[問題] 標準差

看板Statistics作者 (我還小)時間11年前 (2013/01/10 23:56), 編輯推噓4(4推 0噓 13→)
留言17則, 7人參與, 最新討論串5/5 (看更多)
如果是跟統計軟體有關請重發文章 如果跟論文有關也煩請您重發文章 文章類別是為了幫助大家搜尋資料與解答，造成不便之處請見諒 最近用某支股票股價減無風險利率跟大盤每日報酬率減無風險 用EXCEL跑回歸 跑出來之後 有3個標準誤(應該是標準差的意思吧) R 的倍數 0.206687962 R 平方 0.042719914 調整的 R 平方 0.026494827 標準誤 0.055234925 觀察值個數 61 係數 標準誤 截距 -0.003554183 0.007089126 x 1.483201699 0.91406807 各式代表甚麼意思呀??? 謝謝大家!!! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 140.117.178.116
推
01/11 00:48, , 1F
@@ R平方只有0.04 代表迴歸方程可以解釋原始資料的程度...
01/11 00:48, 1F
→
01/11 00:48, , 2F
能不能把你的應變數和自變數再講的清楚一點呢
01/11 00:48, 2F
→
01/11 00:48, , 3F
Y=1.4832X-0.0035
01/11 00:48, 3F
推
01/11 04:23, , 4F
第一個不知道, 猜是殘差的標準誤.
01/11 04:23, 4F
→
01/11 04:23, , 5F
之後二個就是迴歸參數的標準誤.
01/11 04:23, 5F
→
01/11 04:24, , 6F
好像也沒回答到什麼. 總之查書就有了.
01/11 04:24, 6F
推
01/11 10:27, , 7F
要檢驗你的資料 沒看過CAPM跑出那麼低的R平方
01/11 10:27, 7F
→
01/11 12:42, , 8F
因為他是用股價,不是用個股報酬率
01/11 12:42, 8F
推
01/11 13:39, , 9F
截距項也不對 用股價的話 截距項應該會大於5吧
01/11 13:39, 9F
→
01/11 13:40, , 10F
1.用到股價 2.報酬率用% 7%代表的是0.07 但用7來跑
01/11 13:40, 10F
→
01/11 13:41, , 11F
這是最的問題 建議用原始值來進行
01/11 13:41, 11F
→
01/11 22:08, , 12F
股價部分也是用報酬率 沒解釋清楚 抱歉
01/11 22:08, 12F
→
01/11 22:20, , 13F
你是在計算００５０嗎？
01/11 22:20, 13F
→
01/12 04:44, , 14F
"R 的倍數" 是錯誤翻譯, 應修正為 "複相關係數".
01/12 04:44, 14F
→
01/12 04:45, , 15F
標準誤 0.055234925 是誤差項標準差之估計值.
01/12 04:45, 15F
→
01/12 04:46, , 16F
"截距" 及 "x" 之標準誤指迴歸係數之標準誤.
01/12 04:46, 16F
→
01/13 21:09, , 17F
恩恩 謝謝大家
01/13 21:09, 17F
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