[問題] 請問在OP如何規避系統性風險?

看板Option作者 (belive)時間11年前 (2012/10/07 02:11), 編輯推噓69(117推 48噓 1074→)
留言1239則, 45人參與, 最新討論串1/5 (看更多)
目前在選擇權上 有個構想 是以SC SP 為主的賣方裸賣的概念 使用週日線及突跌破季月線為依歸 還有乖離度 找出一套長期可以套用90%以上走勢的公式 但是從1995至今 有多次 系統性風險的崩盤 一周內崩跌千點以上 目前S策略使用上還算順利 一個月大概+2~3%左右 但是我在尋找如何規避那10%的風險 遇到那種事 有可能會把整年的獲利吐光..... 很恐怖... 如果未來哪一天 又出現系統性崩盤... 要如何知道徵兆及迴避這種風險??? 目前有想到幾個方案 請大大們 看看 或者有更好的提議^^ 1. 使用定點倍率加碼 比如 S7000 PUT 大盤當時7700點 跌至7200點 先行移昌往下挪至6500 PUT 用更多資金COVER 賣出與先前平倉後虧損相同金額 這招 感覺風險不小... 但是還是列入方案中 2. 當S選擇權漲到原價之三倍時 即無條件認賠出場!? (萬一像6609那次 隔天馬上跳空不就虧大!?) 3. 未知... 希望有板上高手可以提供給我^^ S方真的很怕 系統性崩盤.... 平時真的慢慢穩穩賺.... 有請大大們 教學~~~ 感謝萬分! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 114.44.223.165 ※ 編輯: belive5 來自: 114.44.223.165 (10/07 02:12)
推
10/07 02:17, , 1F
要規避系統性風險就是 SP下面多BP SC上面多BC 鎖住虧損
10/07 02:17, 1F
→
10/07 02:17, , 2F
獲利會少 但虧損有限 不會無限爆炸 且保證金比較不會激噴
10/07 02:17, 2F
→
10/07 02:18, , 3F
有無限資金可以隨時補MARGIN，然後可以永久交易..就有可能
10/07 02:18, 3F
噓
10/07 02:24, , 4F
有這種可能的話，就人人賣了。無限資金的話，回家休息囉
10/07 02:24, 4F
→
10/07 02:26, , 5F
無限資金 也許可以做到 維持本金的7成以上
10/07 02:26, 5F
→
10/07 02:27, , 6F
閒置率 可以承受一千點左右的震盪 但是相對報酬率就zzz
10/07 02:27, 6F
→
10/07 02:28, , 7F
年報酬率可能不到10%
10/07 02:28, 7F
推
10/07 02:28, , 8F
換個角度想,崩就給它崩,如果你本大但下極小,怕啥?
10/07 02:28, 8F
→
10/07 02:30, , 9F
在加上打穿作順勢and更價外再買保險,真不知怕啥..
10/07 02:30, 9F
→
10/07 02:32, , 10F
反正高勝率已經站在我方了,這本來就是大錢賺零頭嘛
10/07 02:32, 10F
噓
10/07 02:34, , 11F
喵喵
10/07 02:34, 11F
※ 編輯: belive5 來自: 114.44.223.165 (10/07 02:34)
→
10/07 02:34, , 12F
不要賣了幾次龜零膏就爽翻拉高槓桿..穩著點不會錯的
10/07 02:34, 12F
→
10/07 02:41, , 13F
謝拉 ~~ 目前可能要重設槓桿比例~ 確保那10%的風險降低
10/07 02:41, 13F
推
10/07 02:52, , 14F
你這樣的作法是被打穿後價外再賣,等同攤平,很危險
10/07 02:52, 14F
→
10/07 03:00, , 15F
所以參考以上幾點提議.記得小小賺就好了,賣方不貪心!
10/07 03:00, 15F
推
10/07 03:00, , 16F
不用啊 = = 你就照台指的日K 64ma布林通道上下緣去
10/07 03:00, 16F
→
10/07 03:00, , 17F
我覺得你那些方案都不是應付系統性風險...
