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[ Option ]
討論串[問題] 請問在OP如何規避系統性風險?
共 5 篇文章
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目前在選擇權上 有個構想 是以SC SP 為主的賣方裸賣的概念. 使用週日線及突跌破季月線為依歸 還有乖離度 找出一套長期可以套用90%以上走勢的公式. 但是從1995至今 有多次 系統性風險的崩盤 一周內崩跌千點以上. 目前S策略使用上還算順利 一個月大概+2~3%左右 但是我在尋找如何規避那10
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先說明一下選擇權的策略. 1.雙買 預期會有大波動 或是大突破. 2.雙賣 預期沒有啥波動 或是沒有突破. 3.價差策略. a.做買方時 在價外一檔做賣方 目的是為了避免時間價值的消秏,缺點是有大行情時 獲利會減少. b.做賣方時 在價外一檔做買方 目的是為了避免被突破時 造成無法估計的虧損,缺點是
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我玩選擇權約10年，日子不算長. 但是些心得跟大家分享，. 在我印象中有遇到幾次大的，319，美國-777. 2009年3.5%連續跌停，MOU連二漲停，日本海嘯. 杜總爆炸，心臟是有練大顆一點，不過每次也是手忙腳亂. 不過還好活了下來. 我一直都是做賣方的，有些經驗可以說一下. 1.要有最壞打算，
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賣方就是靠系統性風險大賺一票. 賺不到就是你口袋不夠深. 每次系統性風險都造成波動率狂飆. 比86水溝過灣還要令人膽戰心驚。. 那肥肥的波動率總有一天會收斂. 是收盤前？明天？後天？. 就像那含苞待放的少女. 令人期待!. 多少人苦苦的等待系統性崩盤那天. 如果你要穩穩賺，請去找工作吧. 工作才是穩
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奈米裸賣散戶也來回憶一下驚奇之旅好了. 本篇沒什麼好學習的 當故事看看就好. 故事很多廢話 文很長 >"<. 2011年 7月底 是我第一次進入OP市場. 那時候根本就是傻傻的 什麼毛都不懂. 七月底. 賣了一口 85P @62 和賣一口忘了多少的 C @55. 想說要是都這樣繼續盤整 可以賺個55
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