[問題] 如何產生具有負相關性的多維常態

看板Statistics作者 (小新)時間16年前 (2010/03/23 10:40), 編輯推噓0(0推 0噓 11→)
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之前正相關的作法是將 covariance-variance matrix 利用 cholesky decomposition 分成上下相同的半矩陣 之後藉由標準常態值 即可產生具有相關性的多維常態 可是現在要產生具有負相關性的值 例如其 covariance-variance matrix 為 1 -0.5 -0.5 -0.5 1 -0.5 -0.5 -0.5 1 因為他不是正定矩陣 所以無法使用cholesky decomposition 這樣一來該如何產生呢? 謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 140.116.96.50
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03/23 23:42, , 1F
任何隨機向量的共變異矩陣一定是非負確定的, 隨意假設一個
03/23 23:42, 1F
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03/23 23:43, , 2F
不符合非負確定條件的矩陣, 當然無法產生對應的亂數 --- 因
03/23 23:43, 2F
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03/23 23:43, , 3F
為: 那樣的隨機向量並不存在.
03/23 23:43, 3F
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03/24 15:54, , 4F
你確定上面那是var-cov matrix, 而非corr matrix?
03/24 15:54, 4F
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03/24 18:11, , 5F
為什麼一定要是corr matrix? 而不可以是var-cov matrix?:)
03/24 18:11, 5F
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03/25 02:48, , 6F
它可以是var-cov matrix.
03/25 02:48, 6F
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03/25 02:50, , 7F
V<-matrix(-0.5,ncol=3,nrow=3);diag(V)<-1;eigen(V)
03/25 02:50, 7F
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03/25 02:50, , 8F
mvrnorm(10, mu=c(0,0,0), Sigma=V)
03/25 02:50, 8F
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03/25 12:41, , 9F
沒錯 必須符合 < -1/(k-1) 的條件 感謝樓上大大
03/25 12:41, 9F
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03/25 12:42, , 10F
to 3、4F大 那個矩陣是我假設 variance=1 的情況
03/25 12:42, 10F
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01/02 15:04, 7年前 , 11F
沒錯 必須符合 < - https://daxiv.com
01/02 15:04, 11F
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文章代碼(AID): #1Bg2ev8H (Statistics)
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