10/07 03:00, 17F
→
10/07 03:00, , 18F
調整你的部位就好了 還可以按照趨勢盤或是盤整盤 調整
10/07 03:00, 18F
→
10/07 03:01, , 19F
如果你遇到09年4月 跟11年8月 稍為遲疑可能連補都補不到
10/07 03:01, 19F
→
10/07 03:01, , 20F
你要賣哪一邊 單賣還是雙賣~ 還是調整成價差偏多偏空
10/07 03:01, 20F
→
10/07 03:01, , 21F
你應該考慮是台指漲跌停 你要怎麼縮小損失
10/07 03:01, 21F
→
10/07 03:03, , 22F
如果是今年這種 突然大漲大跌(200點左右) 靠調整就ok
10/07 03:03, 22F
→
10/07 03:05, , 23F
最好是不要撐到被打穿，被打穿前就要分批停損
10/07 03:05, 23F
推
10/07 03:07, , 24F
打穿沒關係,有期指這個東西..作賣方就是要防死穴,
10/07 03:07, 24F
→
10/07 03:08, , 25F
也就是漲跌停鎖!但如果已經有在更價外買保險,多少拿
10/07 03:08, 25F
→
10/07 03:08, , 26F
回點保險理賠.就算該月是負的,沒關係,鎖住損失再賺回
10/07 03:08, 26F
→
10/07 03:09, , 27F
來..因為高勝率就是賣方的優勢
10/07 03:09, 27F
→
10/07 03:10, , 28F
我是不太喜歡調部位,因為每一次傷本啊!!賣方毛三道四
10/07 03:10, 28F
→
10/07 03:10, , 29F
的,真的經不起傷...
10/07 03:10, 29F
推
10/07 03:13, , 30F
ㄜˊ 那你就要考慮在趨勢滿足點附近做反賣了 摸底
10/07 03:13, 30F
→
10/07 03:15, , 31F
既然是系統性風險 你就避不掉 重點在你之後怎麼處理
10/07 03:15, 31F
推
10/07 03:15, , 32F
建議你啦 把期指日K 64ma布林通道上下緣跟中線 先去
10/07 03:15, 32F
→
10/07 03:16, , 33F
搭配每天OP最大未平倉量看~ 會有意想不到收穫
10/07 03:16, 33F
→
10/07 03:17, , 34F
其實被打穿真的要停損... 不然就要反向賣加順勢買
10/07 03:17, 34F
推
10/07 03:17, , 35F
U姊你說的都是一般時候的方法 系統性風險出現一樣被打趴
10/07 03:17, 35F
→
10/07 03:17, , 36F
調成類似小台部位 或是直接用小台做避險就好了~
10/07 03:17, 36F
→
10/07 03:18, , 37F
系統風險出來就停損啊... 說真的啦 平常賺那麼大...
10/07 03:18, 37F
→
10/07 03:18, , 38F
一兩次停損都受不了... 未免也太小氣了吧
10/07 03:18, 38F
還有 1161 則推文
推
10/07 20:37, , 1200F
用說的都很容易
10/07 20:37, 1200F
→
10/07 21:38, , 1201F
就是三葉說的不能用期貨的想法去想選擇權，選擇權是保險
10/07 21:38, 1201F
噓
10/07 22:43, , 1202F
你們真愛嚇唬別人 勇敢賣就對了 莊家那麼好賺
10/07 22:43, 1202F
→
10/07 22:44, , 1203F
你們這些人真壞 就像一直說菜好吃 卻夾肉吃不停
10/07 22:44, 1203F
推
10/07 23:21, , 1204F
OP版我真的戰不起來.太虛偽了.....果然油條的板......
10/07 23:21, 1204F
推
10/07 23:28, , 1205F
明明你就很賭爛一個人.然後還要在那邊大來大去= =
10/07 23:28, 1205F
推
10/07 23:29, , 1206F
鋪卡大~~!!!你說的好~~!!!
10/07 23:29, 1206F
→
10/07 23:30, , 1207F
偉伯大~~!!你說的好~~!!! XD
10/07 23:30, 1207F
→
10/07 23:43, , 1208F
誰賭爛誰 有八卦可以跟我講嗎@@????
