Re: [問題] 請問在OP如何規避系統性風險?

看板Option作者 (我可以看見嗎)時間11年前 (2012/10/07 14:40), 編輯推噓29(29推 0噓 56→)
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先說明一下選擇權的策略 1.雙買 預期會有大波動 或是大突破 2.雙賣 預期沒有啥波動 或是沒有突破 3.價差策略 a.做買方時 在價外一檔做賣方 目的是為了避免時間價值的消秏,缺點是有大行情時 獲 利會減少 b.做賣方時 在價外一檔做買方 目的是為了避免被突破時 造成無法估計的虧損,缺點是 獲利會減少 做賣方的只能"儘量"避險系統性的風險.. 比如有什麼重大的政策 重大的會議 重大的選舉發生前 最好是空手 不要賭 不要貪 所以要注意國內外未來有什麼重大事件會發生 但要是像地震 海嘯 或是一些突然事件爆出來 這真的是避不掉.... 我認為比較好的作法時 平常沒事時先建立賣方的部位 而等行情發動時 就順勢建立起買方的部位 PS: 每漲跌100點 做對權利金就會變成 1.5~2倍(看價外幾檔) 如果跌漲300點 做對權利金就會變成 1.5的三次方倍 到 2的三次方倍 ========== ================================== 1.順勢單 觀念像李佛摩的操作 當關鍵點被突破時 會有大行情 會有一波大走勢 不預測高低點 不預測多空 只在乎方向 優點時 大行情發動時 會有大獲利 缺點時 當盤整或假突破時 會被巴來巴去 2.逆勢單 在壓力支撐區 逆勢做單 預期不會被突破 反而會出現轉折 先預測規畫行情 預測計算高低點在那裡 預測轉折點在那裡 優點是 建立倉位的成本比較低 缺點是 被真突破時會有大損失 我認為比較好的作法是 從大周期裡 去看趨勢方向 再從小周期裡 去逆勢建單 降低成本 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 42.73.182.157
推
10/07 14:42, , 1F
問題是 市場不會讓你知道明天是否"平常沒事" XD
10/07 14:42, 1F
推
10/07 14:47, , 2F
推最後兩句! 講到我的核心概念了
10/07 14:47, 2F
→
10/07 14:48, , 3F
是啊 平常只能看K線 看比較是偏那一邊..
10/07 14:48, 3F
推
10/07 14:50, , 4F
最後兩行也是我的中心概念 推
10/07 14:50, 4F
推
10/07 14:51, , 5F
我的中心思想是：媽的真的發生了我還記得現在的想法嗎？
10/07 14:51, 5F
→
10/07 14:54, , 6F
當爆炸時一定會恐慌啊..事先想想好萬一XXX時 我要怎麼做
10/07 14:54, 6F
推
10/07 14:55, , 7F
你想好是一回事，碰到能不能做到又是一回事，除非你是用
10/07 14:55, 7F
→
10/07 14:55, , 8F
電腦控制
10/07 14:55, 8F
→
10/07 14:55, , 9F
萬一真的不幸遇到時 就照之前的規畫做 停損或是順勢做
10/07 14:55, 9F
推
10/07 14:56, , 10F
正在未雨綢繆... 單周震盪緊繃緊繃我的核心策略只能
10/07 14:56, 10F
→
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很多東西若不是電腦控制，那就需要經驗來幫助。這種系統
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→
10/07 14:56, , 12F
性風險極少發生，所以絕大多數的人對這種事毫無經驗
10/07 14:56, 12F
→
10/07 14:57, , 13F
COVER住 大概五百~一千左右 單日噴整根 一樣會GG...
10/07 14:57, 13F
→
10/07 14:57, , 14F
進場前就先設好停損點 進場後就看盤勢怎麼發展..y
10/07 14:57, 14F
→
10/07 14:59, , 15F
遇到系統性風險 期貨或是買方 做錯邊一樣會死..
10/07 14:59, 15F
推
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買方是死不了的，因為你不會把把all in
10/07 14:59, 16F
→
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要不然就像全倒或是U姐一樣 只做當沖..
10/07 14:59, 17F
→
10/07 14:59, , 18F
賣方倒是蠻有可能賣到滿，因為常吃到甜頭
10/07 14:59, 18F
推
10/07 15:00, , 19F
換個角度想... 當金融市場走過這大大小小波動..
