Re: [心得] 模擬台股

看板Stock作者 (悟多)時間9年前 (2015/01/11 18:37), 編輯推噓11(11推 0噓 33→)
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http://ppt.cc/tSi7 這回我採用常態隨機 標準差設在+-0.33 為了避免掉太極端的機會 一樣 讓他跑 回饋系統 100*(常誤) 3000次疊代 然後畫出圖形 說實在的 它什麼圖形都可能會出現 這就是回饋系統的可怕 這就是chaos的可怕 跟真實股市的走勢 真的十分類似 可以注意到的是 隨機的乘冪系統 照樣可以產生出大飆股 其中 有好幾段漲幅都逾倍 如果你懂趨勢分析的趨勢線的話，你會發現 真的往往在突破下降壓力後 會出現一波顯著的漲幅 為何會如此？？？這是完全隨機的回饋系統！竟然照樣符合線形理論 其中 我根據這個模擬 我更了解到一件事 chaos系統非常強調 初始值！ 也就是說，如果你一買入後就跌，那你十分可能要隨時準備停損 因為回饋系統一旦 隨機而運作，非常可怕 你可以注意到其中有張圖形，左下，整個跌趴，萬劫不復 而右上、右下 在突破後 產生了驚人的漲勢 所以結論有兩個 1 雖然是隨機系統，但chaos似乎就是一種亂中有序，技術分析一樣是有其幫助 2 初始值十分重要，當虧損出現，最好隨時準備停損， 而獲利出現則要久抱，等待更大的漲勢回饋出現。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.224.129.14 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1420972677.A.0E6.html
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你可以模擬一千條一萬條股價路徑 什麼情況都會有
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你只是拿其中幾張圖來導出你想要的結論
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根本忽略了其他九九九條股價路徑 這是沒有意義的
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做股價模擬主要是拿來做衍生性商品的訂價
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利用波動性的差距做風險套利
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單純看隨機股價模擬路徑完全沒啥意義
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推
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RW是假設市場並非那麼有效率，而股價期望值又符合
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martingale，以特性來說，將時間切割到很小不能否定
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市場價格並非RW，若對RW的定義本身就不清楚，那說不
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符合不是很不嚴謹嘛
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換個角度說 你覺得你模擬出一千條台積電的未來股價
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你要怎麼拿來用? 你根本不知道是一千條中的哪一條
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我碩班一個26同學用隨機進場條件出場的策略跑真單
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還是持續賺錢的~ 但市場是不是RW跟隨機進場能不能
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賺錢完全是兩個命題阿，聖盃那本書講的是隨機進場但
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透過其他方式來調整部位，期望為正最後能賺錢吧
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可以想一下，時間為一個tick股價是否隨機? 時間為一
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個月股價是否隨機? 這兩個情況可能會差很多，要是我
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更正，應該說這兩種情況的觀測和判斷隨機難易度迥異
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我以為原po看完了聖盃會更了解，看起來是看一半
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這算秀智力程度...
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模擬走勢 不是去預測，因為隨機回饋系統多次疊代後
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是無法預測的
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是要了解股市的隨機性 以及回饋系統的飆升的狀態
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而且也說明 技術分析 即時在隨機回饋系統上 似乎也
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有幫助
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重要還是操作系統，部位大小，出場，停損停利
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我是覺得這只能用在資金控管上....
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畢竟資金控管就是為了應對預測外的"隨機"走勢。
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各位如果懂chaos系統的可怕 就知道我做這樣模擬的
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重要性
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真的很感謝circlelee大能分享心得
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大多的人不會隨意分享心得，頂多講結論
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真的不客氣 我希望可以引起討論 修正理論 相互學習
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推
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circlelee 靠杯! 你還真用心研究阿! XD
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我是直接拿別人的預測走勢來用,原油高點精準命中 XD
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直接google去收集資訊,在自己分析會比較快.
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我覺得聖盃的方式就是透過模型來預測走勢,輸入最新
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值,模型會修正走勢. 然後自我調整部位. XD
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類似颱風路徑的預測? 我沒看過這本書. XDD
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但預估值也只是參考用...所以你這樣賺錢會蠻辛苦的
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加油
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加油 拿個諾貝爾經濟學獎吧~
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