Re: [請益] 我現在這樣算拿到程式交易的入場劵了嗎?

看板Stock作者waitrop (嘴砲無雙)時間5年前 (2019/04/01 14:48)推噓10(12推 2噓 2→)

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距離上次分享已經快三個月了，來看看這三個月的績效，如果從1/1/2019開始算起台灣五十的績效是8%，優於大盤的4.3%, 準確率(命中率)=55% 美股TQQQ的績效是63.9%, 大盤是62.9%, 準確率(命中率)=63% 這是小弟的TQQQ交易紀錄，因為小弟沒錢，所以每天存的零用錢分批買進，交易量也很小，希望鄉民不要取笑奈米單 https://i.imgur.com/sb1qYL4.png

不用開放訂閱，這就是公開的連結： http://www.opendonuts.com/tw0050_index.html http://www.opendonuts.com/qqq_index.html ※ 引述《waitrop (嘴砲無雙)》之銘言： : http://www.opendonuts.com/ : http://www.opendonuts.com/tw0050_index.html : 這是小弟自己嘗試寫的程式交易系統， : 正在自學Deep Learning 跟 Javascript, : 算是第一個自學自賣的作業， : 單純用DL package去判斷隔天台灣五十是漲(買)或跌(賣)， : 用JS畫圖表去計算資產狀況， : 命中率還可以，但是幾乎沒有獲利績效 : 就套標準DL package, 全部資料丟進去跑， : 非常客觀，也無法帶入自己的偏見， : 小弟程式能力不好，所以也不能寫什麼特殊功能， : 就小小幾十行代碼的標準DL package : ※ 引述《ProTrader (沒有暱稱)》之銘言： : : 你目前的狀況我覺得連修機器學習的程式交易期末專題報告都交不出來 : : AlphaGo及其系列論文都發在Nature : : 要說基本門檻你至少也做到能寫私大或是國立尾碩論的程度吧 : : 可以的話最好有台政清交成的博論水準 : : 能抓股價時間序列是K線價量嗎? 是的話恭喜你踏出第一步 : : 再來是看你要分析時間序列或時空序列 : : 總之至少要弄出有模有樣的回測正績效然後討論實際上線會成功與失敗的情況 : : 以上是回原po的 : : ======================================================================= : : 對多數人來說程式交易可實際上線的門檻請完成以下步驟 : : 1.了解何謂金融市場 Ex:價量如何產生交易虧損與獲利的狀況... : : 2.確認自己有可行的交易策略 : : 3.確認自己的想法可以寫出程式並回測 : : 4.確認有可執行策略的交易系統(可買商用或自己寫...) : : 5.監控交易系統運行 : : 請注意:就算有可以獲利的交易系統不用盯盤也是要顧機台 : : 停電斷線或是盤中突發事件都是要監控的事 : : 當然也可以委託廠商幫顧機台就看自己 : : 所謂基本門檻請完成 1 2 3 前3步驟沒完成的人請不要進場 : : 會寫程式對於分析資料也有很大的幫助不是說一定要程式交易 : : Ex:篩選外資大買投信大買融資融券法人借券....... -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 73.222.35.14 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1554101334.A.44D.html ※ 編輯: waitrop (73.222.35.14), 04/01/2019 14:50:22

推

y1896547

04/01 14:52, 5年前 , 1^F

04/01 14:52, 1^F

推

Xuxxin

04/01 14:53, 5年前 , 2^F

04/01 14:53, 2^F

推

etset

04/01 14:54, 5年前 , 3^F

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