10/07 15:00, 19F
→
10/07 15:01, , 20F
老實說做op我已經想到個人的最終解法，真的是超簡單
10/07 15:01, 20F
→
10/07 15:01, , 21F
在這市場的投資者 對於大海嘯的應對性也提升了
10/07 15:01, 21F
→
10/07 15:01, , 22F
相對發生的機率 只會越來越低 就像台股數次低點不斷提高
10/07 15:01, 22F
→
10/07 15:04, , 23F
請問OP的最終解法是什麼@@"....該不會是全倒的那五個字
10/07 15:04, 23F
推
10/07 15:18, , 24F
不是賺錢的方法，而是對待op的看法，不要想太多
10/07 15:18, 24F
推
10/07 15:22, , 25F
再想想 如果選擇權改成期貨 方向一樣相反...
10/07 15:22, 25F
→
10/07 15:22, , 26F
噴掉的一定更多....
10/07 15:22, 26F
→
10/07 15:32, , 27F
如果有必勝法恁盃早就壓房壓車梭身家了
10/07 15:32, 27F
→
10/07 15:45, , 28F
op賣到滿遲早會出事
10/07 15:45, 28F
推
10/07 15:47, , 29F
非常同意重大事件別賭
10/07 15:47, 29F
→
10/07 15:47, , 30F
乖乖玩期貨就好
10/07 15:47, 30F
推
10/07 16:32, , 31F
范特西14世@@ 最近我的虧損來自順勢單轉逆勢單
10/07 16:32, 31F
→
10/07 16:34, , 32F
不應該說,做順勢最近都是賠的.= =
10/07 16:34, 32F
→
10/07 16:48, , 33F
最近在7750到7650 之間盤....很難猜方向
10/07 16:48, 33F
→
10/07 16:49, , 34F
不過美元指數KD在高檔轉折向下..台股KD在低檔轉折向上
10/07 16:49, 34F
推
10/07 21:12, , 35F
推
10/07 21:12, 35F
→
10/07 22:43, , 36F
你們真愛嚇唬別人 勇敢賣就對了 莊家那麼好賺
10/07 22:43, 36F
→
10/07 22:44, , 37F
你們這些人真壞 就像一直說菜好吃 卻夾肉吃不停
10/07 22:44, 37F
推
10/08 01:10, , 38F
如果等方向起來再作順勢單,那一開始就操作期貨就可了
10/08 01:10, 38F
→
10/08 01:11, , 39F
不必作大眾認為「粉可怕」的賣方,因為懂趨勢賺大多了
10/08 01:11, 39F
→
10/08 01:12, , 40F
賣方的核心精神就是「不猜多空」,專殺「時間價值」
10/08 01:12, 40F
→
10/08 01:12, , 41F
雖然抱單過程會有些方向部位的加入,但都旨在保護部位
10/08 01:12, 41F
→
10/08 01:13, , 42F
並非追求擴大利潤.
10/08 01:13, 42F
推
10/08 08:48, , 43F
推樓上~ 只分析價格來做 不如做期貨就好了
10/08 08:48, 43F
→
10/08 14:20, , 44F
不認同賣方是專殺時間價值
10/08 14:20, 44F
→
10/08 14:20, , 45F
賣方勝率極高，大戶跟有錢人一致性累積資本的好幫手
10/08 14:20, 45F
推
10/08 21:12, , 46F
賣方之所以勝率高就是因為賺時間價值,不然還有啥原因?!
10/08 21:12, 46F
推
10/08 22:42, , 47F
XDDD 結論只有個字... 你知道的....
10/08 22:42, 47F
推
10/08 23:07, , 48F
強就一個字
10/08 23:07, 48F
推
10/08 23:42, , 49F
賣方不是專殺時間價值.... 這個論點 錯了一大半...
10/08 23:42, 49F
→
10/08 23:42, , 50F
賣方的關鍵點在於 容錯率高~ 不須精準估計當下...
