看板 [ Option ]
討論串[問題] 請教利率期貨的問題
共 4 篇文章
內容預覽： 開啟 | 關閉 | 只限未讀
首頁
上一頁
1
下一頁
尾頁
#1
[問題] 請教利率期貨的問題
推噓0(0推 0噓 2→)留言2則，0人參與, 6年前最新作者fboncy (強中)時間6年前 (2018/04/17 23:14), 編輯資訊
1
0
0
內容預覽:
目前30年美國公債殖利率約3%. 30年美國公債期貨報價145點，1點1000美元. 假如在期貨市場以145點買進一口，明天到期以實物交割，拿到面額10萬美元的30年美國公債，等同以14.5萬元買一張面額10萬的債券。. 這種說法正確嗎？期貨報價如何換算成殖利率?. --. posted from
#2
Re: [問題] 請教利率期貨的問題
推噓0(0推 0噓 6→)留言6則，0人參與, 6年前最新作者fboncy (強中)時間6年前 (2018/04/18 14:29), 編輯資訊
0
0
1
內容預覽:
→ fantasywing: CME有完整的說明 04/18 00:23→ fantasywing: http://bit.ly/2vrWqry. 連結之後下載ppt檔，裡面沒有我要的答案。. 講到利率，只有提到隱含回購利率(implied repo rate，IRR). 這是指買入現貨、放空期貨的
(還有121個字)
#3
Re: [問題] 請教利率期貨的問題
推噓0(0推 0噓 0→)留言0則，0人參與, 最新作者SilverRH (D@HSU)時間6年前 (2018/04/18 15:20), 編輯資訊
1
0
2
內容預覽:
因為期貨的規格不是現實中公債的規格. 例如說U.S. T-bond futures 是30年，. 6%票面利率的公債，. 但是現實中的票面利率並不是一樣的，. 所以說交割的規格是15～25年的國債，. 交割的金額是期貨價格乘以轉換係數. 加上應計利息。. 轉換係數請參見. http://www.cm
(還有70個字)
#4
Re: [問題] 請教利率期貨的問題
推噓0(0推 0噓 0→)留言0則，0人參與, 最新作者fboncy (強中)時間6年前 (2018/04/19 17:05), 編輯資訊
0
0
2
內容預覽:
謝謝你，這樣回答我就懂了，. 因為美國長期國債票面利率都是6%. 如果以14.5萬元買一張美國公債，. 面額10萬元，20年後到期. 每年能領6000元利息，. 到期那一年領回10萬本金. 上述條件以IRR(內部報酬率)試算，. 得到的殖利率約2.98%. 接近目前的30年公債殖利率3%. --.
(還有11個字)
首頁
上一頁
1
下一頁
尾頁