[問題] 請問如何求算2元常態的累積機率

看板Statistics作者 (事情就是這樣...)時間20年前 (2006/04/04 00:04), 編輯推噓1(1推 0噓 0→)
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比方 f(x,y)為standard bivariate normal density 但Corr(X,Y)=1/√2 也就是說,f(x,y)=(√2/(2*π))*exp(-x^2+√2*x*y-y^2) 其中x,y屬於R 假設F(x,y)為standard bivariate cumulative normal 那麼我想知道F(a,b)=? ,其中a和b為不等於0的常數 這個問題應該要怎麼解呢?? 如果用程式來寫,應該怎麼寫?? 煩請各位先進能代為解答 感激不盡 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 140.115.221.55
推
04/05 03:39, , 1F
Plz refer to R package "mvtnorm"
04/05 03:39, 1F
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