Re: [閒聊]富邦金坑殺散戶的真實案例

看板Option作者 (恰)時間14年前 (2011/03/23 09:50), 編輯推噓15(15推 0噓 59→)
留言74則, 17人參與, 最新討論串9/9 (看更多)
我只交易過權證兩次 (雖然少...但至少有吧?^^") 第一次交易~~還搞不懂他的計價方式....>"< 第二次是前幾天的事.... 朋友說一次要交易一萬五比較划算(手續費?) 所以我一次買了20張.... 接著....我才真的明白~~甚麼是造市者! =_=" 如原PO所說~~很多情況價格都是由造市者決定... 你看他內外盤都掛1百多張.....一檔喔!! 但實際上當天成交呢?? 只有30幾張....(我就佔了20張=_=") 靠~~才一萬多塊ㄟ~~我竟然是大戶了? @@ 那明明都是掛假的~~~=_= 都是造市者在掛的... 我有朋友更扯! 真的大戶~~好幾百張的.....聽說外面流動的只有一千張! 所以他說每次賣就像諜對諜~~券商知道你!你也知道券商想幹嘛... 於是每次都在那貓抓老鼠.... 其實當朋友第一次解釋權證的意義給我聽的時候~~我就不想玩了! 誰都知道我們不可能玩過券商.... 上次只不過是因為標的價錢太高>"< 錢不夠...所以才.... 所以阿~~~ 原PO PO出經過~~不管是討拍~或是給大家警告也好... 我想都是好事.... 讓新手知道這個世界的殘酷也好.... 別太苛刻了! ^^" -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 119.15.231.183
推
03/23 09:55, , 1F
老實說我在美國市場做options 都有遇到過一天幾乎只有我單
03/23 09:55, 1F
→
03/23 09:57, , 2F
LMT(Lockheed Martin)這種公司都可以沒市了 我可以想像台
03/23 09:57, 2F
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03/23 09:58, , 3F
灣option市場一定很淺...
03/23 09:58, 3F
推
03/23 10:07, , 4F
原PO如果像你這樣打，就不會有事了...
03/23 10:07, 4F
推
03/23 10:16, , 5F
某W當初可是大喊著：權證可以玩贏券商呢.....
03/23 10:16, 5F
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03/23 10:17, , 6F
兩相比對豈能不歡樂？
03/23 10:17, 6F
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03/23 10:18, , 7F
把買權證的$ 拿去買樂透 還實際點
03/23 10:18, 7F
推
03/23 10:19, , 8F
幾年前2498 6244權證從價外做到價內的對帳單還保留著呢
03/23 10:19, 8F
推
03/23 10:21, , 9F
樓上那個有印象 一支權證20萬元 還1:1的 珍夭壽
03/23 10:21, 9F
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03/23 10:22, , 10F
聽說還有券商被嘎到虧幾億 難怪現在都發行0.01的 真賤
03/23 10:22, 10F
推
03/23 10:24, , 11F
那時候被當神拜 油價剛開始天天噴的時代 ( ￣ c￣)y▂
03/23 10:24, 11F
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03/23 10:25, , 12F
喔喔~~好神!嘎贏券商阿?怎辦到的?逢低買進就放著嗎?
03/23 10:25, 12F
推
03/23 10:29, , 13F
券商應該會用現貨避險吧？
03/23 10:29, 13F
推
03/23 10:30, , 14F
有興趣去拉當時的走勢來看啊...都穿過履約價了 已經沒
03/23 10:30, 14F
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03/23 10:31, , 15F
有什麼神不神的問題 另外是不是每家券商做法一樣就不知
03/23 10:31, 15F
推
03/23 10:37, , 16F
他一看就知道是新手阿 好像從來沒看過黑心券商一樣
03/23 10:37, 16F
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03/23 10:37, , 17F
後來陸續到期 券商發新的權證履約價都天價 還是一堆人
03/23 10:37, 17F
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03/23 10:38, , 18F
聽說之前有人權證賺很多就跑進去玩 然後一直到現在都
03/23 10:38, 18F
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03/23 10:38, , 19F
沒再有這樣的行情出現過.....
03/23 10:38, 19F
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03/23 10:55, , 20F
券商的權證就是賺theta跟vega的錢 被嘎到履約價也無所謂
03/23 10:55, 20F
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03/23 10:57, , 21F
現在的系統都很聰明 自動調整曝險金額 券商怕的是漲停連
03/23 10:57, 21F
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03/23 10:57, , 22F
發 其他的根本沒差...~
03/23 10:57, 22F
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03/23 10:57, , 23F
傑克賽林娘 最近也有阿 8287價外做到價內 (不過還沒履約)
03/23 10:57, 23F
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03/23 10:58, , 24F
其實真的可以玩死券商...
03/23 10:58, 24F
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03/23 10:58, , 25F
做權證不一定會賺錢，但有的作法券商一定賠錢
03/23 10:58, 25F
推
03/23 11:07, , 26F
在到期日一直在履約價上穿來穿去？
03/23 11:07, 26F
推
03/23 11:15, , 27F
要搞死券商還真沒這麼容易 09年大多頭年 一堆權證漲翻天
03/23 11:15, 27F
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03/23 11:17, , 28F
不過我同學在某券商做權證 他年"中"領了半年有
03/23 11:17, 28F
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03/23 11:23, , 29F
妳可以問一下你同學，如果玩隔日沖他會怎樣
03/23 11:23, 29F
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03/23 11:23, , 30F
光稅他就要繳到死
03/23 11:23, 30F
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03/23 11:26, , 31F
如果你覺得玩的贏券商就玩阿? 稅也不是只有券商再繳....
