Re: [問題] 請問選擇權敏感度的問題??
簡單回一下敏感度的問題
delta 一般來說就跟你直接買一口小台的意思一樣,delta正代表你spot往上賺錢,
往下賠錢,反之亦然.
Gamma的部分,跟權利金的變動沒有直接關係,只是影響你賺/賠錢時的速度快慢而已.
Vega代表波動度變動1%,權利金增減的部分.
基本上影響權利金的只有spot和vol.的變動,而且是分開計算的.
比如你的portfolio delta是+20萬,Vega是+10萬,如果今天spot往上動了1%,
但vol. 卻下了3%,你今天的損益應該是20+(-30)=-10萬. 大致是這樣
不過要計算greek的部份需要有專業軟體的輔助,一般人也不會care這些數值.
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 125.233.149.157
※ 編輯: joba 來自: 125.233.149.157 (06/13 16:26)
→
06/14 09:44, , 1F
06/14 09:44, 1F
→
06/14 09:45, , 2F
06/14 09:45, 2F
討論串 (同標題文章)
完整討論串 (本文為第 4 之 5 篇)：
問題
5
10