Re: [問題] 選擇權作波段?

看板Option作者idleidle (格物致知溫故知新)時間13年前 (2011/01/09 01:39)推噓8(8推 0噓 8→)

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停損重不重要重要!!! 停損幾點？ 10點？20點？100點？停利幾點？如果你考慮那麼多 1月5號早盤急彈就會被掃出去了這時候你會再進場嗎？這幾天下殺波段能吃完的人我想大概是被軋到的空軍(例如外豬..) 這總人才捨不得離場.....XD ※ 引述《isaacwu974 (天空元帥)》之銘言： : 假定ptt有某神人，元旦跨年當夜在101樓下看煙火秀， : 此時恰巧發現東北角天空有一紅色災星現世，根據神人多年夜觀星象的心得， : ，斷定本週台股必有長黑，於是週一收盤價進場作空： : 一月份台期指契約 : 1/3 收盤價：9020 9000p：90 8800p：28.5 8700p：14 : 1/7 收盤價：8753 9000p：258 8800p：110 8700p：61 : 策略一：放空一口小台，本金16000，1/7收盤時平倉， : 獲利 9020-8753-2（交易成本）＝265點，82.8％。 : 策略二：1/3買進9000p，1/7平倉，本金16000/90點～3口 : 獲利（258-90-1交易成本）*3＝501點，156.6％。 : 策略三：1/3買進8800p，1/7平倉，本金16000/28.5點～11口 : 獲利（110-28.5-1交易成本）*11＝885.5，276.7％。 : 策略四：1/3買進8800p，賣出8700p，組賣權空頭價差，成本（28.5-14）＝14.5 : 本金16000/14.5點～22組，1/7平倉，平倉價（110-61）＝49 : 獲利（49-14.5-2交易成本）*22＝715，223.4％ : 看起來策略三似乎是最好的，但這是因為建倉後，短短幾天行情走勢夠快， : 時間價值還沒有發揮損耗的威力，如果遇上一路盤跌，結算當天收在8753，獲利將變成： : 策略一：265點，82.8％ : 策略二：468點，146.3％ : 策略三：192.5點，60.2％ : 策略四：671點，209.7％ : 這樣應該明白，為什麼學習選擇權策略組合，是非常重要的事了吧。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 203.73.254.162

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kinggod

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推

Ting1024

01/09 02:21, , 2^F

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SuperModel

01/09 11:09, , 3^F

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