03/23 11:26, 31F
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03/23 11:32, , 32F
更何況 想玩高頻 商品選權證只是加速陣亡!!!
03/23 11:32, 32F
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03/23 11:35, , 33F
買個一萬權證，繳10塊錢的稅，槓桿假設7倍
03/23 11:35, 33F
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03/23 11:36, , 34F
券商要繳210塊錢的稅，台灣的稅制金融業發展的起來
03/23 11:36, 34F
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03/23 11:36, , 35F
我也會很訝異
03/23 11:36, 35F
→
03/23 11:36, , 36F
喔算錯了是220，因為賣權証券商好像也要繳
03/23 11:36, 36F
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03/23 11:37, , 37F
稅是政府收的 應該沒人能跑掉 交易成本在法人幾乎是0
03/23 11:37, 37F
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03/23 11:38, , 38F
其他的
03/23 11:38, 38F
推
03/23 11:44, , 39F
覺得怪怪的，權證的Delta再怎麼樣也不會大於1啊？怎麼是七倍?
03/23 11:44, 39F
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03/23 11:53, , 40F
槓桿阿...
03/23 11:53, 40F
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03/23 12:16, , 41F
我看不是很懂 我以036115為例 試算一下成本
03/23 12:16, 41F
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03/23 12:18, , 42F
大概63張=1張股票 散戶成本 1+1.425+1.425 = 3.85
03/23 12:18, 42F
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03/23 12:21, , 43F
而且網路下單可以打折，所以算出來應該不到3
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03/23 12:21, , 44F
問題是散戶買權證，券商要買股票避險
03/23 12:21, 44F
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03/23 12:22, , 45F
股票稅是3，而且還有槓桿，他買一萬，券商要花3~10
03/23 12:22, 45F
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03/23 12:22, , 46F
萬去避險
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03/23 12:25, , 47F
算了 我算不出來 =.=
03/23 12:25, 47F
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03/23 12:26, , 48F
....=.=
03/23 12:26, 48F
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03/23 12:28, , 49F
不過你這比例有怪 036115來講 63張也要4.5W
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03/23 12:28, , 50F
勝華一張 5.2W 怎樣看都不像會1:3以上的比例
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03/23 12:30, , 51F
63張=1張股票是?
03/23 12:30, 51F
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03/23 12:32, , 52F
036115~delta0.0878~gamma0.0056~槓桿5倍
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03/23 12:32, , 53F
036115 delta 0.0802 執行比率0.2
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03/23 12:35, , 54F
這樣講好了，只算delta~2384漲5%，權證會漲40%
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03/23 12:37, , 55F
講錯了，會漲0.4/0.7=0.57%
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03/23 12:37, , 56F
反正就是槓桿效果
03/23 12:37, 56F
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03/23 12:38, , 57F
券商1:1買~現貨只噴5%~權證可能會噴幾十%
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03/23 13:00, , 58F
這是一定的 買下去馬上朝有利的方向走一波一定賺
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03/23 13:02, , 59F
你沒聽懂我的意思，我要強調的就是散戶買權證五萬
03/23 13:02, 59F
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03/23 13:02, , 60F
券商要買幾十萬的現貨避險
03/23 13:02, 60F
→
03/23 13:08, , 61F
前提是券商真的有去避險的話...
03/23 13:08, 61F
推
03/23 13:21, , 62F
卷商通常有量很多的現貨在流通 option的量相對低很 避險的
03/23 13:21, 62F
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03/23 13:21, , 63F
成本幾乎是可忽略的
03/23 13:21, 63F
→
03/23 14:58, , 64F
「券」商 ㄑㄩㄢ\
03/23 14:58, 64F
推
03/23 18:16, , 65F
「券」商 ㄑㄩㄢ\
03/23 18:16, 65F
→
03/23 18:32, , 66F
好險我有打對 XDDD
03/23 18:32, 66F
推
03/23 22:34, , 67F
推可可寧一貫的堅持 XD
03/23 22:34, 67F
→
03/23 23:03, , 68F
D大說的我沒精算過 但我認識做權證的 煩惱不是避險成本
03/23 23:03, 68F
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03/23 23:04, , 69F
高 而是沒人玩 發一檔要5w 現在單一檔權證已經不像以前
03/23 23:04, 69F
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03/23 23:07, , 70F
能賺個百來萬 又抓不太到散戶愛的點 只能海發
03/23 23:07, 70F
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03/23 23:48, , 71F
散戶愛的點不就是你發錢給他嗎._.\
03/23 23:48, 71F
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03/25 19:19, , 72F
那麼坑人 鬼才跟你玩 權證是被券商自己玩殘的
03/25 19:19, 72F
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08/12 23:32, , 73F
有什麼神不神的問題 另 https://noxiv.com
08/12 23:32, 73F
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09/15 06:41, , 74F
沒再有這樣的行情出現過 https://daxiv.com
09/15 06:41, 74F
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