Re: [問題] 請教利率期貨的問題
※ 引述《fboncy (強中)》之銘言:
: 目前30年美國公債殖利率約3%
: 30年美國公債期貨報價145點,1點1000美元
: 假如在期貨市場以145點買進一口,明天到期以實物交割,拿到面額10萬美元的30年美國公
: 債,等同以14.5萬元買一張面額10萬的債券。
: 這種說法正確嗎?期貨報價如何換算成殖利率?
→ fantasywing: CME有完整的說明 04/18 00:23
→ fantasywing: http://bit.ly/2vrWqry
連結之後下載ppt檔,裡面沒有我要的答案。
講到利率,只有提到隱含回購利率(implied repo rate,IRR)
這是指買入現貨、放空期貨的套利策略,或者是放空現貨(如果借的到)、買入期貨
我所疑惑是買入期貨,並接受實物交割(一張30年整的公債),不考慮轉換因子
這樣的殖利率如何計算
目前(2018/4/17)美國30年公債殖利率3.0238%,
30年美國公債價格為99.531
30年美國公債期貨報價145+15/32
期貨與現貨價格為何會差那麼多?
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.175.23.190
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1524032952.A.459.html
→
04/18 15:10,
6年前
, 1F
04/18 15:10, 1F
→
04/18 15:20,
6年前
, 2F
04/18 15:20, 2F
→
04/18 15:23,
6年前
, 3F
04/18 15:23, 3F
→
04/18 15:23,
6年前
, 4F
04/18 15:23, 4F
→
04/18 15:34,
6年前
, 5F
04/18 15:34, 5F
→
04/18 15:34,
6年前
, 6F
04/18 15:34, 6F
討論串 (同標題文章)