的…
10/21 06:48, 82F
推
10/21 08:13, 4年前 , 83F
自己有賺到錢最重要，別人再怎麼酸你，再怎麼質疑你
10/21 08:13, 83F
→
10/21 08:13, 4年前 , 84F
，也無法從你口袋拿走一分錢。。
10/21 08:13, 84F
推
10/21 08:34, 4年前 , 85F
低調推你 我也是來回操作穩穩賺
10/21 08:34, 85F
推
10/21 09:02, 4年前 , 86F
長年這樣操作，按過去演變模式確實蠻好的
10/21 09:02, 86F
推
10/21 09:35, 4年前 , 87F
好認真，推一下
10/21 09:35, 87F
噓
10/21 10:50, 4年前 , 88F
訂閱咖陳蟲鳴 你敢all in嗎
10/21 10:50, 88F
→
10/21 10:51, 4年前 , 89F
你要救他嗎 你要使用毒藥嗎
10/21 10:51, 89F
推
10/21 15:44, 4年前 , 90F
我認為推文裡面看不懂為什麼回測
10/21 15:44, 90F
→
10/21 15:44, 4年前 , 91F
拿一個相對波段低點測有問題的 在股海都很危險
10/21 15:44, 91F
推
10/22 10:13, 4年前 , 92F
推
10/22 10:13, 92F
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