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討論串[問題] 如何產生具有負相關性的多維常態
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Re: [問題] 如何產生具有負相關性的多維常態
推噓0(0推 0噓 1→)留言1則，0人參與, 最新作者bmka (偶素米蟲)時間16年前 (2010/03/23 23:09), 編輯資訊
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This is an interesting question. We can generate arbitrary positive. equicorrelated exchangeable random variables, but not negative. ones. In fact, if
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[問題] 如何產生具有負相關性的多維常態
推噓0(0推 0噓 11→)留言11則，0人參與, 7年前最新作者newlittle (小新)時間16年前 (2010/03/23 10:40), 編輯資訊
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之前正相關的作法是將 covariance-variance matrix. 利用 cholesky decomposition 分成上下相同的半矩陣. 之後藉由標準常態值 即可產生具有相關性的多維常態. 可是現在要產生具有負相關性的值. 例如其 covariance-variance matrix
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