看板
[ Option ]
討論串[問題] 請教吳金潮老師的操作理念
共 6 篇文章
內容預覽:
1.你也幫幫忙. 期交所波動率怎麼來的 ??. 你去看看問題二. CBOE於2003年9月22日推出新的VIX指數，不只使用價平的選擇權契約，. 而是利用一連串不同履約價格的指數選擇權來計算預期波動率。. (不管新指數或舊指數 都是用選擇權市價來推波動率的). 也可以說和隱含波動度之估計一樣. 將選
(還有850個字)
內容預覽:
又來po文了 想來想去還是po個文比較實在. 我對BS是抱著崇敬且敬畏的心態 絕對沒有貶低的意思. 各位大哥都誤會我了. 最後附上期交所網頁. http://www.taifex.com.tw/chinese/home.htm. 裡面寫道. F:從"選擇權"價格中所推出之預期指數. F的公式. F
(還有11個字)
內容預覽:
沒錯!! 他是「定價工具」不是預測工具. 很多人說他沒用 跟本不知道這它是拿來幹嘛用的. 還要求別人說：你懂BS，那你告訴我明天的走勢. ^^^^^^. 他是「定價工具」不是「預測工具」. 你要預測 用GARCH還是基因演算法或是籌碼面 基本面的分析 簡單一點的看K線. 這些「預測工具」是沒辦法幫你
(還有1021個字)
內容預覽:
怎麼看個電影回來 凸槽潮哥的文章變這樣. 我跟P大的看法較為類似 BS是個定價工具. 如果BS可以對市價(注意 我說市價)有這麼強的預測力. 我想這個公式不會在學術界發表 而是被Black拿起來自己賺. 再來 BS有很深遠的歷史意義 我沒否認. 但是他的假設太不合理. 股價符合對數常態分配??現在學
(還有198個字)
內容預覽:
http://www.taifex.com.tw/chinese/9/9_0123-1.doc. 所謂波動率指數(VIX，Volatility Index) 為美國芝加哥選擇權交易所(CBOE)於1993年. 所推出，其利用S&P 100股價指數選擇權市價反推算而得的隱含波動率計算得之. 而臺指選擇
(還有105個字)