Re: [請益] 我現在這樣算拿到程式交易的入場劵了嗎?
你目前的狀況我覺得 連修機器學習的程式交易期末專題報告都交不出來
AlphaGo及其系列論文都發在Nature
要說基本門檻你至少也做到能寫私大或是國立尾碩論的程度吧
可以的話最好有台政清交成的博論水準
能抓股價時間序列 是K線價量嗎? 是的話恭喜你踏出第一步
再來是看你要分析時間序列或時空序列
總之至少要弄出有模有樣的回測正績效 然後討論實際上線會成功與失敗的情況
以上是回原po的
=======================================================================
對多數人來說程式交易可實際上線的門檻 請完成以下步驟
1.了解何謂金融市場 Ex:價量如何產生 交易虧損與獲利的狀況...
2.確認自己有可行的交易策略
3.確認自己的想法可以寫出程式並回測
4.確認有可執行策略的交易系統(可買商用或自己寫...)
5.監控交易系統運行
請注意:就算有可以獲利的交易系統不用盯盤也是要顧機台
停電 斷線 或是盤中突發事件都是要監控的事
當然也可以委託廠商幫顧機台 就看自己
所謂基本門檻請完成 1 2 3 前3步驟沒完成的人請不要進場
會寫程式對於分析資料也有很大的幫助 不是說一定要程式交易
Ex:篩選 外資大買 投信大買 融資融券 法人借券.......
※ 引述《peter308 (pete)》之銘言:
: 我大概2016年開始 對於股市產生出濃厚的興趣
: 這1~2年來也讀了不少東西 (學術文章 書籍等等)
: 最近 這2年累積的東西開始在腦袋有些具體圖像了
: 再實際操作面方面 因為自己本身就有扎實學術底子
: 電腦方面基礎還不錯!
: 學 Python, Machine learning (ML) 都很快!!
: 摸一下幾個星期就會了 我是實際有再碰 (Python ML套件等)
: 我目前是做到這個程度
: 只要是Yahoo finance上有的指標 (Ticker /symbol)
: 我都能下載其對應的股價時間序列
: 並用之計算出其關聯矩陣(或稱為 heat map)
: 有了關聯矩陣後
: 後面怎麼進一步從中發掘規律性和套利空間
: 就各憑本事了 ( 我相信各門各派都有一套自己的獨門功夫或是詮釋方法)
: 也牽扯到各種機器學習 演算法的技術和用途
: 不過 能建構出關聯矩陣這步
: 算不算 拿到程式自動交易或股市操盤的入場卷(達到基本門檻)了呢??
: 當然 我相信後面還有長的路要走
: 但也算達到一個基本里程碑了吧?
: 有沒有比較有經驗的版友 給些意見的 大家討論切磋一下的呢?
: 萬分感激!!!
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.142.126.90
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1547893591.A.4D0.html
推
01/19 18:37,
5年前
, 1F
01/19 18:37, 1F
噓
01/19 19:40,
5年前
, 2F
01/19 19:40, 2F
→
01/19 19:40,
5年前
, 3F
01/19 19:40, 3F
穩定的收入真的很吸引人 會吸引交易員墮落去當老師
菲比斯也說過 交易的錢賺得夠多根本就不會想賺學費會員費了
簡單的說會被當老師的收入吸引的人 就不是專業交易員
推
01/19 20:20,
5年前
, 4F
01/19 20:20, 4F
推
01/19 21:10,
5年前
, 5F
01/19 21:10, 5F
→
01/19 21:10,
5年前
, 6F
01/19 21:10, 6F
就我知道 程式交易是有賺的 問題是多數會賺的主觀交易員還是賺的比程式多
圍棋AI也是從被人類狂電到業餘水準再到打敗人類
我是覺得程式交易應該也會有類似的發展
※ 編輯: ProTrader (218.164.55.20), 01/19/2019 22:42:40
噓
01/19 23:08,
5年前
, 7F
01/19 23:08, 7F
→
01/19 23:08,
5年前
, 8F
01/19 23:08, 8F
→
01/19 23:08,
5年前
, 9F
01/19 23:08, 9F
→
01/19 23:08,
5年前
, 10F
01/19 23:08, 10F
說到長線 錢少的散戶是這樣沒錯
你別忘了大型法人機構的部位 標的很多的情況下程式交易是有用的
對大型法人來說同時監控幾千個標的是不奇怪的
然後來有些避險基金短期策略性的調整
短線的話 套利策略應該只剩程式交易了
現股日內當沖程式交易也很有用
至於短線的成本高 這本來就是專業交易員該考量的事
被因為成本而虧損 只說明根本是不能上線的失敗策略
※ 編輯: ProTrader (218.164.55.20), 01/19/2019 23:24:15
推
01/19 23:25,
5年前
, 11F
01/19 23:25, 11F
→
01/19 23:26,
5年前
, 12F
01/19 23:26, 12F
所以程式交易對現股當沖幫助很大
標的多才更符合大數法則 表現出策略的正期望值
然而人力有限看的個股也有限 用程式就沒這種問題
※ 編輯: ProTrader (218.164.55.20), 01/19/2019 23:34:53
推
01/20 00:00,
5年前
, 13F
01/20 00:00, 13F
→
01/20 00:00,
5年前
, 14F
01/20 00:00, 14F
噓
01/20 07:38,
5年前
, 15F
01/20 07:38, 15F
→
01/20 07:38,
5年前
, 16F
01/20 07:38, 16F
→
01/20 07:38,
5年前
, 17F
01/20 07:38, 17F
你說的法人積效差(主動型基金)是ETF興起的理由之一
程式交易目前的確是在輔助交易員的時候賺錢能力最強
但是程式交易在大型機構中越來越受重視也是趨勢
我的態度是程式交易跟主觀交易可以並進
目前程式交易用來當交易員助理還是很好用的
你的態度好像是不要用程式交易 我覺得這就矯枉過正了
補充下 我目前程式的主要用途 應該是程式投顧 選股選進出點
程式"交易"真的相對來說很不重要
推
01/20 11:28,
5年前
, 18F
01/20 11:28, 18F
推
01/20 11:54,
5年前
, 19F
01/20 11:54, 19F
→
01/20 11:54,
5年前
, 20F
01/20 11:54, 20F
噓
01/20 13:34,
5年前
, 21F
01/20 13:34, 21F
→
01/20 13:35,
5年前
, 22F
01/20 13:35, 22F
找不到你的文章 請問你都是出現在推文裡嗎??
※ 編輯: ProTrader (36.236.141.55), 01/20/2019 13:45:58
※ 編輯: ProTrader (36.236.141.55), 01/20/2019 13:48:06
噓
01/20 13:49,
5年前
, 23F
01/20 13:49, 23F
→
01/20 13:49,
5年前
, 24F
01/20 13:49, 24F
1/18的 你中長線看萬點 短多已出場 沒甚麼問題 就多軍策略
我在意的是 如何把多空軍的策略寫成程式 用來找進出場點
短中長多空的策略都有 看市況模擬或少量實單的損益 決定要壓哪邊
其實凌波微步也有說過類似的觀念 有興趣的可以爬文
※ 編輯: ProTrader (36.236.141.55), 01/20/2019 14:09:17
推
01/20 15:04,
5年前
, 25F
01/20 15:04, 25F
推
01/20 20:20,
5年前
, 26F
01/20 20:20, 26F
→
01/20 20:21,
5年前
, 27F
01/20 20:21, 27F
→
01/20 20:21,
5年前
, 28F
01/20 20:21, 28F
討論串 (同標題文章)
以下文章回應了本文:
完整討論串 (本文為第 3 之 5 篇):