[問題]來自常態的變異數估計式的MSE

看板Statistics作者 ( 一切重新開始)時間10年前 (2014/03/13 14:00), 編輯推噓1(1推 0噓 1→)
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先附上題目 http://wwwc.moex.gov.tw/ExamQuesFiles/Question/091/013312300.pdf 試卷中的第19題 先說官方的答案為A 我的問題如下 如果我的理解沒錯的話，第二個估計式非不偏估計 那麼他要問的b應該不是要求Var而是MSE才對 依照這個邏輯去解，a和b的大小要n而定 但答案是a>b 如果題目只是單純比較兩個估計式的Var， 是OK的...可是我無法說服自己的眼睛 我看到的明明是問求E[(S1^2-sigma^2)^2] S1的期望值不等於sigma^2 所以E[(S1^2-sigma^2)^2]不等於Var[S1^2]不是嗎 希望有人看的懂我的疑惑 到底我哪邊想錯了? 國考的答案不太可能有問題 答案有錯的話早就一堆人寫信去問了 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 118.169.188.145
推
03/13 14:38, , 1F
mu已知還是未知???
03/13 14:38, 1F
→
03/13 14:54, , 2F
應該是未知...吧 我看他題目上的估計式是X bar
03/13 14:54, 2F
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