看板
[ Option ]
討論串[問題] 選擇權作波段?
共 10 篇文章
內容預覽:
選擇權對新手來說剛開始還在摸索,就不要想太遠幾周,幾個月這種時間觀念. 一來除非資金很大,二來你有特殊操作手法,否則剛開始就看那麼長. 以遠月的波動率和成交量,正常來說新手會有點狀況外. 選擇權的價格 = 內函價值+時間價值(詳細定義很好查). 時間價值很多時候就是在大盤上下只有40點的區間的時候被
(還有709個字)
內容預覽:
我相信選擇權是可以做波段的，但是與其拿來做波段不如拿來做. 期貨波段的避險。. 簡單去觀察一下期貨12/01~12/30的走勢(多頭波段)與每檔CP的走勢(價內1檔價外1檔). 看到你發現你如果當賣方跟買方的利益差別...(這已經數星期了). 當買方不管價內價外我的直覺是，我付出的權利金裡時間價值就
(還有429個字)
內容預覽:
我有不同角度的看法分享一下. 買方的好處其實也不是沒有. 看看本波82xx在11月底100點區間洗盤，起漲第一天8350左右還要再洗一次. 8600call真的到這之前都滿痛苦的,因為跟在8250買進沒啥差別. 可是換個角度說,口袋深度夠,這中間洗盤下殺多買一些. 就已8350那邊當時的成本5x去算
(還有604個字)
內容預覽:
一般做選擇權的. 主要是在做greeks. 普通的在玩的都是從泰勒展開式來看. 也就是都在trade delta gamma vega跟theta. 拿前天的86P來講. 隔壁版的弟弟大賺了3倍. 他賺到了delta gamma vega. 所以賺了3倍. 今天86P賺到了delta gamma但v
(還有137個字)