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討論串[問題] 請問選擇權敏感度的問題??
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各位大大. 最近又有選擇權波動率方面的問題啦. 為什麼我去上了兩個網站. 看選擇權的波動率. 會有很大的差異呢？？. http://www.capitalfutures.com.tw/market/new/default-3.asp?xy=6&xt=1. http://egcity.no-ip.or
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簡單回一下敏感度的問題. delta 一般來說就跟你直接買一口小台的意思一樣,delta正代表你spot往上賺錢,. 往下賠錢,反之亦然.. Gamma的部分,跟權利金的變動沒有直接關係,只是影響你賺/賠錢時的速度快慢而已.. Vega代表波動度變動1%,權利金增減的部分.. 基本上影響權利金的只有
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其實也不用想太多 正常的市場來說. 漲都緩漲 突破訊號出現等壓回在追大部分的情況都來的及. 一般來說倉位都不會壓太滿 壓回慢慢加. 跌都急跌 倉位最好很快壓滿 一下子就脫離成本區會讓你賺很快. 待速度消失回補空單 賺很快. 反映到波動率上面 市場存在賣方與買方兩種人 因為期貨降手續費的因素. 做當沖
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^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^. http://www.capitalfutures.com.tw/market/new/default-3.asp?xy=6&xt=1. 上個禮拜周四周五反彈. 結果可以發現 星期五call的波動率大幅減低. 其實這一期大家好像都不太敢買call
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我對選擇權的敏感度有點問題耶. 就是說 delta是期貨指數每漲跌多少之後. 選擇權會改變多少. 而gamma則是期貨指數如何影響delta的指標. 另外vega則是波動率每改變1% 選擇權會改變的價錢. 我在計算的時候. 使用 X(價位改變)=F * ((delta+F*gamma))+vega*
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