10/08 23:42, 50F
→
10/08 23:43, , 51F
而是 只需 確認是否有履約價值可能而已
10/08 23:43, 51F
→
10/08 23:43, , 52F
所謂系統性風險就是牠的天敵... 經驗的累積以後
10/08 23:43, 52F
→
10/08 23:44, , 53F
可以降低這種事情被咬的機率
10/08 23:44, 53F
→
10/08 23:44, , 54F
雖然S為主的風險看似極高 但是從技術分析中找出
10/08 23:44, 54F
→
10/08 23:45, , 55F
某些巧合點 一樣的一直被重複的某些現象
10/08 23:45, 55F
→
10/08 23:45, , 56F
在S的過程中 有了一小部份獲利中 使用價差策略
10/08 23:45, 56F
→
10/08 23:46, , 57F
一方面 鎖定利潤外 甚至可以在有限的風險中更大獲利
10/08 23:46, 57F
→
10/08 23:47, , 58F
期貨的容錯率是0 完全的0... 要把期貨看得那麼簡單容易
10/08 23:47, 58F
→
10/08 23:48, , 59F
不
10/08 23:48, 59F
→
10/08 23:48, , 60F
不
10/08 23:48, 60F
推
10/08 23:57, , 61F
S的精要在於 極高的容錯率及更多變化性的調整策略
10/08 23:57, 61F
推
10/09 00:07, , 62F
做S 平時就要燒香拜拜 無可預兆的崩崩跟轟轟 別來
10/09 00:07, 62F
→
10/09 00:08, , 63F
一周內 千點以上的行情 真的當下沒處理好 就會GG
10/09 00:08, 63F
推
10/09 00:34, , 64F
說這麼多,我還是看不出來這跟賺時間價值有何不同
10/09 00:34, 64F
→
10/09 00:35, , 65F
容錯率高,難道不是吃時間的豆腐嗎?時間愈久,沒有方向的機率大
10/09 00:35, 65F
→
10/09 00:36, , 66F
買賣方的期望值其實差不多的,誰也沒佔到便宜!
10/09 00:36, 66F
→
10/09 00:37, , 67F
買方(賺的機率極低)*(一賺就是大的),賣方則(賺率高)*(小賺)
10/09 00:37, 67F
→
10/09 00:38, , 68F
我要說的是,賣方會賺,絕不是因為賣方比較"聰明"!
10/09 00:38, 68F
推
10/09 00:42, , 69F
我在強調的是期貨跟op的差異性你有沒有看懂我講的重點阿
10/09 00:42, 69F
推
10/09 00:46, , 70F
沒人提過賣方有多利害吧，你是否文句釋意的能力有點問題
10/09 00:46, 70F
推
10/09 00:48, , 71F
疑? 你不是在說"賣方"不是專殺時間價值嗎?
10/09 00:48, 71F
→
10/09 00:48, , 72F
然後就接著解釋很多,我就是針對你的解釋說的呀
10/09 00:48, 72F
→
10/09 00:50, , 73F
喔,我說的賣方沒比較聰明是在回前面的網友.
10/09 00:50, 73F
→
10/09 00:51, , 74F
我只是認為您提到的"容錯率"就是來自時間價值.如此而以
10/09 00:51, 74F
推
10/09 00:52, , 75F
Op本來就像保險，買賣本身就沒有誰是聰明的，一個願打一
10/09 00:52, 75F
→
10/09 00:52, , 76F
個願哀。
10/09 00:52, 76F
推
10/09 00:59, , 77F
那你又少考慮到大盤往賣的反方向走的因素，s不是只有時間
10/09 00:59, 77F
→
10/09 00:59, , 78F
價值而已
10/09 00:59, 78F
推
10/09 01:14, , 79F
你說到重點囉.大盤喜歡往賣的方向走...這讓事情變的很複雜
10/09 01:14, 79F
→
10/09 01:15, , 80F
我不能再多說了,因為這是交易很重要的關鑑~
10/09 01:15, 80F
推
10/10 10:50, , 81F
讚喔
10/10 10:50, 81F
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08/13 01:05, , 82F
性風險極少發生，所以絕 https://noxiv.com
08/13 01:05, 82F
→
09/15 07:58, , 83F
我只是認為您提到的"容 https://daxiv.com
09/15 07:58, 83F
→
11/07 08:01, , 84F
不認同賣方是專殺時間價 https://muxiv.com
11/07 08:01, 84F
→
01/01 15:44, 5年前 , 85F
那你又少考慮到大盤往賣 http://yofuk.com
01/01 15:44, 85F
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