Re: [問題] 請教吳金潮老師的操作理念

看板Option作者 (上天的恩賜)時間17年前 (2009/02/20 17:20), 編輯推噓0(0推 0噓 9→)
留言9則, 4人參與, 最新討論串5/6 (看更多)
又來po文了 想來想去還是po個文比較實在 我對BS是抱著崇敬且敬畏的心態 絕對沒有貶低的意思 各位大哥都誤會我了 最後附上期交所網頁 http://www.taifex.com.tw/chinese/home.htm 裡面寫道 F:從"選擇權"價格中所推出之預期指數 F的公式 F = strike price + exp^RT * (Call price - Put price) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 下面還有例子可以看 這個到底是什麼期貨推出來的 回個文教一下 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 163.25.105.172
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02/20 17:21, , 1F
選擇權 的"價格" 不是"隱含波幅" 新的指數不用隱含波幅
02/20 17:21, 1F
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02/20 17:23, , 2F
我想下面的公式沒用到隱藏波幅吧
02/20 17:23, 2F
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02/20 17:42, , 3F
VIX並沒有用到IV 這條式子必須用到當期的選擇權價格來算
02/20 17:42, 3F
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02/20 17:43, , 4F
價格要偏誤本來就不可能
02/20 17:43, 4F
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02/20 17:46, , 5F
請問這是正推還是倒推??
02/20 17:46, 5F
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02/20 18:10, , 6F
forward price doesn't mean predicted price
02/20 18:10, 6F
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02/20 18:12, , 7F
it is explained in any decent financial math books.
02/20 18:12, 7F
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02/20 18:15, , 8F
Hay! dos ... you are lag!
02/20 18:15, 8F
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02/20 18:15, , 9F
The computer uses windows now!!!
02/20 18:15, 9F
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