Re: [分析] (實變)連續隨機變數定義
※ 引述《znmkhxrw (QQ)》之銘言：
: 想請問一下連續隨機變數的定義, 目前我看到兩種版本
: -----------------------------------------------------------
: <Def1>
: 我們說一個隨機變數是 離散:= 其值域可數
: 連續:= 其值域不可數
: <Def2>
: Formally, a continuous random variable is a random variable whose cumulative
: distribution function is continuous everywhere
: -------------------------------------------------------------
為了避免混淆，先定義一些符號:
(Ω,B,P) : probability space
Q : the set of all rational numbers
X:Ω→Q : a random variable
F:Q→[0,1] : CDF of X
為了強調F是定義在Q上，所以argument 都用q, p 等等來表示，而不是x, y
證明脈絡大概是:
(a) There exists q∈Q such that 0 < P{X = q} ≦ 1.
(b) For such q in (a), F is not left continuous at q.
Proof of (a):
If p1 ≠ p2, {ω∈Ω: X = p1 } and {ω∈Ω: X = p2 } are disjoint. Thus,
F(q) = P{X ≦ q} = Σ P{X = p}
p∈Q,p≦q
by the probability axiom.
(註:這一點區分了可數與不可數，不可數的話不能寫成這種形式的summation)
If P{X = p} = 0 for all p∈Q, then P(Ω) = Σ P{X = p} = 0,
p∈Q
which contradicts to the probability axiom, P(Ω) = 1.
Therefore, there exists p∈Q such that 0 < P{X = q} ≦ 1. □
Proof of (b):
Following from (a), We define α = P{X = q}.
Choose ε, 0 < ε < α, then for all δ > 0,
there exists p∈Q, 0 < q - p < δ such that
F(q) - F(p)
= P{X ≦ q} - P{X ≦ p}
= P{p < X ≦ q}
≧ α
> ε.
It follows that F is not left continuous at q. □
Conclusion:
總結來說，只要X的range是實數的可數子集，就可以找到一個q使得
α = P{X = q} > 0。 (a)對所有可數子集都成立。
上述的可數子集如果是有理數集，對於該點q，只要選定任意的ε, 0 < ε < α，
這樣的ε都找不到與之對應的δ > 0，因為總是可以找到一個和q很靠近，
但是滿足 0 < q - p < δ 的有理數p，使得 F(q) - F(p) 至少是 α。
對於其他可數子集，應該都有類似於(b)的證明法。
回到原本的主題，如果上述結論無誤的話，
在Def1如果是離散，就不會滿足Def2的連續。
反過來說，滿足Def2就一定是Def1的連續。
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 140.116.92.98 (臺灣)
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※ 編輯: annboy (140.116.92.98 臺灣), 01/19/2020 15:11:02
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忘了用編輯= =
給定ε, 0 < ε < α,同樣對於任意 δ > 0，還是找得到例外的p。
※ 編輯: annboy (1.173.179.20 臺灣), 01/20/2020 01:03:03
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關鍵是有一行我是默認了Q在R中dense，也就是 q - δ和 q 中間必定存在有理數 p
所以也算是我默認了完備性。比較神奇的是如果F只定義在Q上，
那 F(q - δ)是沒有定義的，但這個 p 依然會存在，因為
{p∈Q: q - δ< p < q} 依然是非空的。所以無論F定義在R或Q上，(b)一樣成立
加入了無理數後就跟下一篇Y大講的一樣，
F在所有滿足 P{X = p} > 0 的點 p 都不連續，理由就同(b)。
我自己是卡在:如果F只定義在Q上，那continuity是不是還有意義。
如果說已經默認定義了R，只是把F:Q→[0,1]視為G:R→[0,1] 的restriction
用ε-δ的定義試過後，應該是沒有問題。
※ 編輯: annboy (1.173.179.20 臺灣), 01/20/2020 01:45:11
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我打這篇文時是想說只要X的codomain是一個measurable space就行了，
試了一下發現沒啥問題，就這樣寫了。
不過看來我證明中默認的Q裡的topology也是類似R的方式，似乎不如就定義在R比較妥當
δ取實數或只取有理數應該都對
※ 編輯: annboy (1.173.179.20 臺灣), 01/20/2020 13:01:31
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