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討論串[問題] 請問如何求算2元常態的累積機率
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#4
Re: [問題] 請問如何求算2元常態的累積機率
推噓1(1推 0噓 0→)留言1則，0人參與, 最新作者WANG3213 (WANG3213)時間20年前 (2006/04/04 22:42), 編輯資訊
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※ 引述《yhliu.bbs@bbs.wretch.cc (老怪物)》之銘言：. 抱歉抱歉，原來以為這東西不難，而且趕著出門，所以草草打完就離開了. 結果邊開車邊想，發現才有些不妥，回來一看果然被抓包了，有點想哭，. 呵呵。簡單說，原來的邊界會正交於原來的座標軸，而經過變數變換後的. 邊界不會正交於
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#3
Re: [問題] 請問如何求算2元常態的累積機率
推噓0(0推 0噓 0→)留言0則，0人參與, 最新作者yhliu.時間20年前 (2006/04/04 18:30), 編輯資訊
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※ 引述《WANG3213.bbs@ptt.cc (WANG3213)》之銘言：. > 所以 Z 是 k 個獨立的標準常態隨機變數，所以它們的機率可以各算各的囉..... Y<b 可以化成 Z<b'?. --. ◢ 川◣ │││││ 您在找統計版嗎? 竭誠邀請您加入 Statistics!. ▃▅▃
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#2
Re: [問題] 請問如何求算2元常態的累積機率
推噓2(2推 0噓 0→)留言2則，0人參與, 最新作者WANG3213 (WANG3213)時間20年前 (2006/04/04 17:00), 編輯資訊
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考慮 X 是一個 k*1 的常態隨機向量(隨機變數組成的向量). 也就是 Y~N(μ,Σ). 其中 μ 是 k*1 的平均值向量， Σ 是 k*k 的共變異矩陣. t. 首先對Σ作正交對角化，得到 Σ=ＰＤＰ. -1/2. 取 Z = ＰＤ (Y-μ) =Ａ(Y-μ). 則 E(Z) = E[Ａ(Y
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#1
[問題] 請問如何求算2元常態的累積機率
推噓1(1推 0噓 0→)留言1則，0人參與, 最新作者whitetall (事情就是這樣...)時間20年前 (2006/04/04 00:04), 編輯資訊
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比方. f(x,y)為standard bivariate normal density. 但Corr(X,Y)=1/√2. 也就是說,f(x,y)=(√2/(2*π))*exp(-x^2+√2*x*y-y^2) 其中x,y屬於R. 假設F(x,y)為standard bivariate cumul
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