10/07 23:43, 1208F
→
10/07 23:57, , 1209F
一定要稱人X大，這樣回起來才夠酸阿
10/07 23:57, 1209F
→
10/08 00:01, , 1210F
大什麼大 人什麼人
10/08 00:01, 1210F
→
10/08 00:13, , 1211F
? 大不過就是一種禮貌稱謂 沒有任何意義 不是嗎
10/08 00:13, 1211F
→
10/08 00:17, , 1212F
男人都喜歡人家稱呼他大 耶~~~~
10/08 00:17, 1212F
推
10/08 00:40, , 1213F
X的..大家還玩不夠,瞎聊快24hr了 :)
10/08 00:40, 1213F
推
10/08 01:48, , 1214F
跟一個沒做過賣方的人認真幹嘛，天天在那邊通道，多準
10/08 01:48, 1214F
→
10/08 01:48, , 1215F
多準，想說好歹也數十口在做，結果3口叫做重倉，這哪招
10/08 01:48, 1215F
→
10/08 02:04, , 1216F
又要戰了嗎 evan哥每次都喜歡戰人家口數 想必是大戶~~
10/08 02:04, 1216F
推
10/08 02:33, , 1217F
噗 通道本來就準到靠杯... 不相信是你家的事情
10/08 02:33, 1217F
→
10/08 02:34, , 1218F
盤中有跟我一起做的朋友都嘛賺錢 不是不做賣方是不爽作
10/08 02:34, 1218F
→
10/08 02:35, , 1219F
有時候一個月才100t歸零 我一天就到了為啥要等一個月?
10/08 02:35, 1219F
→
10/08 02:37, , 1220F
有多少錢作多少事情 你錢多可以下一次6000口沒人管妳
10/08 02:37, 1220F
→
10/08 03:05, , 1221F
低等玩家才會強調準度
10/08 03:05, 1221F
推
10/08 07:02, , 1222F
請注意你講話的方式,別在那低不低等.這樣很不高等!
10/08 07:02, 1222F
推
10/08 08:40, , 1223F
說實在的 只要是技術分析 我不覺得有準到靠盃這種事 XD
10/08 08:40, 1223F
噓
10/08 08:41, , 1224F
進市場是來求準 還是來賺錢的
10/08 08:41, 1224F
→
10/08 08:58, , 1225F
對阿 高等玩家 都是躲在後面酸人家口數的XDDDD
10/08 08:58, 1225F
推
10/08 12:45, , 1226F
在市場有一定水準的人，準度都不會差太多，當中少數人
10/08 12:45, 1226F
→
10/08 12:46, , 1227F
可以成為大贏家，靠的自然不是準度，低等高等自然明顯
10/08 12:46, 1227F
→
10/08 12:48, , 1228F
哪一個市場大贏家在那邊強調多準神準，真是笑死人了
10/08 12:48, 1228F
→
10/08 12:48, , 1229F
很準，期望值負值，有意義嗎
10/08 12:48, 1229F
→
10/08 12:53, , 1230F
酸完口數 換酸期望值了 你又知道別人期望值多少了~~??
10/08 12:53, 1230F
→
10/08 12:54, , 1231F
以evan大的程度 一定是下幾千口大台的高手 真想瞻仰一下~
10/08 12:54, 1231F
推
10/09 01:17, , 1232F
Evan,當人們在說準,不是在講勝率,是在講PF值高!
10/09 01:17, 1232F
→
10/09 01:18, , 1233F
我的勝率只有5成,但我的PF有5,我就有資格說我很"準"!
10/09 01:18, 1233F
→
10/09 01:19, , 1234F
還有,不管輸家還是贏家,都沒有高低等之分.別用這種字眼!
10/09 01:19, 1234F
推
10/11 14:07, , 1235F
我從 2007 賣到現在 裸賣 雙賣
10/11 14:07, 1235F
→
10/11 14:08, , 1236F
控制好槓桿不會死
10/11 14:08, 1236F
→
10/11 14:08, , 1237F
停損跟翻單是重點...
10/11 14:08, 1237F
→
10/11 14:09, , 1238F
我個人覺得除非很有把握 不然先砍掉停損最好.免得一錯再錯
10/11 14:09, 1238F
→
11/07 08:01, , 1239F
這篇......... https://muxiv.com
11/07 08:01, 1239F
‣ 更多 belive5 的文章
文章代碼(AID): #1GS7HAtj (Option)
討論串 (同標題文章)
以下文章回應了本文：
完整討論串 (本文為第 1 之 5 篇)：
排序： 最舊先 | 最新先 | 留言數
在新視窗開啟完整討論串 (共5篇)
‣ 更多 belive5 的文章
文章代碼(AID): #1GS7HAtj (Option)